SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugene_UKFU
Долгожительство на ФОРТС
- 30 мая 2013, 16:36
- |
*на правах беслатной рекламы, прости Тимофей*
Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. Ответ один, навеенный постом уважаемого Гнома. Вспомните 2008 год, почти все клиенты работавшие с плечом потеряли все. Выжили единицы, ликвидность исчезла, ценообразование стало неадекватным.
Я прекрасно помню котировки по пционам на центральном страйке бид 400 оффер 3000 итд. Как хочешь так и торгуй. Спрэд на фьючерсе РТС составлял до 400!!! пунктов и это не кромешный кошмар а история, которая учит.
Я много раз слышал от клиентов просьбу о том, мол последите за моей позицией, подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски. Это конечно касается опционов в первую очередь, но и других поз, например всевозможных арбитражей и статарбитражей. Думаю, что в погоне за ликвидностью мы немного все потеряли голову и стали браять на себя рисков при торговле больше, много больше, чем мы можем унести. Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день, и то не факт, при расширении планок более 2-х раз — его закроют раньше.
Что же это за сроки для нормальной обдуманной торговли 1 фортсовый день. Все или почти все трейдеры, особенно начинающие лонгят и шортят на всю котлету, что приводит к разорению и много реже к внезапному обогощению, но и счастливчиков повторный заход добивает.
Таким образом, можно говорить о ФОРТС как о кухне, в плане высокой вероятности проигрыша. Тем не менее, на мой взгляд рынок очень хороший и правильный, в нем есть уникальные инструменты понятные и ликвидные. К ним надо подходить с умом.
Мы сейчас решили разработать специальную программу для клиентов, которые хотят ограничить свои риски. Дать низкий тариф на совершение сделок и повысить требования к марже. Это даст большему количеству участников зарабатывать на рынке. Удачи!
Данный тариф введем с июля 2013 года.
Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. Ответ один, навеенный постом уважаемого Гнома. Вспомните 2008 год, почти все клиенты работавшие с плечом потеряли все. Выжили единицы, ликвидность исчезла, ценообразование стало неадекватным.
Я прекрасно помню котировки по пционам на центральном страйке бид 400 оффер 3000 итд. Как хочешь так и торгуй. Спрэд на фьючерсе РТС составлял до 400!!! пунктов и это не кромешный кошмар а история, которая учит.
Я много раз слышал от клиентов просьбу о том, мол последите за моей позицией, подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски. Это конечно касается опционов в первую очередь, но и других поз, например всевозможных арбитражей и статарбитражей. Думаю, что в погоне за ликвидностью мы немного все потеряли голову и стали браять на себя рисков при торговле больше, много больше, чем мы можем унести. Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день, и то не факт, при расширении планок более 2-х раз — его закроют раньше.
Что же это за сроки для нормальной обдуманной торговли 1 фортсовый день. Все или почти все трейдеры, особенно начинающие лонгят и шортят на всю котлету, что приводит к разорению и много реже к внезапному обогощению, но и счастливчиков повторный заход добивает.
Таким образом, можно говорить о ФОРТС как о кухне, в плане высокой вероятности проигрыша. Тем не менее, на мой взгляд рынок очень хороший и правильный, в нем есть уникальные инструменты понятные и ликвидные. К ним надо подходить с умом.
Мы сейчас решили разработать специальную программу для клиентов, которые хотят ограничить свои риски. Дать низкий тариф на совершение сделок и повысить требования к марже. Это даст большему количеству участников зарабатывать на рынке. Удачи!
Данный тариф введем с июля 2013 года.
теги блога Головин Евгений
- fri
- NYSE
- Quik
- Ri
- si
- Si - лонг
- VIX
- Алексей Каленкович
- бернанке
- биржа
- благотворительность
- быки
- вебинар
- волатильность
- вью
- газпром
- ГМК НорНикель
- ГО
- грусть
- Девальвация рубля
- денежный рынок
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- идеи
- изменение позиции
- индекс
- коррекция
- Котировки
- лесенка
- логика
- лонг
- лукойл
- макроэкономика
- математика
- Медведи
- медведь
- ммвб
- ММВБ-РТС
- мнение по рынку
- московская биржа
- мудрость
- МФЦ
- облигации
- опрос
- опцины
- опционная конференция
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- отпуск
- отчет
- оффтоп
- перелив
- поза
- покупка
- покупка волатильности
- прогноз
- разворот
- ралли
- распределение
- РЕПО
- ри
- риск менеджмент
- риски
- рост
- рубль
- сбер
- своп
- си
- скучно
- спрэд
- статистика
- стратегия
- Сухов
- Т+2
- ТА
- тактика
- тарифы
- Тарифы Фортс
- теханализ
- торговля
- торговля волатильностью
- трейд
- трейдинг
- УГ
- управление опционной позицией
- Уралсиб
- уралсиб кэпитал
- философия
- ФОРТС
- фри
- фрс
- фРТС
- фьючерсы
- халява
- шорт
- шорты
- экономисты
- юмор
Странно что даже из очень уважаемых профессиналов мало кто это понимает.
Смотрите. Газпром стоит 120 руб, фьюч на газпром стоит 120200, через неделю вы видите спот 120 руб, а фьюч который вы купили уже 120150. Куда делось? Плата рынку за плечо и подчас, благодаря большим плечас 6-8 вы платите много больше чем на ММВБ :)
Короче тут не шахматы, тут думать надо :)
если всё так просто и очевидно???)))
И принудительное закрытие как тогда в этом контексте?
то есть Вы хотите что бы люди Вам денег в личное пользование
принесли больше чем другим)))
благодетили
это 300млн, 50% денег не участвуют в торговле
то есть 150 млн у брокера в его личном распоряжении,
скажите как он ими пользуется
то что выдает кредиты это понятно,
есть огромная вероятность что половина этих денег уже растрачена,
наверное поэтому и предлагаются специальные программы для клиентов, что бы перетащить клиентов от одного брокера к другому, при недостатке средств
«крутых опционщиков» не торгует на бирже этими свободными деньгами, боится что все деньги профукают)))
ведь он видит по настоящему успешных трейдеров,
по их ним многолетним результатам,
или таких в природе нет
Купили вы 100 фьючей на индекс по 140 000 и все сегодня у вас уже — 320 000 руб фин рез, вы кроетесь или хуже Вас кроют. Отскачет через день рынок обратно у вас истерика, вы полностью деморализованы и не хотите больше даже думать о попытке заработать на ФР и правильно!
По моему глубокому мнению Тройка Диалог которая всегда ставила всем клиентам двойное обеспечение и сейчас это делает очень права. У них трейдеры успешнее потому что они берут на себя риски торговли, а не торговой системы, которые для трейдера неприемлемы.
Я очень давно на рынке и колбашу и имею опыт серьезной колбасни счетами на несколько десятков миллионов рублей, очень редко я позволял себе использовать ДС более чем на 40%. И жив :)
Спасибо за Ваши посты!
Просто господин Balboa судя по профилю не торгует на ФР, и ищет везде подвох.
То есть Кольян его еще не посещал, к счастью.
Если надумаю менять брокера — приду к Вам.
если Вы будете понимать что Вы делаете, и Вас посещать не будет
Правда у каждого свой стиль торговли — Андрею_Мурманск Ваш тариф точно не подойдет. :)
Удачи и долголетия на рынке и в жизни!
такое практикуется, не у Вас, может у других брокеров
Думаю ни в одной компании из пот 100 такое не практикуется.
За все надо платить)))
сделайте ставку %7-8 а лучше 10-12% ))) на остаток средств,
все клиенты будут Ваши
1. привлечение нового (молодого) пушечного мяса. Проводятся различного рода встречи, семинары, на которых обсуждается тема того, что заработать на бирже можно при правильном подходе.
2. реклама брокеров.
3. бонусы со всего этого учредителю сайта. За привлечение мяса нового на биржу.
Вообще-то именно об этом большинство и думает целыми днями на рынке.
И это все под благородным предлогом помощи клиентам – давно так не смеялся :)))))
Никто не заставляет клиента доводить свою позицию до такого плачевного состояния, что риски по ней превышают размер собственных средств клиента. Это само по себе абсолютно ненормальное состояние.
А плакать, что брокер, размещая деньги, заработает себе лишние 3% от величины депозита — это вообще смешно для новичка. Поскольку без опыта торговли (что фьючерсами, что опционами) некоторые начинающие трейдеры сливают свой счет под ноль за несколько месяцев.
Услуга увеличения ГО — это услуга, и она подключается по желанию клиента. Если хотите гулять на все — не подключайте, и всего делов-то!
Как в прошлом сотрудник другого брокера, я могу подтвердить, что запрос со стороны клиентов на такой сервис действительно есть, особенно у тех, кто только начинает торговать опционами, поскольку там новичку риски интуитивно непонятны. То, что у некоторых брокеров такая услуга, наконец, появляется, — это большой плюс для не очень опытных клиентов, а не способ брокера нажиться.
1) Вы платите меньше комисс примерно в 4 раза
2) Меньше платите за форвардную ставку, так как ниже плечо
3) Берете меньше риска в сделке
Гарантировать что вы будете зарабатывать мы не можем, но многолетний опыт подсказывает что шансы этого растут.
1). А у Уралсиба есть услуга по сигналам?
2). И еще вопрос — это Ваша компания публикует данные по притоку-оттоку средств нерезов в фонды или другое Ваше подразделение?
1) Да есть Квиковый Авточартист, софт у многих производителей вы можете заказать через нас со скидкой.
2) Да в блумберге мы публикуем обороты и инструменты, а так же котировки по опционам на АДР и ГДР а так же РДикс.
Согласись, что лимит 7.5% движения на полдня (!) для RI или 10% на те же полдня для GAZR и SBER — это явный перебор с многократным запасом при волатильности на рынке, к примеру, 1.5% в день (24% годовых) — как мы это видим сейчас. Поэтому в таких ситуациях риски считаются с большим запасом и явно по экономическому содержанию представляют собой лимит не на один день.
Также я бы все же не отождествлял желание клиентов «подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски» и «заложите мне двойное ГО» :).
Вместе с тем, вполне согласен, что адекватные клиенты, только начинающие торговать опционами, действительно должны просить намеренно ужесточить им оценку рисков для их же безопасности. Только вот имхо не очень правильно это делать путем автоматического умножения биржевого ГО на множитель 1.5 или 2. Все же, по-хорошему, надо воспроизводить у себя некий аналог биржевой системы расчета рисков, и просто закладывать туда бОльшие параметры. Потому как смысла автоматически удваивать биржевое ГО, например, при покупке дальних путов я не вижу никакго — ГО все же больше премии выставлять как-то не комильфо даже для полного стартёра…
Согласись, что во всех мало-мальски уважаемых конторах риски идут отдельно от активных операций и такой банальный риск-менеджмент очень полезен для ФОТСа.
Я согласен что рисков бывает слишком много, была поза во фьючах которая требовала 180 млн ГО, на деле несла риска на 30 млн. И таким клиентам я на коленке все считаю и фондирую и готов это делать дальше. Речь идет о начинающих, которые будут брать МЕНЬШЕ любого риска в сделке, смогут успеть чему-то научится и повысят уровень своей торговли.
Хороший брокер
В приведенной Вами таблице есть, только данные по комиссии. Где данные по ГО? Если уж говорите «А», то нужно для приличия и «Б» говорить. Приведите полную информацию по ГО, хотя бы по основным ликвидным контрактам.
Например, какое ГО по RI, Si, GZ, SR, BR, ED, GD, SV, LK, VB?
Евгению отдельное спасибо за озвучивание своих позиций и сделок по опционам.
Брокер сразу же вышел на рынок позиционируя себя как удаленный брокер и активно привлекал новичков.
… заметки вслух на общую ситуацию в стране…
Если станет тесно там играть, мозгам надоест думать, может приду и к вам… )))
Для мозгов отлично подходят опционы…
1) Получить дешевый тариф
2) Получить жесткий риск-менеджмент и мани менеджмент
3) При желании клиент может перейти на стандартный тариф со стандартными требованиями по ГО
Выше писали, что риск-менеджеры в Уралсибе дуют только в одном направлении — как бы зажать риски посильнее, установив коэф ГО повыше. Ни фига -не так давно они мне делали и половинный ГО на пару недель — всё зависит от конкретной ситуации и от желания\способности брокера пойти навстречу.