Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

В очередном видео уроке, постарался обьяснить разницу между различными видами заявок в программе TSLab.
1 Лимитная заявка. Нельзя поставить лимитку в покупку, выше текущей цены и в продажу, ниже текущей цены. Если на маленьком таймфрейме использовать лимитные заявки, то можно получить штраф от биржи за превышение  допустимого количества транзакций в день. Лимитная заявка всегда висит в стакане (на бирже). 
2 Открытие если выше/ниже (стоп-лосс и тейк-профит в том числе) - условный вид заявки. Данная заявка не висит в стакане, а находится у брокера и при достижении заданной цены, брокер пересылает ее на биржу! Транзакции в данном случае не будут накапливаться. Заявки в покупку или продажу можно разместить где угодно, не зависимо от текущей цены. Сработает данная заявка или нет зависит от проскальзования и заданного алгоритма. 
3 Открытие позиции по рынку. В момент наступления сигнала совершается сделка, наиболее простой вид заявки и 100%-е срабатывание.


( Читать дальше )

Так как наконец-таки великий и ужасный мировой кризис приходит в страны БРИКС, нужно вспомнить о извечных ценностях. Так как кризис будет долгим. То стоит закупить себе в библиотеку новые книги или перечитать старые.

Пока вторая волна будет идти вы сможете успеть прочитать как минимум 11 хороших книг.

Решил посмотреть, что бы я порекомендовал для прочтения суровыми кризисными вечерами.

Если взять мировую литературу, то в целом первенство среди стран я бы распределил следующий образом

Первое место — русская литература
Второе место — американская
Третье — английская
и четвертая — немецкая

Но тут надо делать отступление. По моему мнению, американская литература начала 20-века, а также послевоенная фантастика могли бы поставить писателей этой страны на первое место в топе, однако есть один автор, который перевешивает все достижения американцев на литературном поприще. Это Достоевский. Только один этот автор воздвигнул русскую литературу на мировой топ.

Если же мы говорим о немецкой литературе — то здесь я не выделяю особых авторов типа Гете и Гейне. Просто немецкая романтическая и мистическя литература есть прообраз поздней английской и американской. Ведь даже Эдгар По и его ученики — Блох и Лавкрафт суть наследники немецкой Лорелейи. И даже Киплинг родом из немецких мифов на восточный манер.

И так топ от Nikodim

1. Достоевский. Братья Карамазовы

2. Достоевский. Идиот.

3. Толкин. Властелин Колец

4. Фицжеральд. Вели́кий Гэ́тсби


( Читать дальше )

Идут закрытия реестров и СД эмитентов  принимают решения о выплатах и величинах дивидендов. Обязательным условием  начисления дивидендов является наличие чистой прибыли ( ЧП) по РСБУ. Поэтому особенно интересны  аутсайдеры и  ударники  чистоприбыльного производства по итогам 2012 года, ведь это может  напрямую найти отражение на  размерах дивидендов  в этом году.
Конечно же есть аутсайдеры и дивиденды в этих компаниях снизятся или их не будет вообще.
Таблица 1 .
Чистая прибыль по РСБУ  в млн рублей, дивиденды в рублях



( Читать дальше )

На этот раз для фьючерса Si.

Проверим закономерность: Если в час Х цена выше (ниже) чем закрытие прошлой вечерней сессии то покупаем (продаем) и что-нибудь делаем с позицией для достижения успеха.
Получаем: (с 2009 года по сейчас)




( Читать дальше )

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.
                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.
                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы, с последующим краткосрочным движением против выноса. Такие моменты нужно использовать.
                Мой алгоритм для большей надежности использует 3 входа (инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 1 мин), основанных на разных неэффективностях. Первый мониторит экстремумы, идентифицирует ложный прорыв и скорость разворота. Вход в позицию, далее трейлинг позиции. Второй мониторит ложный пробой волатильности, далее скорость разворота и объем на прорыве. Третий аналогичен второму, но вход  более инерционный, для большей надежности. В итоге имеем систему, без переноса позиции через ночь с 3 мя достаточно точными входами. Только шорт (лонг достаточно не стабильны, поэтому исключил).


( Читать дальше )

Для тех, кто любит читать

Волны, опционы, фонды, та и прочее

Мы не продаем стратегии за деньги или за плюсы на смартлабе, мы отдаем их бесплатно!

Описание стратегии: 

Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю BB ну или Bollinger Bands или Big Boobs , вообщем название пришло само по себе.

Доходность:



Характеристики:

• Инструмент: склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)
• Таймфрейм: 1 час
• Период тестирования: 01.04.2008 — 09.04.2013
• Проскальзывание: не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).

( Читать дальше )