Коллеги, ну это уже не смешно. События стремительно раскручиваются как дерьмо в миксере. Не успели мы сегодня как следует обсосать шортсквиз Сбера, как дядя Гера решил подбросить нам еще дерьма на вентилятор.  Теперь похоже смело пойдем  на 150 в ближайшее время, а дядя Гера и компания получат умопомрачительные бонусы за 2015 год. Продолжаем наблюдать за хоррором в акциях Сбербанка.

Скорп, помни: ты — наш герой! Мы тебя не забудем!

P.S. Вообще, лучше уж сразу сделать как в Китае и Казахстане ввести законодательный запрет на открытие шортовых позиций, тогда точно только вечный рост будет.
P.P.S. у меня какая-то херня со шрифтом в этом посту, не могу исправить. Сорри за большие буквы и оранжевый цвет.
P.P.P.S. Еще подумал — а не закрывали ли шорты на этой неделе инсайдеры?

Требование закрыть непокрытые позиции и изменения в регламент
19.11.2015       

ЗАО «Сбербанк КИБ» (далее – Компания) настоящим уведомляет клиентов о том, что с 01 декабря 2015 года не оказывает услуги по совершению непокрытых (маржинальных) сделок и не принимает соответствующие поручения к исполнению. В связи с этим Компания требует от клиентов самостоятельно осуществить закрытие непокрытых позиций (возвратить займ и уплатить проценты) в срок не позднее 30 ноября 2015 года (включительно). В противном случае Компания вправе совершить действия, направленные на принудительное закрытие непокрытых позиций.

Всем привет!

Почти месяц не писала ничего О_О

Сегодня наткнулась на рекомендацииот Citigroup  и решила, что пора пополнить мой портфель. А то инфляция продолжает сжирать мои денежки, лежащие на депозите!

В то время как мир напуган переполненными нефтехранилищами в США, а стоимость бочки нефти находится на уровне декабря 2008 года, обнаружена серьезная аномалия в котировках.

Как известно, стоимость нефти определяется соотношением спроса и предложения на срочном рынке. В частности, на Чикагской бирже CME определяется стоимость сорта WTI, а в Лондоне стоимость сорта Brent.

В нормальных условиях стоимость актива в будущем, то есть цена фьючерса или форварда будет выше текущей цены минимум на величину действующей безрисковой процентной ставки валюты актива (около ключевой ставки ЦБ). Многим хорошо известен пример разницы стоимости акций и фьючерсов на них. То же самое существует на валютном рынке и на товарном. То есть, если вы хотите зафиксировать курс определенного актива с расчетом и поставкой в будущем, вам придется заплатить своему контрагенту премию в размере процентной ставки. Например, курс доллара США в рублях с поставкой/расчетом через год будет выше текущей котировки на размер ключевой ставки ЦБ (сегодня разница чуть ниже, так как рынок ожидает дальнейшего снижения  ключевой ставки ЦБ РФ).