Исправлена печать повторных пробоев одного того же экстремума.
По просьбам играющих smart-lab.ru/vopros/703796.php
В Quik'е нельзя только предсказывать будущее.
Индикатор Breakout рисует на графике котировок точки пробоя для экстремумов заданного числа Num баров. Для последнего интервала Num баров показывает уровни экстремумов.
Значение Num и признак Print печати сообщений на пробои можно поменять через параметры индикатора.

Чтобы в Quik'е использовать этот индикатор, поместите нижеследующий код в текстовый файл Breakout.lua, а сам этот файл в подкаталог LuaIndicators в том каталоге Quik'а, где лежит файл info.exe.
Чтобы метки пробоев были виднее, индикатор следует поместить после графика котировок. Эти метки позволят на глазок определить прибыльность пробойной стратегии.

-- Ростислав Дмитриевич Кудряшов, СПб, 2021
-- Индикатор Breakout для Quik: min и max Num баров
Settings = {
  Name  = "_Breakout"
 ,line = {
    {Name = "Min"
    ,Color = RGB (255,0,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Max"
    ,Color = RGB (0,255,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Lwr"
    ,Color = RGB (255,255,0) -- Жёлтый
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_DOWN
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Upr"
    ,Color = RGB (0,128,255) -- Тёмно-Голубой
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_UP
    ,Width = 1}
  }
 ,Num = 10
 ,Print = 1 -- или 0
}
Scan = 0 -- При загрузке Quik сканирует 1 раз

function Init()
  return #Settings.line
end

function OnChangeSettings()
  Scan = 0
end

function OnCalculate (index)
  local n, mn, mx, ini, fin, upr, lwr, printFlag
  n = Settings.Num
  if n < 1 or index <= n then
    if index == 1 then
      Scan = Scan + 1
      SetRangeValue (3, 1, Size(), nil)
      SetRangeValue (4, 1, Size(), nil)
    end
    return nil
  end
  mn = math.huge
  mx = -math.huge
  ini = index - n
  fin = index - 1
  for i = ini, fin do
    mn = math.min (mn, L(i) or mn)
    mx = math.max (mx, H(i) or mx)
  end
  printFlag = Settings.Print > 0 and index == Size() and Scan > 1
  lwr = GetValue (index, 3)
  upr = GetValue (index, 4)
  if not lwr and L(index) and L(index) < mn then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Dn ".. mn)
    end
    lwr = mn
  end
  if not upr and H(index) and H(index) > mx then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Up ".. mx)
    end
    upr = mx
  end
  if index == Size() then
    SetValue (ini-1, 1, nil)
    SetValue (ini-1, 2, nil)
    SetRangeValue (1, ini, fin, mn)
    SetRangeValue (2, ini, fin, mx)
  else
    mn, mx = nil
  end
  return mn, mx, lwr, upr
end -- OnCalculate()

Нашел интересный алгоритм.

https://www.youtube.com/watch?v=inJ8zuSoJTM
Показалась Грааль.

Написал робота под квик. Счастье не наступило.

Гонял на сбере, сишки, Евро-рубль.

Низкая доходность (меньше 1% в день) и все время разворачивается на откатах, из-за чего пытается задействовать большую часть депозита. В основном 2-4 разворота за цикл, но однажды 15 раз крутанулся, торговлю я ему конечно на 6 развороте отключил (в робота зашито).

Поменял алгоритм, сделал, чтоб торговал по тренду без начальной проверке, на втором цикле, и далее. Стало по лучше, но не существенно, необходимых 2% не добрал.

Если бы не попытки задействовать весь депозит, сгодился бы для разнообразия. А так блокирует пол депозита, а доходность маленькая.

Народ, если есть у кого интересные алгоритмы пиши, обкатаем.

Код робота: LUA, под 8 квик

Здесь только основной алгоритм, в нем задействованы библиотеке работы с окном, отчетность, общение с биржей, …

PORTFOLIO_EX 5ka;
DESCRIPTION 5ka;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
'========= НАСТРОЙКИ
INSTRUMENT=«SRM1»
ACCOUNT=«SPBFUT....» ' ПРОПИСЫВАЕМ АККАУНТ НА ФОРТС
' *********************
'========= ПЕРЕМЕННЫЕ

'========= ДАТА И ВРЕМЯ СЕРВЕРНОЕ
SERVERTIME=GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»)
SERVERDATE=GET_INFO_PARAM(«TRADEDATE»)
TIMESERV=SUBSTR(SERVERTIME,0,2)&SUBSTR(SERVERTIME,3,2)&SUBSTR(SERVERTIME,6,7)
HOUR=SUBSTR(TIMESERV,0,2)+0
MIN=SUBSTR(TIMESERV,2,2)+0
SEC=SUBSTR(TIMESERV,4,2)+0
TIME=TIMESERV+0
DATE=SUBSTR(SERVERDATE,6,4)&SUBSTR(SERVERDATE,3,2)&SUBSTR(SERVERDATE,0,2)
TRID=TIME&DATE
TRID=TRID+0
'========= ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С СЕРВЕРОМ
IF IS_CONNECTED()<>1
RETURN
END IF

OPEN=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«OPEN»)+0
HIGH=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«HIGH»)+0
LOW=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«LOW»)+0
VOLA=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«HIGH»)+0-GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«LOW»)

При определении состава инвестиционного портфеля я опирался на принципыДиверсификации, Постоянного дохода и Апсайда или потенциала роста цены актива. Давайте рассмотрим их подробнее.

   📊Диверсификация — инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля. В нашем случае это означает, что мы возьмём в портфель акции, облигации, фонды, а также будем принимать участие в IPO.  Будем приобретать, как Российские, так и зарубежные компании.
   💰Постоянный доход — регулярное получение денежных средств. В нашем портфеле это будут обеспечивать купонные облигации и дивидендные акции.
   📈Апсайд — потенциал роста цены актива. Этот потенциал мы будем определять пользуясь специальным чек-листом(он же ✴️ Рейтинг БА) для оценки актива и средствами технического(ТА) и фундаментального анализа(ФА). ✴️ Рейтинг БА, ТА и ФА  разберём подробно, но позднее.

Начну с того, что недавно я чуть не совершил серьезную ошибку. Мне как и многим, надоел «пресный» внешний вид Quik-а, и других торговых терминалов и захотелось «что-то свое», визуально красивое, интуитивно понятное, ну вообщем Вы поняли, я захотел «изобрести свой велосипед». Мне повезло, хватило буквально пары недель, для понимания масштаба задачи.

Вспомнил случай из жизни: примерно два года назад у меня «не случился» заказчик на разработку программного обеспечения. Заказчик сетовал на то, что кому бы он не обращался, все отказываются. И он открывает картинку стандартного графика цены и объема в Квике и со словами «вообщем мне надо также, только вот здесь и здесь надо добавить парочку штрихов» начинает на ней рисовать. Я ему начинаю объяснять, что стандартными средствами квика эту задачу не реализовать, а он в ответ «Вот мне именно так все и говорят! А я Вам показываю, что в квике все уже сделано, осталось чуть-чуть доделать вот здесь и здесь...»

На самом деле в этой идее больше вопросов, чем ответов, точнее чем больше ты вникаешь в задачу, тем больше вопросов возникает. Обычный пользователь как должное воспринимает что квик загружается очень быстро (например в сравнении с «Альфа Директ»), хранит и отражает данные за требуемый период, имеет относительно гибкий внутренний скриптовый язык ну и т.п.

Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (