Мои сделки можно разделить на:
👉инвестиционные
👉спекулятивные
Для тех и других сделок методы ограничения рисков могут отличаться.
Для спекулятивных сделок всегда должен существовать порог ограничения убытков.

Важно понимать, что:
👉шорты
👉сделки с фьючерсами
👉сделки с плечом (маржинальные сделки)
— всегда являются спекулятивными и всегда должны сопровождаться жестким ограничителем потерь (стоп-лоссом).

«Стоп-лосс» не всегда означает автоматический приказ на закрытие сделки. Это то условие, после которого вы понимаете, что идея не сработала и ее надо закрывать. Минус любого стоп-лосса всегда в том, что вы закрываете сделку по худшим ценам, поэтому это эмоционально тяжелая операция и далеко не все способны строго выполнять стоп-лоссы. 

По инвестиционным позициям риск-менеджмент может быть устроен по-разному. Например: вы можете найти хорошую фундаментальную идею, но дождаться входа в неё по теханализу (например, на пробое какого-нибудь канала или на растущем импульсе). В этом случае, вы можете выставить стоп-лосс за крайнюю точку импульса:

Это лишь пример! Чтобы выбрать идеальную точку постановки стоп-лосса, можно изучить историю данного конкретного инструмента, и определить, какие величины «стопа» лучше всего работали в прошлом.

( Читать дальше )

Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале

( Читать дальше )

Сейчас широко распространенно мнение, что акции в условиях высокой инфляции сильно отстают и не позволяют сохранить капитал в течении длительного времени.
Постарался разобраться сам и хочу поделиться информацией, может получу полезные подсказки и от вас.
Все данные взяты по США, нужно это учитывать, если большая часть акции у вас в других регионах. Но, я думаю, принцип будет примерно такой же

1. Период высокой инфляции определим как с 1968 года (инфляции впервые превысили 4%) и далее тремя волнами до 1982 (инфляции впервые ушла ниже 4%)

Данные можете забрать здесь

2. Возьмем индекс SnP500 за этот период
Пик и дно довольно точно совпадают с периодом высокой инфляции — с ноября 1968 года по июль 1982 года. Падение составило с 908,57 до 325,98 или на 64,13%. Индекс уже скорректирован на инфляцию, но не учитывает дивиденды. Хорошее затяжное падение длинной в 14 лет. Для справки, накопленная инфляция за этот период составила 175,42% (посчитать можно

( Читать дальше )

Всем вечерний привет!
Видел вопрос в ленте — Верите ли вы в разгон депозита на срочке??

2/3 верят и правильно делают....

отвечу набором ссылок, на кейс 7 летней давности… даже не верится, что столько времени прошло...

Отрабатывали стратегию роста валюты, мотивировочная часть тут:

первичным посылом было вот это
smart-lab.ru/blog/295768.php
smart-lab.ru/blog/295267.php
потом мы уточняли и корректировали цифры с ЦБ
но Силуанов тогда проговорился, что до 85 руб/$ Минфин вмешиваться не будет...

на фоне этой идеи начали пампить доллар
притом я влез в это только в начале декабря 2015,
smart-lab.ru/blog/295023.php
а народ, близкий к телу несколько раньше
smart-lab.ru/blog/295023.php#comment4841016

в середине декабря 142 млн подняли на инсайде по долл Смешкин с Бессоновым через Ronin (брокер), осуждены…

( Читать дальше )

Начал читать книгу Рея Далио – «Большие долговые кризисы» и на 73 странице наткнулся на параграф о том, как ведёт себя экономика во время крупной заварушки.

Хочу остановиться на основных моментах:

1.     Доля государственных расходов сильно растёт, а доля частного сектора также сильно падает

Частный бизнес в условиях высокой неопределенности предпочитает сокращать инвестиции, а доля государства (в том числе за счет роста инвестиций в ВПК) начинает расти.

      2.  Растут расходы => Растёт дефицит бюджета => Растёт денежная масса М2 => Растёт инфляция

( Читать дальше )

Разговоры о необходимости повышения налогового вычета на покупку недвижимости или ее строительство ходили уже давно.
И вот в конце 2022 г. в Госдуму направлены два законопроекта с поправками в НК РФ в части НДФЛ при покупке и продаже жилья.

Согласно первому законопроекту:

• С 2 до 3 млн руб. вырастет имущественный вычет в размере расходов на покупку недвижимости или ее строительство, то есть вернуть можно будет до 390 тыс. руб. НДФЛ. Причем данный лимит будет применяться в отношении каждого объекта имущества, указанного в подп. 3 п. 1 ст. 220 НК. Это значит, что вернуть будет возможно по 390 тыс. руб. в отношении жилого дома, квартиры и земельного участка отдельно.
• С 3 до 4 млн руб. увеличится вычет по ипотечным процентам, то есть сумма к возврату будет до 520 тыс. руб. налога.

( Читать дальше )

Мои любимые ссылки

1. Беру тут графики GOLD,BRent, NGAS, мазут, серебро, иногда сахар и др.  Делаю склеенные фьючерсы из них.
www.barchart.com/futures/quotes/QAG23/interactive-chart

Все контракты нефти BRENT ICE c 1989г по 2023г
https://www.barchart.com/futures/quotes/CB*0/historical-prices?viewName=main&orderBy=contractExpirationDate&orderDir=asc&page=all

2. Экспорт фьючерсов за 20хх года мосбиржи
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/eu-12-20-euz0_euz0/export/

3. динамика цен на вторичный/первичный рынок недвижимости по фактическим сделкам
sberindex.ru/ru?partition=7

4. 100 летний график GOLD
www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart


( Читать дальше )

Продолжаем ответ на вопрос из заголовка.
Первая часть - Почему не начали в 2014 году?.
...

Почему не начали войну против Украины-НАТО в 2014 году? (часть 2)

Армия и флот

Российская армия образца начала 2014 года была намного слабее чем образца 2022-го года. Не было танков Т-72Б3М (сейчас они массовые), Т-90М (сейчас они массовые), не было БМД-4М (сейчас они массовые), было намного меньше Краснополей, было совсем чуть-чуть Искандеров (24 ПУ в 2014 против 160 ПУ в 2022), Калибров (3 корабля-носителя и 24 ракеты в залпе в 2014 против 46 кораблей-носителей и 528 ракет в залпе в 2022). У наших летчиков не было колоссального сирийского опыта, да и современных самолётов/вертолётов Су-30, С-35С, Су-34, Ми-28Н, Ка-52 было в разы меньше.  Почти не было ракет Х-101 (приняли на вооружение в 2013), почти не было Х-59МК2, не было Х-31АД, Х-32, Изд.305 и многих других вооружений, которые сейчас массово применяются против укропов.  В 2014 еще мало было С-400 (всего 12 дивизионов против 60+ сейчас), было намного  меньше Панцирей и Торов, не было Бук-М3 и С-350. Спутниковая группировка была гораздо скромнее. В начале 2014 у России было совсем мало БПЛА (несколько сотен), а к началу 2022 — уже более 3000 разведывательных и ударных беспилотников.

( Читать дальше )

                       Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.            (из выступления И.В.Сталина 4 февраля 1931 года)

Воистину, велик был Иосиф Виссарионович. Но я сейчас не об этом.

Начиная с 2014 года мне не давал покоя вопрос:
— Почему мы не задушили эту укронацистскую гадину в зародыше?
Ведь могли мы уже тогда, сразу после Дебальцево, покончить с этим укронацизмом, раз и навсегда? Могли. Но не стали этого делать. Вместо этого пошли на подписание всех этих Минских соглашений.
Зачем?
Этот вопрос повис в воздухе на целых 8 лет. Все эти годы Донбасс истекал кровью, а мы в ответ «выражали озабоченность». Все эти годы укрорейх безжалостно убивал русских, а мы уныло твердили о незыблемости Минских соглашений. Восемь лет меня выворачивало наизнанку от всей этой непонятки. Бессильная злоба охватывала меня, и моя рука непроизвольно тянулась к той кнопке, которая запустит тактическое ЯО по Мелкобритании (этот Остров негодяев уже давно стоило бы отправить на дно морское). Хорошо, что я — не президент, иначе уже давно было бы «весь мир в труху».

( Читать дальше )

Стоит заметить что было в 2022 году в плане системных изменений, перевернувших не только нашу жизнь, но и понимания как устроены мировые процессы, как работают правила на тему что возможно, а что нет. Стоит вспомнить каким был год, чтобы его оставить позади.

У меня получилось 12 событий, о которых будет заметка максимально кратко или тезисно.

Итак список фантастики за 2022.

1) СВО, которое вылилось в:
— полный промах всех публичных прогнозов
— экономическая война, шквал санкций
— фактический отказ РФ на интеграцию в то, что называется западным миром
— топ кризис для РФ за пару десятков лет
— минус развитие глобализации для всего мира, конкуренция государств обострилась

2) Заморозка активов ЦБ по оценкам за 300 млрд долларов
— из главного: впервые морозится такая огромная сумма
— доверие к евро/доллару в плане резервов для государств пошатнулось
— полагаю что их разморозят со временем, т.к. оттяпав такое, доверие к евро/доллару будет утрачено навсегда

( Читать дальше )