Избранное трейдера Artur2209

по

Рост золота после Золотой Недели в Китае. А ведь работает идея)))

Помните мой топик https://smart-lab.ru/blog/423359.php от 29-го сентября 
Есть предположение что золото всегда растет после праздников в Китае, они отдыхали неделю.
И это повторяется уже на протяжении нескольких последних лет.
Вот такой был график.
Рост золота после Золотой Недели в Китае. А ведь работает идея)))
Вот что видим сейчас)))
Рост золота после Золотой Недели в Китае. А ведь работает идея)))

( Читать дальше )

Как торговать от Daily, H4, 15 мин, 5 мин, 1 мин до 10 секундного графика?

День четвёртый.
Ура! Рейтинга хватает, на добавление коллег в «друзья».
Мы благодарны Трейдерам ресурса «Smart-lab», которые поддержали нас оценками!

Итак, в этом видео при использовании мощного советника «Navigator», показаны самые важные аспекты аналитики от дневного до 10 секундного графика!
Запомни на мелких таймфреймах, никакого шума нет! Но есть хаос как высшая форма порядка во вселенной, которая является полной копией, такого же Хаоса от макро модели старших таймфреймов. Просто необходимо, тщательно изучить этот порядок и ты всё увидишь! Ты поймёшь, весь механизм, ни одна деталь не ускользнёт от твоего взгляда! Смотри в глаза Рынку! Внимательно смотри.


( Читать дальше )

Скрытая съемка совещания в Тинькофф-банке. Это шедевр!

Олег Юрьевич это Хач звонит, он говорит это срочно и у него есть к вам предложение он хочет с вами снова сотрудничать
и спасет вашу репутацию.
-Салам пополам Амиранчик дорогой
-Олежка мне нужно 30млн и я возьму у тебя интервью
-Сколько??? да ты… у меня и так сейчас проблем хватает

Смартлаб вставай в очередь за деньгами!

Читая наш Смартлаб, иногда сердце кровью обливается от всякого рода гадания...
Куда пойдёт нефть? Что делать с акциями Сбербанка? И… т.д. и т.д.

Я всё таки решил открыть вам ещё 1-у часть своей ТС. Это поистине мощнейший инструмент, когда либо созданный трейдерами, но при этом очень простой и доступный любому думающему трейдеру.

Я вас прошу не листайте сразу до конца, будьте терпеливыми!

Основная 1-я часть здесь, на которой, кстати, держится моя торговля: Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Я вам не COREz
и не буду рассказывать сказки, торгуя на бумаге...
Я не буду с вас брать 1000$ не понятно за что.
Я не буду писать посты о том, что я довольно богат и при этом унижая и оскорбляя простых людей трейдеров.
Я такой же как и все люди — мы все одинаковые, просто одни мыслят категориями риска, а другие нет.

Поехали...
Я вам сейчас расскажу о том, что происходит в данное время на рынке — это будет

( Читать дальше )

Отличная формула принятия решений.. которая ничерта не работает!)

Добрый вечер дорогие форумчане!)

Отвечал тут на коммент в одном сегодняшнем топике и пока отвечал, пришла мысль опубликовать один интересный видосик отдельно.
Глянул, вроде бы тут его ещё не было, а даже если было, посмотреть его ещё раз — не лишний будет.

Тема поднимаемая в видео очень обширная и прикладная, что порождает много мыслей, примеров и умозаключений… от которых я воздержусь, т.к. полагаю после просмотра у вас самих появиться много мыслей, примеров и умозаключений..)

Приятного просмотра!
Ден Гилберт. «Что мешает нам принимать адекватные решения.»




( Читать дальше )

Предел риска

    • 24 августа 2017, 18:39
    • |
    • aMCa
  • Еще
Недавно познакомился с утверждением:
100%+100%=200%
200%+100%=400%
400%-100%=0%

И в принципе понятно что при определенном риске на депозит взлеты будут больше, но больше будут и просадки. Но где те оптимальные риски которые позволят хорошо зарабатывать и меньше терять?

Логика расчета была примерно как предыдущая:
У нас есть $100 мы рискуем 10% и получаем 10% профита.
100   +10%=110
110   +10%=121
121   -10%=108,9
108,9+10%=119,79

Результаты объединил в диаграмму:
1. В случае когда профит/лосс равны. Количество прибыльных и убыточных сделок 60/40
Предел риска
Максимальный профит при рисках 20% за раз. Такое соотношение остается вне зависимости от распределения прибыльных и убыточных сделок. Главное чтобы соотношение 60-40 сохранилось.

2. Профит больше лося в два раза. Тут уже 50/50 прибыль/убыток
Предел риска

( Читать дальше )

Закон Мерфи или интуитивный трейдинг как стратегия.

    • 15 августа 2017, 14:49
    • |
    • Svips
  • Еще

Закон Мерфи или интуитивный трейдинг как стратегия.

Всем доброго времени суток.

   Хотим поделиться своим интересным наблюдением и опытом из сферы интуитивного трейдинга. Да, да. Интуитивный трейдинг существует и не плохо практикуется нами и многими другими людьми. Причем последние, зачастую, и не подозревают, что торгуют интуитивно.

    Сидя за чашечкой бургундского, в ожидании что РТС куда-нибудь двинется, мы как всегда ведем дискуссии о трейдинге и о том как можно улучшить свою ручную торговлю. В многочисленных дискуссиях импирическим путем было неоднократно замечена фраза: — «Подумал..., зашел, получил лося.» И вторая фраза: — «Хз почему зашел, но получилось неплохо.»  Напросился очень интересный вывод. Если ты проанализировал рынок и пришел к какому-то выводу — «подумал», то вероятность взять убыток в этой сделке стремиться к 100%. А если ты сидел, смотрел одним глазом в чарт, вторым в ютюб (утрированно), и увидел вход и зашел, то вероятность получить убыток в такой сделке стремиться к нулю!



( Читать дальше )

Диагноз

Читаешь Смарт лаб и понимаешь, есть единицы, которые реально волокут в трейдинге, но их посты настолько «профессиональны», что половине народу просто не доступны для понимания и потому,
 Простым, РУССКИМ языком -

Первый пример

— подмена понятий в трейдинге, одна из проблем, для основной массы трейдеров.

«Быки» и «медведи».Насколько актуальны эти термины?Их актуальность равна 0. 

В любой среде выживает сильнейший — слияние, поглощение, устранение конкурента, эти цели легко достижимы в период локальных кризисных ситуаций и вести именно биржевую войнушку занятие бессмысленное. 

 Общее состояние рынка, рекламные компании, качество товаров, их конкурентоспособность, ценовая политика, отвоеванные рынки сбыта, ярко освещаемые перспективы развития и тд, и более эффективны и приведут к закономерному финалу менее затратным путем, чем борьба с ветряными мельницами.

Не важно какой именно вид ТА Вы используете, но наивным было бы полагать, что у одних хватает денег вывести тот или иной инструмент в цель на уровне 114 фибы, а у других только на откат в 61.8 фибы.



( Читать дальше )

Как я реализовал мечту о Margin Call. С 3-ей попытки.

Однажды я открыл демку на форекс и мне сразу позвонили.
С какой целью регистрировали счет? Желаете торговать?
— Да не, я просто хочу протестить, что бывает, если Маржин Колл с последующим Стоп Аут.
— Это вы быстро узнаете!

Время шло… профит капал, а маржин задерживался. Пока не отказался от стопов, и не торганул на всю котлету. А то 13 лет на рынках, а кайфа полного облома не поймал. )) Даже в 2008 году умудрился потерять всего -25 % от депо. Непорядок.

А в этот раз мне (режим камикадце) помогло плечо 1 к 1000. Но не сразу.

Первая попытка приключилась нечаянно..
на счете были 500 usd, и я так доусреднялся, что мигала красная лампочка, а я в прострации все докупал по инерции, на обвале. Но чудо спасло. Инструмент развернулся, и все 10 открытых убыточных позиций, потихоньку вышли в +. Даже заработал на этом прыжке… без парашюта. Тогда повторять не захотел.

Вторая попытка была осознанной. Убрал лишние деньги, оставил чисто 70 баксов для стрессоустойчивости.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн