Я - ПЛОХОЙ ТРЕЙДЕР

Я — плохой трейдер. Мне нравится рынок, мне нравится следить за тенденциями, потоками капиталов между рынками, секторами, активами. Мне нравится анализировать инструменты. Мне очень нравится находить неэффективности и даже тестировать их и доказывать их пользу или бесполезность. Мне нравится разрабатывать системы, торговые планы, проектировать алгоритмы. У меня реалистичное и спокойное отношению к риску при условии наличия позитивного матожидания. Я не азартен, может быть потому что уже давным давно насытил первобытный голод. И все-таки, я — плохой трейдер.

Всю свою профессиональную жизнь со старших курсов университета я был связан с креативной деятельностью. Даже в самом начале, будучи несколько лет программистом мне почти всегда приходилось работать одному и разрабатывать черновые наброски идей с нуля. В моей работе было 80% дизайна и конструирование и 20% кодирования. Потом кодирование исчезло полностью. Я занимался разработаками сложных баз данных для немецкого химического концерна, потом с нуля и в краткий срок разрабатывал инновационную платежную систему для домашних пользователей которая поставила определенные уникальные рекорды. Потом мне приходилось заниматься все более высокоуровневой работой но практически никогда она не была рутиной. Никогда ничего не шло по рельсам конформизма и проторенным корпоративным путям. Это отложило серьезный отпечаток на мою личность. Мне просто стало трудно не создавать, а штамповать.

Я не чужд риску. Я занимался и занимаюсь многими видами спорта и развлечений которые многие сочтут экстремальными. На самом деле, в большинстве случаев экстремально в них только восприятие и преодоление своих порогов страха и безответственности. В таких делах просто никогда не получится поднять руки, закрыть глаза и пустить все на самотек или надеятся что лихая, окружение или общество вывезут. Ваша жизнь в ваших руках. Для многих это — экстремально. Такими мы, люди, стали в новом тысячелетии. Еще 50 лет назад люди были совершенно другими. И все же, это почти никак не помогает трейдингу и я по-прежнему — плохой трейдер.

Я довольно давно в рынке. В 2001-м я совершил первую сделку, экспирировал опционы положенные мне как часть пакета. Это вызвало у меня интерес к рынку который не пропал до сих пор. С 2009-го я торгую постоянно, но не регулярно. Меня постоянно тянет за чертежную доску. Торговать — значит исполнять стратегию, проверенный и испытанный план вооруженный статистическим матожиданием. Это — … чертовски скучно и вовсе не гламурно.

Когда я начал торговать практически каждый день я начал с форекса. Освоил достаточные основы теханализа. Со временем понял, что такое рыночное настроение (сентимент). Почему то, что работает — работает. И то, что работать будет лишь иногда. Что стопудовых сделок не бывает. Это со временем помогло мне стать тем, кто я есть и достаточно хорошо разбираться в том, что я делаю. И все равно это не помогло мне стать хорошим трейдером.

Плохой — не значит убыточный. Плохой — это тот, кто не может продолжать делать то, что приносит деньги снова и снова. Rinse and repeat — сполосни и повтори. Стратегии которые я разработал годы назад продолжают работать. Но я уже давно двинулся дальше.

У меня была отдушина в торговле — своеобразный компроммис. Я нашел способ торговать, который позволил делать эпизодические трейды связанные с новостными релизами 5-10 раз в месяц по статистически отточенной модели, но за счет почти всегда неопределенного и высокого риска для капитала. Мне было так проще — проснуться в три ночи или сидеть в 7 вечера в пятницу, подготовиться к трейду за час, пробыть в сделке 1-2 минуты, увидеть скачки баланса в 10 и более % капитала за это время и закончить. Чаще всего в плюс. Иногда очень значительный. А иногда — в значительный минус. Но более 70% было положительными. Редкие но большие потери наносили серьезный удар по настроению и самоуверенности но я знал что статистика на моей стороне и я их отобью. Так всегда и было. Потом эта тема стала подвядать по разным причинам и я двинулся на поиск другого, более железобетонного способа заработка.

Я изучил по большому счету большиство основных способов торговли. И разработал не меньше десятка реально работающих систем. Но все таки никогда не мог надолго на чем-то остановится. Никогда не было в подходе той креативности которую я жаждал которая бы в то же время обладала систематичность и проверенным на истории преимуществом и высоким матожиданием.

Я разработал прибыльные системы для форекса, американских фьючерсов, акций и опционов. Не претендуя на полную уникальность, каждая была моей собственной и несла уникальные элементы. Многие из них работают до сих пор. Но со всеми этими системами была и остается одна проблема: их нужно выполнять. Нужно сидеть и тупо рутинно лепить из г%%на куличики. По другому не работает.

Да, я в курсе про алготрейдинг и я заработал гораздо больше чем слил на алгоритмах. Роботы хороши в рынке, в котором присутствуют простые неэффективности которые можно закодировать в робота. С дискретной логикой. Если то, то это. Но такие неэффективности практически всегда присутствуют на очень малых таймфреймах. Чем выше таймфрейм и горизонт сделки тем эффективнее рынок. Безусловно этому есть предел и на настоящем долгосроке бывают очень крутые возможности. Но это инвестирование. Особенно кризисное. Это не трейдинг изо дня в день.

На развитых рынках таким неэффективностей очень мало и они короткоживущие. На менее ликвидном и менее сложном РФР наверняка их больше и потому люди роботами могут все еще зарабатывать. Но если брать обычный дейтрейдинг либо краткосрочный свинг — самостоятельный автотрейдинг там — это утопия. Золотая середина — частичная автоматизация. Робот может выполнять рутинную работу как то сидеть в засаде ожидая сделки, сопровождать ее, следить за риском. Но принимать решения о том какую часть плана выполнять может эффективно только человек.

Еще одна область, где можно избавиться от рутины — это разновидность кризисного инвестирования в рамках трейдинга в рамках нескольких дней. Речь идет про панически перепроданные или перекупленные активы, mean-reverting, возврат к среднему. В поиске таких сделок присутствует элемент креатива, рутины мало, совершать и вести сделки требует минимум времени.

Опционные стратегии. Это интересная область. Это область в которую я решил направить свое развитие некоторое время назад, потому, что она дает мне элементы анализа, создания, разработки идей и в целом пищи для ума, в то время как механические телодвижения сведены до минимума.

Я рассматривал идеи вплоть до нанять человека или несколько для торговли своими системами. Но я таких людей не нашел и врядли верю, что хороший результ возможен. Я общался с другими трейдерами и обсуждал идеи, все хотят как и я внести сразу свои коррективы, сделать методику своей, либо просто не понимают идею. Попытки программировать комплексные идеи тоже по-моему обречены на провал, curve-fitting, постоянное ретестирование и подбор параметров.

Мой вывод — ищите не просто способы заработать, а ищите вариант когда вы сможете зарабатывать. Кому-то покажется бредом то, что я написал и это не найдет сочувствия у него. А кто-то увидит в этом себя. Не тратьте время на обсуждение куда пойдет один актив или другой. Какой рынок лучше, какие инструменты лучше. Какой способ торговли лучше. Что яд для одного — другому лекарство. Ищите себя в рынке. Если вы поймете кто вы, вы поймете рынок.

Чао.