Что такое стакан и где его увидеть

Большинство людей, слышавших о биржевом рынке, знают, что такое рыночная цена финансового актива (и что она непостоянна). Большинство людей также знают, что существует отдельно цена покупки и цена продажи, и что эти цены могут сильно отличаться. Такое различие есть не только на бирже. Самый известный пример — различие курсов покупки и продажи валют в банках. Но лишь немногие знают, что все эти величины — лишь «вершина айсберга» реальной рыночной ситуации.

Когда человек подаёт на биржу заявку на покупку или продажу актива, у него есть две основные альтернативы.

• Разместить заявку типа Market: купить или продать актив по текущей рыночной цене. Как правило, такие заявки исполняются очень быстро: брокер подыскивает к ним самое лучшее встречное предложение из уже имеющихся.

Все кто торгует опционами, торгует вариационными свопами, только об этом не знают. Это производный инструмент вне биржевого рынка. Его тиккер это номер вашего брокерского счета и экви по нему. Вот закрутил. Если коротко, то это продажа дорогой волатильности и покупка дешевой. Такой арбитраж вол. Более подробно в Гугл. В этой связи, нас будет интересовать, как оценивать ситуацию на рынке и рассчитывать свою стоимость опционов. Для этого, еще раз, о волатильности.

Волатильность бывает исторической, реализованной, маркетной, предполагаемой, расчетной. Это я на тот случай что бы не сказали, что я понятия путаю, потому что мы упростим. IV это будет маркетной и предполагаемой. HV – исторической, реализованной. Пока, такое обобщение, приемлемо.

Ну IV мы видим на доске опционов. А вот HV это загадка. Для меня это загадка потому, что индикаторов для терминалов, типа квика или смарт икса, я не нашел. Наверное это Глазьев запретил, что бы спекулянтов было меньше. (если кто сможет сделать такой индюк, дайте мне.) АТR индюк показывает волатильность, но это не та. Нам надо число, которое при подстановке в БШ дает цену.  Конечно методика подсчета HV бывает разная. Что стоит только одно название: модель авторегрессионной условной гетероскедастичности. Или коротко ARCH. А еще есть GARCH, EWMA и прочие HLHV. Мы начнем с простой исторической волатильности. Для этого скачаем цены в Эксель дней за сто. Зная вашу любовь к формулам, я по клеточкам и столбцам буду объяснять.

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME

<code>PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>

Пост о том, что нужно знать алготрейдеру — программисту Си Шарп. Какими базовыми знаниями надо обладать для того чтобы писать Роботов в СтокШарп / ВелсЛаб / ТсЛаб Api / SmartCom Api. Это не про кубико-трейдинг. Это про программирование. 

Пост полезен в первую очередь трейдерам начинающим свой путь в алго, как дорожная карта. Чтобы не возникало желания изучать SmartCom Api на следующий день после изучения базовых типов данных.

Это вторая часть из серии статей Си Шарп Алго. Начало здесь.

План статьи:
1) Кто такой программист
2) Проба сил
3) Базовые знания языка
4) Продвинутые знания
5) Заключение

Дарю безвозместно трейдерскому сообществу.

www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm

Ссылку видите сверху? Обьясняю что это: Переходя по этой ссылке, вы увидите инфу по изменениям в позициях по фьючерсным контрактам и ОИ этой (закончившейся) недели по отношению к предыдущей неделе, которые торгуются на CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (СМЕ).

Информация по этой ссылке обновляется раз в неделю в конце дня пятницы.

Конечно есть и другие источники где многие получают данную инфу (неисключено что искаженную), но думаю самое надежное все таки получать инфу из первых рук. А именно от регулятора.

Инструменты которые есть в данной таблице на текущий момент следующие:

1. RANDOM LENGTH LUMBER
2. FEEDER CATTLE
3. CHEESE (CASH-SETTLED)
4. RUSSIAN RUBLE
5. CANADIAN DOLLAR

О фундаментальном анализе

Если под ФА понимать покупку акций в соответствии с их теоретическим «потенциалом», то этот подход вряд ли даст вам устойчивый заработок.
Очень часто «дешевые» акции продолжают дешеветь, а «дорогие акции» продолжают дорожать. «Дорогие» акции продолжают дорожать, потому что в них идут крупные деньги. Брокерские дома заинтересованы в раскрутке именно таких бумаг, ведь на них легче заработать, чем на втором эшелоне. Появляются замечательные рисечи с рекомендацией Buy и прогнозом, скажем, цен на калий по $1000/т в долгой перспективе. Корпоративные риски, присущие нашим эмитентам, вообще не принимаются во внимание, либо учитываются в виде маленькой надбавки к ставке дисконтирования. На аналитиков оказывает давление торговый отдел, которому нужны рекомендации на покупку. Также давит общее сознание того, что с с данными эмитентами им еще работать. Поэтому ругать компании за воровство не принято.