Я — плохой трейдер. Мне нравится рынок, мне нравится следить за тенденциями, потоками капиталов между рынками, секторами, активами. Мне нравится анализировать инструменты. Мне очень нравится находить неэффективности и даже тестировать их и доказывать их пользу или бесполезность. Мне нравится разрабатывать системы, торговые планы, проектировать алгоритмы. У меня реалистичное и спокойное отношению к риску при условии наличия позитивного матожидания. Я не азартен, может быть потому что уже давным давно насытил первобытный голод. И все-таки, я — плохой трейдер.

Всю свою профессиональную жизнь со старших курсов университета я был связан с креативной деятельностью. Даже в самом начале, будучи несколько лет программистом мне почти всегда приходилось работать одному и разрабатывать черновые наброски идей с нуля. В моей работе было 80% дизайна и конструирование и 20% кодирования. Потом кодирование исчезло полностью. Я занимался разработаками сложных баз данных для немецкого химического концерна, потом с нуля и в краткий срок разрабатывал инновационную платежную систему для домашних пользователей которая поставила определенные уникальные рекорды. Потом мне приходилось заниматься все более высокоуровневой работой но практически никогда она не была рутиной. Никогда ничего не шло по рельсам конформизма и проторенным корпоративным путям. Это отложило серьезный отпечаток на мою личность. Мне просто стало трудно не создавать, а штамповать.

( Читать дальше )

В тему девальвации рубля, и кризиса в стране посмотрел старый хороший документальный фильм о депрессии в США .
О черном вторнике 24 октября 1929 года  
Рекомендую к просмотру 
Кризис это не ДЕПРЕССИЯ !




Cпасибо за внимание, просьба ставьте плюсики .


С уважением  Rinatius

По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php

Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2

Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.

Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp

Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.

И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)

Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.

Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.

ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.

Представьте себе, что существует банк, который переводит вам каждое утро сумму 86400$. Сумма, оставшаяся от этой суммы после дневных трат, не переходит в счёт следующего дня. Ночью счёт обнуляется. Что бы выделали с деньгами? Поступление денег на счет в любой момент может прекратиться!

Что бы ВЫ сделали с этими деньгами???

На самом деле у каждого из нас есть такой банк. Имя этого банка – время. Каждое утро нам предоставляется кредит в 86400 секунд. Каждую ночь счёт обнуляется. Остаток не идёт в счёт следующего дня. Нет минуса на счету. Каждый день начинает новый отсчёт. Если вы не использовали дневной кредит – потеря только ваша. Нет пути назад. Нельзя взять взаймы у следующего дня. Мы обязаны жить настоящим в счёт того времени, которое выделено нам в данный день. Дабы достичь чего-либо – вложите правильно ваше время.

— Дабы понять цену года – спросите ученика, оставшегося на второй год.
— Дабы понять цену месяца – спросите мать, родившую недоношенного ребёнка.
— Дабы понять цену одного часа – спросите влюблённых, ожидающих встречи.
— Дабы понять цену одной минуты – спросите человека, который опоздал на поезд.
— Дабы понять цену одной секунды – спросите того, кто избежал автокатастрофы.
— Дабы понять цену сотой доли секунды – спросите спортсмена, занявшего второе место.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, специалисты финансового рынка и не только!

В рамках приближающегося Нового года хочу поздравить и пожелать всем нам максимального исполнения наших желаний в новом 2016 году!

Для всех, кто занимается или только желает заняться внутридневной, спекулятивной торговлей на российском фондовом рынке, такой инструмент, как журнал сделок — важная составляющая  в работе.



На финансовом рынке важное значение имеет любая категория людей, которая ставит своей целью увеличение своего капитала. Будь-то краткосрочные трейдеры или среднесрочные и долгосрочные инвесторы — рынку необходимы и те и другие! Роль краткосрочных трейдеров не менее важна, чем обычных инвесторов, ибо они суть — ликвидность рынка. А зарабатывать можно, будучи и теми и другими, но это уже лежит в области индивидуального аспекта торговли каждого в отдельности.

( Читать дальше )

Все помнят фильм «Время»? На рынке Время можно купить.
Но все таки чаще всего, я поняла, что рынок крадет наше время. Да-да каждый день, когда вы садитесь за терминал вы отдаете ему одну монету равную 1 день. Если вы торгуете так, что каждый день садиться за терминал не обязательно, то этих монет вы отдаете поменьше. Так вот — задача трейдера в итоге не заработать или потерять больше чем инфляция или индекс и т.д. — а в том, чтобы заработать больше тех самых монет под названием «день», чем вы отдаете.
Как я считаю? Сейчас объясню.
Часто я вижу на смарт-лабе фразы, что потерял сегодня столько то денег. или слил в очередной раз депозит. У меня сразу вопрос? а насколько этот депозит или этот проигрыш был важен для вас? то есть если бы вы не были трейдером а были продавцом в медиамаркте, или ген директором Татнефти (все зависит от ваших компетенций) — сколько бы вам потребовалось месяцев чтобы возместить своему депозиту эту потерю. Вот вам пример:

1) сегодня у меня убыток — 100% от депо. Депо был 40000 рублей. При зп менеджером в 20000р. вам требуется два месяца для восполнения.

( Читать дальше )

Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.

( Читать дальше )

Допустим, есть некий чиновник. Аристарх Петрович Твердопузов. За свою безупречную службу у него случайно скопилось 9-10 миллионов евро. Наликом, в пачечках, резинкой перевязаны, всё красиво.

Вопрос — как их легализовать? Так чтоб ни навальные не нашли, ни бастрыкины, никто. И чтоб контроль не потерять, остаться по документам хозяином активов, а не на тёщу там какую переписать.

Призываются махинаторы всех мастей. Будем считать, что тема теоретическая, гипотетическая и является кейсом для разминки ума местных финансовых гениев.

Помогайте!

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Существует совершенно дикое заблуждение, состоящее в том, что Центральный банк управляет уровнем монетизации. В докладе «Столыпинского клуба» дословно сказано: «в условиях низкой монетизации экономики (М2/ВВП = 45%, в КНР – 195%) ЦБ может постепенно наращивать денежное предложение (как минимум, до уровня М2/ВВП = 80-90%)». Чтобы не писать таких глупостей, нужно просто посмотреть на реальные графики денежного предложения ЦБ и М2.

www.forbes.ru/mneniya-column/makroekonomika/306683-proklyatyi-russkii-vopros-kakuyu-politiku-na-samom-dele-provodi