возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)

Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.

Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.

Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.

Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.

Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.

И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.