Часто не пишу здесь, но буквально случайно на просторах интернета наткнулся на видео интервью одной дамы, опционного трейдера, которая заработала значительную сумму(в районе 40 лимов pf 3 года) торгуя опционы. 
Интервьюровал «девушку» основатель Thinkorswim мужик по фамилии Соснофф, может у него русские сибирские корни.))

Так вот, дама раскрывает детали своей торговли и «палит грааль». Пришлось второй раз пересмотреть видос, чтобы законспектировать отдельные моменты ее торговли.

Она бывший бухгалтер. Любит цифры. Пыталась торговать акции, но успех не пришел. В итоге потратила в районе 10тыс долларов на обучение опционам и поняла что нужно делать. 

Итак, в чем детали:

— Карен торгует в основном опционы на индекс SP500
— годовая доходность достигает от 20-35 и больше процентов в среднем.
— является чистым продавцом. Продает стрэнглы. Голые путы и колы.

( Читать дальше )

*На правах беслатной рекламы, прости Тимофей мой личный бюджет это не потянет*

Как уже ранее я рассказывал в топике, вызвавшем очень бурную дискуссию, борьба за прибыльность на срочном рынке в конечном счете сводится к снижению плеч.

smart-lab.ru/blog/mytrading/122116.php

В ближайшее время 13 июня я собираюсь провести вебинар, в котором покажу конкретные ситуации в 2013 году по своим позициям, когда консервативный подход к рискам дал мне шанс вывернуться из очень неприятных ситуаций по счету. Если бы торговля осуществлялась на всю котлету как практикуют некоторые местные Джедаи, то вероятно счета были бы обнулены, не то что была бы получена прибыль, и Ситхи были бы у власти вечно :)

Очень интересно Ваше мнение относительно тематики планирующегося вебинара, я сейчас планирую немного поговорить про направленную торговлю и более детально сконцентрироваться на опционах:

( Читать дальше )

Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

Посмотрел интерьвью Андрея Степанова, видео хоть и старенькое, но очень интересное. Говорит все как есть, отсутствуют «розовые сказки» и очень мудро.

Друзья, вдохновившись успехом моего вчерашнего первого обзора на смартлабе (начало читать тут), я решил продолжить описание того, как правильно трансформировать себя к применению опционов на практике.

Итак, примем как факт, что позиция была создана именно так, как в предыдущем посте.

Обычно нужно выбирать позицию исходя из размеров счета, однако в данный момент мы подберем тот счет, который нужен для открытия именно такой позиции и я постараюсь обратить внимание на важные вещи.

( Читать дальше )

Тут Шадрин банк питерский рекомендовал. Хочу от себя порекомендовать (жаль, я у них не на проценте) банк Связной. Если на карте лежит от 10 тыс. руб. на остаток начисляется 10% годовых. Можешь менять сумму каждый день и пользоваться деньгами, за оплату картой дают бонусы-скидки. Кэш снимать можно в любом банке от 3000 руб без процентов. По всей России и даже за границей. Раньше был барьер по начислению 10% 300 000 руб. Теперь урезали до 100 000 (что обидно), иначе нужно уже оформлять вклад.
У кого еще есть интересные банковские фишки, делитесь, пожалуйста.

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )