В то время как спекулянты продолжают наращивать свои длинные позиции по нефти и сокращать короткие, “умные деньги” активно хеджируют себя от падения котировок.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, в портфелях хедж-фондов к концу октября находилось 387,5 тыс. длинных и 106,2 тыс. коротких позиций. Таким образом, чистая длинная позиция по нефти увеличилась до 281,2 тыс. контрактов.


Напомним, что рекорд по “лонгу” был поставлен в феврале текущего года, тогда фонды открыли 413,6 тыс. контрактов. То есть, до максимумов еще не хватает 132,4 тыс. контрактов или 7,9 млрд долларов.

В то же самое время хотелось бы отметить занимательные действия своп-дилеров. Согласно пояснению Комиссии по торговле товарными фьючерсами, к их числу причисляются как спекулятивные хедж-фонды, которые снижают свои риски, связанные с физическими товарными сделками, так и традционные производители сырья. Однако если Managed Money могут совершать сделки от лица клиентов, то своп-дилеры делают это от себя лично. Так как на рынке сформировалась бэквардация, то, вероятно, большая часть сделок приходится на фонды.

Пара иркутских бизнесменов создали инновационную систему отопления домов с помощью особых устройств – криптокотлов, функционирующих на базе майнинговых ферм.

Согласно утверждениям изобретателей, криптокотлы способны обогревать помещение площадью в 14 кв.метров. Что самое удивительное, помимо обогрева дома, криптокотел приносит его владельцам еще и доход, который неумолимо растет с ростом биткоина. Исходя из результатов тестирования устройств, ежемесячно используя криптокотел, можно рассчитывать на доход в 430 долларов в криптовалюте.

Внешне криптокотел практически не отличается от обычного системного блока ПК с подведенными к нему силиконовыми трубками с теплоносителем, который нагреваясь, распределяется по трубам отопительной системы.

В прошлой части мы говорили о том, что самые лучшие покупки, о которых мы редко жалеем, — это когда мы покупаем то, что мы осознанно хотим, в том месте и тогда, когда это имеет для нас особое значение (покупаем, например, желаемую вещь в фирменном магазине известного производителя).

А вот покупки из-за скидок, участия в акциях, на которые уговорили другие люди, то есть так называемые «спонтанные покупки», очень часто потом нас разочаровывают.

И недовольство такой покупкой мы потом переносим на вещь, магазин, производителя, хотя как правило виноваты в этом сами, так как неправильно рассчитали свои возможности.

Мы разобрали, чем работа, результат которой нам нужен и должен быть гарантирован исполнителем, отличается от услуги, в которой результат не гарантирован.

Надеюсь, многие теперь поняли, почему например убыточное доверительное управление не считается ненадлежащей услугой, и тем более не означает, что управляющая компания плохая, как бы не были расстроены клиенты.

В связи с переходом США на зимнее  время 2017 (в воскресенье 5 ноября) с понедельника (6е ноября) изменится время торгов на западных площадках.

Основная торговая сессия теперь начинается в 17:30 (раньше в 16:30).

Основной блок статистики — в 16:30 (раньше в 15:30).

Начало торгов фьючерсами на Globex — в 02:00 (раньше в 01:00).

Например, перерыв в торгах мини сипи 500 теперь с 00:15 до 00:30 и клиринг теперь с 01:00 до 02:00
На валютных фьючерсах клиринг с 01:00 до 02:00.

Учитывайте данные изменения в своей торговле. Особенно в части выхода важной статистики и закрытия торгов.

ps время указано московское.

pps Время торгов.

Мы смотрели на кучу распределения и думали, как из нее сетку ордеров построить.  Для этого нам надо построить функцию. Это такой график. Есть три способа его построить. Первый описан здесь http://mathprofi.ru/funkcia_raspredeleniya_dsv.html. Второй я описывал в своих топиках и выкладывал экселовские файлы. Мы будем использовать самый гениальный, третий способ. Так как мы уже договорились и поняли, что все распределение учтено улыбками, то мы можем взять любую опционную программу и построить график. Я воспользуюсь smart-lab.ru/blog/388853.php  от FateevVV (за что ему отдельное спасибо)

 
Для этого надо записать на ЦС две позиции, проданный колл и проданный пут по 100 штук и выбрать на графике «Дельта». По горизонтальной оси у нас цена БА. А по вертикали как раз то, что мы искали. Так видно, при цене 110000 у нас сработает 20й sell limit. Что тут главное, что надо заметить. Если взять интервал 2500 пунктов от текущей 112500 то ставится 30 ордеров. А между 105000 и 102500 только 10 ордеров. От 107500 до 105000 будет 20 ордеров. Думаю, вас в школе учили про абсциссы и ординаты. Что тут еще интересно. Я не буду загаживать топик скриншотами, просто поверьте или скачайте программу, прикрутите к Квику и проверьте. При изменении волатильности, времени, улыбки, дельта тоже будет меняться. За десять дней до экспирации от 112500 до 110000 потребуется 60 ордеров в сетке. А между 105000 и 102500 только два.