Финансовый аналитик Джеймс Рикардс сообщает, что аналогом ипотечному мусору и производным от него деривативам, взорвавшем банковскую систему США в 2008, на этот раз будут «нефтяные» долги:

«Первые потери начнутся с рисковых облигаций, в последние 5 лет было потрачено $5.4 трюлика на разведку, бурение и инфраструктуру с очень невысокой нефтяной отдачей даже на высоких ценах, которые давно коллапсировали. На уровне цен $45-55 за баррель, эти долги начнут дефолтиться в конце 2015 или начале 2016 года. Фактически 10 буровых компаний на Баккене в октябре уже объявили о своей неплатежеспособности. Это означает, что долги придется списывать. Сколько? Я думаю, может быть, 50% придется списать. Но давайте возьмем консервативную оценку 20%. Это трюлик потерь. В 2007 общий объем сабпрайм ипотеки был трюлик. потери составили 20% — $200 ярдов. Теперь мы видим объем долгов в 5 трюликов с потерями в трюлик. И это не считая деривативы».

( Читать дальше )

Банки начали продавать ОФЗ не веря в то,
что ЦБР сможет ещё понизить ключевую ставку...

Банки начали осознавать что ключевая ставка в 11.0 %
это предел понижения ЦБР   

Банки считают что сейчас цена на нефть
на локальном максимуме  

Часть горячей рублевой ликвидности устремилась
на рынок акций другая на валютный рынок...

Новых рублей нет...  и не будет!

В таких условиях рост курса долл. сша против рубля
возможен только за счёт
рублёвой ликвидности из рынка акций 
 
Удачи!

Быстро сокращаемся.
1 ноября фонд = 4230 млрд руб
1 октября = 4670 млрд руб
ФНБ сократился на 150 млрд до 4879 млрд руб. 

Силуанов ранее предупреждал, что в 2016 году резервы тю-тю.

Смысл трейдинга — поймать ритм.  Со временем вы начнете определять торговые формации, которые стабильно работают применительно к вашему стилю торговли. Если у вас высокий процент прибыльных сделок или ваша средняя прибыль значительно превышает размер убыточных сделок, вы будете в прибыли.

Ваш стиль торговли — это то, что отличает ваше поведение на рынке от поведения других трейдеров.  Ваш опыт, страхи и предрассудки сплетаются и образуют ваше видение рынка.  Как бы ни были хороши система или формации, которые вы видите, но если система противоречит вашим взглядам на мир, вы не заработаете денег.

Одна из наиболее популярных торговых систем всех времен — «Черепаха».  Ее приверженцы могли зарабатывать сотни миллионов долларов на товарных рынках.  Именно так — сотни миллионов. Но все равно, некоторые из проходивших обучение по этой системе не стали по ней торговать. Даже если они получили ту же подготовку, что и другие «черепахи», некоторые из них не смогли понять концепцию, что прибылям нужно давать расти.  Дело не в системе, дело в трейдере.

( Читать дальше )

Все доброго времени суток!

Общая картина по азиатским индексам на 09:30 мск. Видно, что практически все в красной зоне, в символическом плюсе только южнокорейский Kospi, который в последнее время живет своей отдельной жизнью. Главное же падение в Азии показывает японский Nikkei более 2 % (правда фьюч в виде CFD немного дернулся вверх).

 

Сегодня в Азии был ряд новостей:  по австралийской экономики (индекс производственной активности, индикатор инфляции, статистика по рынку строительства) – в целом что-то хуже прогнозов, что-то лучше — нейтральный фон; индекс деловой активности в производственном секторе Японии (PMI) 52,4 (прогноз 52,1; прошлое значение 52,5) – умеренно позитивный фон; индекс деловой активности в производственном секторе Китая, на который смотрят многие аналитики и который является чуть ли не главным индикатором экономики Китая, вышел на уровне 48,3 (прогноз 47,5; прошлое значение 47,2) – позитивный фон. Как видно, в общем новости довольно позитивные, но азиатские индексы на них отреагировали падением. 

Nikkei в последнее время новости либо не воспринимает, либо вообще воспринимает их с точностью до наоборот. По Nikkei ситуация неоднозначная: с одной стороны мы пробили локальную поддержку в районе 17450 (однако пробили вяло – см. пятиминутки, то говорит о том что она была не слишком значимой), с другой стороны мы падаем практически весь день, да еще и на 2 %. На пятиминутках сформировалась бычья дивергенция, что говорит о возможном отскоке наверх. На часовиках вы можете видеть две дивергенции – медвежью, которая скорее всего уже отыграна, и бычья, которая только начинает реализовываться. Поэтому я склонен полагать, что  при поддержки западных рынков локальное коррекционное движение вниз может закончится, однако небольшой потенциал к падению все-таки сохраняется до 18450, где располагается недавно пробитый, мощный уровень поддержки (см. девки).

( Читать дальше )

У клиентов Аймани (1975) вторые сутки не работает пластик....

Сегодня нифига не заработало....

================

Краткая характеристика банка

ООО КБ «АйМаниБанк» (бывший Алтайэнергобанк) – частный банк, входящий во вторую сотню российских банков по размеру активов. С 2010 года реализует стратегию развития розничного бизнеса, сосредоточенного преимущественно в секторе автокредитования. С апреля 2014 года контролируется группой акционеров московского «Финпромбанка», в том числе председателем правления Станиславом Перминовым и председателем совета директоров Анатолием Гончаровым. 
Капитал Банка минимально достаточен. Устойчивость обязательств с учетом высокой зависимости Банка от частных вкладов, низких возможностей по рефинансированию обязательств и макроэкономической ситуации оценивается как низкая. Балансовое качество активов оценивается удовлетворительно, однако по мнению Агентства отчетность Банка может не отражать реального качества активов. Финансовый результат отрицательный из-за отрицательной чистой процентной маржи и высоких расходов по созданию резервов. Расчетный уровень ликвидности достаточный. Общий уровень рисков высокий.

( Читать дальше )

рейхстайлинговый хороший пепелац, колонки Бизе даже в креслах, но нет электронного тормоза, кайфова в пробках не постоять, однако лучшее в этом пепелаце это конечно же Владислав. 


по просьбам народа еще свежего дабавлю
в том же зале где была конфа смарт-лаба пару лет назад
Владислав адово демурит экономицу


и вот еще с 2:20:00


( Читать дальше )

Как вы помните в Советское время мы потребляли продукты с применением «цельного молока», дети тех времен были щекастые и здоровые… сейчас же на полках молочка вся из пальмового масла, сыры 80 процетов котрафакт.Хочешь загубить здоровье ребенка, покупай ему сырки, творожки, йогурты, они все из пальмового масла. Чем вредно пальмовое масло: во первых дает избыточный халестерин, во вторых самое важное он не дает освоится кальцию в организме, а это самое важное для растущего ребенка...
А все дело в продуктовом эмбарго которые мы ввели против европы, не могут они на свои молочные заводы в России поставить свое импортное молоко, нашли выход в виде пальмового масла и подсели на него… По рыбе, тоже самое, мы с нашими рыбными ресурсами все самое лучшее отправляем в заграницу, а все плохое, низкосортное идет к нам на прилавки.Незнаю, но до пенсии точно не доживешь в таких условиях… здоровье нации это самое главное.

Всем адептам сект:

«с 9 до 6»
«трейдер должен быть с вышкой, особенно экономической»



посвящается))):)

В свете сказанного посмотрим некоторые популярные стратегии

 

Купленный стреддл. Очень популярная позиция. Когда покупается на одном страйке пут и кол.

Куда бы не пошла цена, всюду плюс. Но под ценой пропасть в 40 тыс. Это эквивалентно торговли фьючем на пробой. Ставим заявки на границы канала и ждем. Если пробьет и уйдет, то ок. Если будет ерзать и цеплять стопы, то будем проседать.  Где тут риски и какие они? Обычно, все боятся Тетту. Она растет и постоянно капает. Но это 400-600 рублей в день. За неделю, в среднем набежит 3,5 тысячи. А вот вега 1800 рублей. И достаточно 3% изменения волатильности, что бы получить 5,4 тысячи. Поэтому, главная тут волатильность. Такие стратегии используют на минимуме волатильности.  Например, по рублю тот самый случай. Вола на уровне 21%. Обычно она от туда отскакивает. Соответственно, декабрьские опционы предпочтительнее. Там вега больше, а тетта меньше. Обратная ситуация на ED (евра-доллар) там вола с 14 на 17% прыгнула за день. И теперь будет падать. Вывод. При покупке стреддла главный риск это волатильность. Поэтому покупаются они при максимально низкой воле. Ориентируются на среднею, историческую волатильность. И на динамику IV, на ее минимумы в моменте.

( Читать дальше )