Mercurianka, 

1) где можно код индикатора взять? И можете всё же сказать кто автор  исходного кода?

wdfiles.ru/c80651 архив с индикатором. Один коробка, второй для подсчета пипсов и баров в интересующем нас движении. Автор DimDimych
На остальные вопросы, ответы можно прочесть а трудах Ганна.

VladUfa, расскажите про ваши будни в казино, может какой то особенный день запомнился

Их было много, каждый день — это феерический фестиваль.
У входа меня ждёт водитель я ему наказал подождать 15 минут. Захожу в зал, за столом рулетки всё занято, накурено, играют состоятельные господа, ставя на число 10 баксов и постоянно у них всех всё сгребает крупье )))  Я разменял $5000 на фишки, подошел и из за их спин сразу поставил $2000 на красное. Поворот колеса и у меня $4000. Господа начали оборачиваться на меня. ))) Снова ставлю $2000 на красное, оборот и опять плюс две.  Потом $1000 и опять удачно. Удвоил $5000 за три хода, сгреб фишки и обменяв на рубли выбежал к машине и мы уехали. Вы бы видели лица игроков, охраны и кассира. ))) Охрана даже меня тормознула с пачкой денег в руке. Подумали я там бомбанул их Казино за 15 минут. )))

Мда. Почитал все мнения, интересно. Касательно цены на нефть. Хочешь хлеба-идешь в магазин за ним, там узнаешь цену на хлеб. Нужна нефть- цена на нее устанавливается на Нью-Йоркской бирже. Кто владеет биржей? Правильно-Рокфеллеры. Ценой на нефть рулят умные ребята, а не спрос-предложение. Посему коллега Zealm прав, когда прогнозирует рост нефти и падение курса доллара к евро до 1,27.
Почему так происходит? Команда Р и Р (Ротш. и Рокф) поднимая СИПИ и другие индексы, покупая акции стимулирует остальных игроков на бирже также играть на повышение. Зачем держать наличный доллар, когда акции растут? Можно еще кредитов набрать и купить растущие акции.
Рынки растут и пухнут, причем нефть и доллар разворачиваются последними. Сначала Насдак, за ним СИПИ начинают «буксовать» — это крупные банки перестают покупать и начинают потихоньку сливать акции, потом эту тему прочухивают банки поменьше. Ну а рядовой инвестор покупает, как правило до последнего дня. Такая картина была в 2008г.
Аналогичная разворачивается в этом. И если к майским нефть доскачет до 125-130 баксов, то до большого падения останется несколько недель...
В итоге (к зиме или позже) доллар становится дорогим, нефть и все товары дешевыми, кредиты, невыплаченные в срок приводят к изыманию недвижки, обнищанию и тд. Доллар-120-130рублей. Рассказывать можно долго. Смотрите графики 2007-2009г. Нефть, руль, евродоллар.

с 11 ноября штамм лениво тыкали в чашке Петри, иногда путая с кофе или с кружкой чайковского с печеньями.

потом немного потрусили на мелкой терке в прессу, немного, там сям, гардиан, телеграм Венедиктова, на сайте ВОза куда никто не ходит, штамм должен был настоятся.

потом подогрели Германию (восточную ее непривитую антиваксерскуйу Штази помнящуюю часть) но тайм аут на день благодарения — импотентский выстрел Спящего Джо, порожняк в релизом стратегических запасов. Нефть аж поросла.

День Благодарения — ничего. Азия Европа — никаких обьемов. чашка Петри заурчала уже.

И тут в аккурат к открытию Азиатской сессии «южноафриканские ученые» прозрели, поперхнулись, побросали кофе спончиками, и начали трубить во все средства масс информации и особенно соц сети. разбудили ВОЗовцев, злые, спохмелья скусками индейки подорожавшей и иизжогой они прибыли ни свет не заря в лабораториумы. Пляски штамма транслировался по каналу высокой четкости из Йоханесбурга.

Началось подумали они! «ни слова больше» завопили пресс-секретари...

и волна за волной… все обнулили… рост дня, недели, месяца (двух по нефти)

так был же уже дельта из Юж Африки, нельзя так палится… да какая им разница… они верят всему что мы им скажем. Так давайте… 1 в Египет, 1 в Израиль, что там в Бельгию одного… и… не Китай пока нельзя. давай в Гонг- Конг… сделано!

Например если мы делаем сделку в 19 -07 мин.Это сделка в 1-2 мин фрактале.Если ровно в 19-15.это 15 минутные фракталы .15-30 .30ти минутные и тд.Идеальный фрактал для сделки 5 свечей как у Билла В. Сила таких фракталов в дневном тайме  с потенциалом прибыли =(3%) 5%.При этом стоп лосс 1.5% и размер счета в сделку 40%.Для 4х часа все уменьшается в 2 раза. и размер участия 20%.Это сделки в 12-00 час .16-00 час .20-00час .22-00 .    Если делаем сделки ровно в 13 .14.15. и тд это часовые фракталы и участие в сделке по 5час углу(фракталу )  только 10% от счета.
Если сделка в конце недели в пятницу вечером, то это недельные фракталы и участие по 5ти нед углу =80 % от счета в сделку. если фрактал из 3х недель то участие 60%.Мораль — расчет участия в сделке жестко привязан к тайму и размеру (кл-во свечей) фрактала.Это и есть — сила фрактала.

В конце 18 года… на тех же уровнях ГО нефти было 5600… бакс стоил 69-70р сейчас 72… то есть за 3 года плюсанули 100%  это и есть реальная инфляция

Владимиров Владимир, https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/
Там надо выбрать мировый валюты/индекс доллара (Он там в самом верху)

Дорогие Друзья, кому требуется помощь с налогами. Любой брокер и в РФ и за рубежом. Любой. Смело обращайтесь моя команда бухгалтеров все сделает. О цене договоримся. Отчёты годовые на почту [email protected] или звоните 89959119401  Вацап, Вайбер, телеграм. С уважением, Виктор Бавин

Блин, но вечно вас учить надо. Купить однодневных облигаций ВТБ. Каждый день размещают после 16-00. На след день эти деньги у тебя на тек счету, если зачисление на текущий оформил. И все, от слова совсем

Das Tier, верно. А что в ней  вообще происходит? В ней происходит раздача последним покупателям. Как правило покупатели не знают об этом тк не учили волновой анализ. Объем в ходе 5й падает. В ней возможны перекрытия волн(углов-фракталов). В танце цены это 3й разворотный шаг цены. После 5й имеем 2 шага против  а и с  волны.

2020, в свечном не надо размечать. Просто следи за углами фракталами. В росте они как поддержка. В падении как сопротивление. Глубина перекрытия углов — это сила покупцов или продавцов. Перекрытия допустимы в 1м или 3м шаге цены. Во 2м те 3й волне не допустимы.
Сейчас малые время цели выполнены. Боковик. На рост 24 мин.

Firetrade, уровни -это часть системы и самая слабая. Тренд из нечетных чисел(свечей) 1-3-5-9-13, а коррекция из четных 2-4-8 и тд.Это математика? Это теория свечей, а еще фракталы из свечей. Сама свеча =цикл времени.Можно научиться считать время до мин.

Tonny Red, Мастерство анализа волн Эллиота — Глен Нили. Вы начнете понимать форму свечей не как одиноких, а всего графика. Далее фракталы типа Вильямса из 5 свечей.Они научат видеть циклы времени. 4 фрактала рождают новый больший в 2 раза. Про это нет книг.

2020, торговля -простое дело. 1- стоп лосс. 2- правило входа. 3- защита прибыли. 4- расчет риска участия в % от счета. Сформируй правила и вопросов не будет.

FinTech, ну это и не Бог весть какой секрет.
Вот например, примерное описание одного из (кмк)самых простеньких:
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 1
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 3
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 4
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5

Sibiryak, Вильмсов много разных и все они неплохие. Так же, могу вам посоветовать почитать Билла Вильямса, книга называется «Торговый Хаос» и отдельное внимание уделить главам описывающим его индикатор Market Facilitation Index (BW MFI, не путать с обычным MFI). Сам по себе чистый индикатор не даст вам возможности зарабатывать, но описание его сути и того, как Вильямс к нему пришел даст понимание того, как движется цена, почему не работают уровни, откуда берутся ложные проколы и почему случаются резкие обвалы. Вместо линейных графиков автор моделирует нелинейные структуры и применяет законы фрактальной геометрии, частично Коля-Лоссбой применяет его подход, как раз, используя график ренко.

Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.

Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.

Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.

Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.

Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.

И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.