Избранное трейдера Профессор

по

Нефть

                                                    «Если драки не миновать — бей первым»

Сейчас разговаривал с человеком...

Тот сказал сейчас идёт реальная подготовка...

Поэтому сейчас локальный лой по нефти...

К сожалению действию быть...

Удачи!

Клуб анонимных садомазахистов

-Здравстуйте, меня зовут Николай и я люблю причинять себе боль зажимая яички в дверном косяке...
...
— Здравствуйте, меня зовут Василий и я люблю причинять себе боль делая шорт ММВБ...
...
— Здравствуйте, меня зовут scorp…

Понимание формулы Келли

Покритикую немного Ларри.
Ларри Вильямс в своей книге пишет:
Понимание формулы Келли 

Я полагаю, что это неправильный пример.
В своей книге я объясняю это по-другому.

F*=0,38% означает, что оптимальный риск на трейд составляет 38% счета.
Это не означает что вы должны открыться используя в качестве маржи 38% счета.
38% — это стоп-лосс, соотнесенный с той счастью счета, которой вы в принципе готовы рисковать. В своей книге я называю её «Рисковый капитал». Таким образом, F — это доля рискового капитала, которой мы рискуем в одной сделке.
Если у вас на счету 1 млн рублей, вы готовы рискнуть 300 тыс. рублей, то стоп-лосс при заданных параметрах системы должен составлять по Келли = 38% от 300 тыс руб = 114 тыс. рублей.

Формула Келли определяет величину ставки в азартной игре при заданных параметрах матожидания системы. 
То есть 38% — это величина одной ставки, которую игрок теряет 100%, если исход был неудачный. Из примера Ларри никак не следует, что 38% — это риск в одной сделке.

К слову сказать, по Келли обычно никто ставки не делает в силу дисперсии, и в ТС обычно используется полу-Келли.
То есть берем половину и ставим 19%. 

Даже при условии полу-Келли кажется глупым и слишком рискованым ставить пятую часть счета на кон.
Но простое моделирование в Excelе дает именно такой результат. Причем чем больше сэмплов вы используете, тем ближе максимальный результат системы будет при F = F*, рассчитанному по Келли.

В реальности чаще всего мы используем меньший F, потому что система с W=65% и win/lose=1,3 это фантастика.

Сколько нефти добывается убыточно при цене 40?

    • 18 ноября 2015, 00:42
    • |
    • gluhov
  • Еще
1) Сланцы и другая нефть в US. Судя по тому что я читаю около 30% нефти операционно убыточно при цене 40. Операционно — это означает, что она не только неокупает инвестиции в то чтобы сделать скважину (купить землю, получить разрешение, пробурить скважину), но операционные расходы по ее добыче (химикаты и вода, рабочие) но и доставку. Сейчас US качает примерно 13 млн баррелей в день. То есть теоретически надо резать 3,9 млн барелей

2) Канадцы. Как я понимаю почти вся канадская нефть сейчас убыточна операционно ибо транспортировка дорогая. Всего 3 млн бареллей. Из них 1.5-2 млн это битумная нефть. Она вообще имеет операционные косты выше 60 долларов. То есть канадцы просто платят американцам чтобы они покупали их нефть.

3) Бразильцы. С бразильцами ситуация не понятна ибо реал очень сильно девальвировался и петробас — самую вороватую контору мира сильно подзажали с костами. Аналы говорят что у них 2 млн. баррелей имеют операционные косты выше 50 долларов за барель. Выше 40 — ну предположим 2.5 млн.

( Читать дальше )

Рубль для лузеров Смарт-лаба.

Веер топиков на Смарт-лабе о том, как странно, что рубль укрепляется, а нефть падает, что расчёты на калькуляторах  рублёвой ценые барреля не сходятся с реальностью и т.п. говорят о том, что до финансовой грамотности далеко, а также о том, что трейдеры не учитывают тот фактор, что ЦБ учится быстрее их и всё профессиональнее регулирует свою политику, пока аналитики брокерских компаний трындят свои тухлые отчёты, гадая о ставках и прочем бреде недоучек.

     Во-первых, сейчас для ЦБ колебания стоимости нефти в 10 % — это не падение, а волатильность, которую желательно хеджировать временным лагом, чтобы рубль избежал краковременных флуктуаций нефтяных цен и краткосрочных колебаний – единственное неизвестное для обывателя здесь – корреляция процента падения к количеству банковских дней.

   Во-вторых, только ленивый не в курсе, что ЦБ временами зажимает рублёвую ликвидность и вероятно повезло, но сейчас это совпало не только с налоговым периодом, но и с волатильным движением стоимости нефти вниз, и рубль одним действием ЦБ ударом отражает сразу две атаки.



( Читать дальше )

обзор торговли звёзд на ЛЧИ 2015

Немного слежу за некоторыми персонажами чтобы чему-то научиться, решил написать свои наблюдения.
Для справки научный факт. Когда обезьяне показывают обычных обезьян по телеку то они спокойно к ним относятся и через минуту теряют интерес и идут заниматься своими делами. Но в социуме обезьян есть свои звёзды, альфасамцы и альфасамки типа, и когда показывают их то другие обезьяны могут очень долго на них смотреть и не заниматься своими делами. Причём по телеку эти альфаобезьяны никакого экшена не показывают и делают тоже что и обычные обезьяны обычно, ходят, едят, чешут причиндалы.


( Читать дальше )

как сегодня я потерял свой депозит

Сижу прошла бессоная ночь, страдал какой то херней только сейчас это понимаю в понедельник решил заработать на Гэпах. Выставил по йене объемом в 3 лота ордер он благополучно сработал, заработал 54 бакса на евро тоже увидел Гэп выставил такой же объем но получил просадку в 50 пунктов и долил на самом дне еще лот, той же ночью добавил еще один лот и с утра получил прибыль в 135 долларов и как назло не дошло до тейк профита, мне взять да и закрыть самому я думаю зачем это делать возьму от рынка бл всё. В итоге разворот и рынок идет против меня я закрываю два ордера по 1 лоту и добавляю еще один в три лота, ЭТО Ж ГЭП мать его должен закрыться потом еду по своим делам, смотрю в телефон цена три раза доходила до моих ордеров я мог бы закрыть их в прибыли 28 баксов так нет, ОН ж Гэп должен закрыться и я усредняю еще одну позу в лот так продолжается пока прибыль моя тает с моим депо уже просадка в -360 баксов я, захожу на сайь брокера и увеличиваю плечо до 1000. Закрыл позу в 1 лот с + 0,1 бакса, справшивается зачем вообще ставил ее. Потом смотрю нужно хеджировать Чтоб совсем все не просрать, делаю еще один залив в 6 лотов по  франку, и Вот ОНО рынок идет в мою сторону и РАзворот. ИТОГ — 698 баксов из которых 98 прибыль за вчера. Не делайте так друзья трейдеры опасно для здоровья, допиваю второй стакан вискаря и курю, уже как 3 года бросил это вредное дело . 

Дауншифтинг? /трейдинг в Египте. Ноябрь 2015.

Дауншифтинг? /трейдинг в Египте ))

1. Точка входа.
Привет друзья. Цены на Египет рухнули и мне показалось что пора тарить.
Покупал 9-го ноября и немного поспешил. Была мысль подождать пару дней
пока рынок отыграет все новости и панику, но не удержался и купил 9-го
за 1000 долларов тур на троих на 9 дней. Отель Island View Resort 5*.
Шарм Эль Шейх. Египет. И сейчас мы с семьей (я, жена и ребенок 12 лет) в Египте.


Как всегда против тренда было очень тяжело решиться. Друзья меня не
поняли и смеялись что обратно бесплатно хочу проехать.
(съэкономить на билетах назад — просто Сайлент Хамстер №2 каг бы :)
11-го цены на этот тур рухнули до 800 у.е. и меня сильно давила жаба,
что я не поймал дно, но уже 13-го цены на тур откатились до 1200 у.е.
и моё настроение улучшилось )))

2. Ситуация в аэропорту
В аэропортах пусто. Ни туристов — ни террористов )) Ни самолетов. 
Видео пустых аэропортов выложил ниже. В Борисполя познакомился с ребятами
из Москвы, они нашли выход и придумали лететь через Киев. Красавчики реально !!!



( Читать дальше )

Видимо Китайская экономика уже остановилась!!!

Видимо Китайская экономика уже остановилась!!!2015-16-11 Экономика

Видимо Китайская экономика уже остановилась!!!

С утра понедельника главной новостью, для финансовых рынков является тема терактов в Париже. Безусловно любые подобные теракты можно оценить как удар и вызов всему цивилизованному миру, однако если касаться именно финансовых рынков и мировой экономики, то на наш взгляд не менее важная новость, а возможна для мира денег более важная, не получила должного внимания.

«Объем  кредитных  портфелей  четырех крупнейших банков Китая (Bank  of  China,  Agricultural  Bank  of  China,  China Construction Bank Corp. и Industrial & Commercial Bank of China)  в  октябре 2015 года сократился впервые с 2009 года, что стало еще одним сигналом  слабости экономики страны, сообщает агентство Bloomberg».  - Это нельзя оценить, не иначе как взорвавшаяся бомба для экономики Китая и мира. Это возможно один из наиважнейших моментов для мировой экономики за последние годы.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн