Необлагаемый доход от вкладов будет определяться как произведение 1000000 рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году.

Если ставка увеличится с начала года, то и необлагаемый доход увеличится.

В Турции ставка ЦБ 14%, а инфляция около 50% в год
Вероятно, в 2022г. примерно также будет и у нас.

Многие не понимают, что такое «линкеры» (ОФЗ с защитой от инфляции, 52 серия).
Номинал линкера ежедневно растёт на величину ИПЦ (индекс потребительских цен) с лагом 3 мес. (т.е. февральский — мартовский скачок инфляции будет учтён в мае 2022г. через рост номинала).
Выпускают «линкер» с номиналом 1000р.
Доходность, расчитанная в столбце «доходность» таблицы параметров в QUIK, не учитывает рост номинала ОФЗ «линкера».
Т.е.инфляция с начала 2022г. будет учтена в линкере через повышение номинала.

Посмотрите на историю ИПЦ помесячно с 1991г. (легко найти и скачать в интернете с официального сайта Росстата):
когда в 1992 была гиперинфляция, ИПЦ +2600% и т.д.
Долгосрочно, ИПЦ + 4% (НКД + дополнительный доход в связи с покупкой ниже номинала) опережает доллар.

ВАЛЮТА СТРАНЫ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ВСЕГДА СЛАБАЯ ИЗ-ЗА ВОЕННЫХ РАСХОДОВ.
ВСПОМНИТЕ: РИЧАРД НИКСОН В АВГУСТЕ 1971 ОТМЕНИЛ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ В $35 ЗА ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ, РОСТ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И ИНФЛЯЦИЯ В США ВЫРОСЛИ ИЗ-ЗА ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ.

( Читать дальше )

     Инвесторы погорели на маржинколле прокладки между ними и владением ценными бумагами.

     Выявился новые (старый) способ потерять свои деньги. Если раньше нас имели налоговики, банки, <вырезано цензурой> и операторы сотовой связи, то теперь к этой омерзительной четвёрке добавляется ещё и брокер с НКЦ. Сегодня вначале на Смартлабе, а потом в менее умных местах начала передаваться по сарафанному радио новость о маржинколле брокера УНИВЕР Капитал.

     Ссылку я дал выше, но повторю вкратце:

     НКЦ (группа компаний Московской биржи) закрыла позиции по ОФЗ брокера УНИВЕР Капитал. Брокер в письме сообщил о соответствии «правилам клиринга». А так как ОФЗшки были не только брокера, но и его клиентов, то под нож пошли все позиции, в том числе облигационных инвесторов.

     В резне пострадало 82 человека, 2 упаковки корвалола и сотрудники брокера, которые вполне возможно скоро отправятся искать новую работу. Всего клиентских активов было продано на сумму 1,08 млрд. рублей, но самое интересное выяснилось потом: оценка проданных активов на закрытие составила сумма в 1,25 млрд. рублей. Т.е. инвесторов УНИВЕР Капитал нагрели на 173'814'785 рублей всего лишь за один день. Такое случается, когда вас обувают не только в детстве, но уже и будучи взрослыми людьми.

( Читать дальше )

        «Брокеры и Биржа — животные, сука, хитрые.» (Лоссбой НеГалыгин)


     И снова, ПРИВЕТ, мой Любимый Проницательный Читатель!

     Я очень сильно не люблю всякие эти #яжеговориляжеговориляжеговорил...

     Но вот Пост Тимофея Мартынова 

Универ рассказал, как НКЦ отмаржинколил их клиентов на ОФЗ по ценам на 13% ниже рыночных и сколько денег они на этом потеряли

     навеял какое-то очередное навеяние. Сразу скажу, меня там не было. Подтвердить или опровергнуть не могу.

     Посему, чтобы не быть совсем уж голо-ословным, скромно повторно приведу мой ОЧЕНЬ свежий пост. Наверное, его прочитали не все. А здря.

СпецОперация. Танки Брокера под Моим Окном или Подвал Бомбоубежища?

     И всего лишь одна цитата меня самого себя из того поста:

Но танки дефолта брока под моим окном — нахрен мне такое! 

( Читать дальше )

Сегодня появилось такое письмо гот компании Универ:

Суть письма в следующем:

С утра 21.03.2022 биржа запустила дискретные торги ОФЗ.
На этих дискретных торгах цены ОФЗ были ниже, чем те, которые установились по итогам нормальных торгов.
НКЦ похоже маржанул всю позу Универа со всеми клиентами, распродав их целиком ниже рынка, — цены ликвидации составили на 13% ниже, чем по итогам торгов в понедельник.

После этого включили торги и цены вернулись к нормальным.
Таким образом, бумаги стоимостью 1,26 млрд рублей были проданы с утреца за 1,09 млрд рублей.
Убыток клиентов Универа составил 170 млн рублей. 

Теперь брокер опасается, что тот же фокус могут проделать с еврооблигациями.

Вероятно, НКЦ крыл всю позу Универа по той причине, что компания целиком оказалась в состоянии глубокого маржин-колла.
Необычность ситуации в том, что клиентскую позу по маржинколлу кроет обычно брокер. Но если брокера маржануло, то тут уже кроет НКЦ, потому что если брокер уходит в минус, то при невозврате этот минус вычитается из Капитала НКЦ (который составляет 83,6 млрд рублей). 
Поэтому НКЦ крыл позу Универа целиком, со всеми их клиентами вместе взятыми, независимо был у них маржин или нет.

Что скажете, уважаемые эксперты?

p.s. По данным на конец января собственный капитал Универа составлял 1,07 млрд рублей.
p.p.s. По слухам, основная пирамида Универа была именно в евробондах, так что ОФЗ это может быть еще верхушка айсберга.

Повара мосбиржы после успешной операции евро дешевле доллара взялись за фьюч нефти, на тек момент спред 7 баксов экспмрация первого апреля.Спасибо бирже за вкуснейшие блюда этого месяца, давно таких деликатесов не пробывал :).Если серьезно на таком расколбасе удвоил счет за месяц март!!!

Москва, Россия — 21 марта 2022 г.
Тинькофф расширяет возможности своей банкоматной сети — теперь клиенты смогут вносить в банкоматы наличные доллары на рублевые счета с конвертацией по максимально выгодному курсу Московской биржи.

Биржевой курс конвертации долларов в рубли будет доступен в банкоматах Тинькофф только в часы работы биржи — каждый будний день с 10:00 до 19:00 по московскому времени (точное время работы можно проверять на сайте moex.com).

Владельцам счетов в рублях и в долларах необходимо сначала привязать карту к долларовому счету в приложении Тинькофф, а после выбрать в банкомате рублевый счет для пополнения. Если у клиента открыт только рублевый счет, то при пополнении доллары автоматически конвертируются в рубли по курсу биржи.

С подробной инструкцией, как пополнить счета долларами через банкомат, можно ознакомиться на сайте Тинькофф.Помощь. 

( Читать дальше )

Вопрос к знатокам :)

Открытие один из немногих брокеров, кто торгует пару SLV/RUB. На первый взгляд, идея интересная:
— в отличие от обезличенных металлических счетов, отсутствует банковский спрэд
— котировка привязана (?) к доллару и, в условиях заградительной комиссии на покупку валюты, должна хеджировать от дальнейшей девальвации рубля

Но, возник вопрос о ценообразовании в стакане. Персональный менеджер брокера ответить не смогла. И, кажется, даже не поняла вопрос.

А вопрос следующий: как маркет-мейкер определяет стоимость, по которой он выставляет заявку в стакан?

Ниже скрин стакана. Видно, что большой игрок держит цену 75,50 руб. за 1 гр.
Начинаем считать. На Лондонской бирже металлов (LME) цена тройской унции серебра (с экспирацией 22 мая) 24,93 USD.
Если верить Википедии, 1 тройская унция = 31,1034768 грамма.
Доллар по курсу ЦБ РФ (дальше станет ясно, что официальный или биржевой курс тут особого значения не имеет) на 22 марта составляет 104,6819 руб.

( Читать дальше )

Объем сделок с «бумажной» недвижимостью прибавляет по 30–40% в неделю. Сегодня фьючерс на столичное жилье более ликвиден, чем контракты на некоторые драгметаллы, например, палладий. Посмотрим, в чем секрет данного инструмента, и как его можно использовать с выгодой для себя.

Какой недвижимостью торгуют

Речь про фьючерс под кодом HOME-. Он позволяет делать ставки на рост или падение индекса московской недвижимости ДомКлик (это сервис Сбербанка), который в свою очередь измеряет среднее значение цены метра по реальным сделкам в столице.




Строго говоря, индекс ДомКлик это просто еженедельная статистика, собранная по цене договоров между застройщиками и ипотечниками. В него включены сделки купли-продажи в границах «старой» Москвы (в пределах МКАД), без особняков и замков (только многоквартирные дома и только квартиры до 30 млн за штуку).

Визуально индекс выглядит как плавно растущая вверх линия, но стоит понимать, что данные начали собирать лишь 1,5 года назад, и все это время на рынке было ипотечное ралли. Если взять данные Росстата за 10 лет, то видно, что цены на жилье в Москве могут двигаться вниз очень резко и глубоко, особенно после роста ставки ЦБ.

( Читать дальше )