Я вас научу как зарабатывать на опционах практически без рисков. 
Выбираете ликвидный и волатильный рынок, скажем Си. Выбираете комфортный ТФ. Скажем 15М и ищете движения пунктов по 500. Рисуете Машку, и при ее пересчении покупаете и продаете покрытики по 2 штуки ( чтобы дельта позволяла собирать пунктики как фьюч). Смотрите на волу, не верхах не покупайте, на верхах продавайте. Далее опц дал профит, его продаете, покупаете на развороте другой ( можно и стредл, и так же по частям крылья продаете ).  Учитывайте глобальный тренд чтобы не было много залипух. Все. 

Фыва, предлагаю флэш-моб. Если у Альфа-брокера позиция контроля рисков не различает TOD-TOM, то под следующий новый год берём бомжа, открываем ему счёт, переводим туда 100-200 тыс. и начинаем покупать в TOD, продавать в TOM до тех пор, пока кто-нибудь в Альфе не офонареет. А потом оп и всё, пусть Альфа-брокер на ярды трясёт бомжей.
Млять, думал, что там рядовым рискам надо запись «Дебил» делать. А там, походу, топ-менеджменту надо. Про таких обычно говорится, что «родился и, к сожалению, вырос».

P.S. Кстати, если нарастить позу в долларах таким образом на ярды баксов, то роллировать Альфа-Брокер будет их через биржу, ПЛАТЯ, млять, деньги. И оставить таких дол… в без штанов можно.

trader_95, ага. 5 часов чувак крутил больше 12% всего дневного оборота, а у них все нормуль. зачем риск-менеджмент если можно позволить клиенту уйти в глубокий минус а потом выставить счет… они походу соскучились по вниманию от ЦБ, начнутся разборки еще другие косяки найдут. ща у их мат. компании тоже есть отношения с ЦБ, лимиты им ввели давно еще

 Одна поправка: Александр (Кургузкин), судя по публикациям на его сайте, разочаровался в системной торговле фьючерсами и акциями и перешел на инвестиции+сложные опционные среднесрочные (от месяца и дольше) конструкции. С его слов системные спекуляции — это лучше для частника с небольшим капиталом, а для управляющего десятками миллионов долларов лучше то, что я написал выше.

Принципиальные отличия следующие:
1. Когда вы берете шорт — вы занимаете бумаги. Когда лонг — деньги.
2. Большая плата за плечо в шорт так же учитывает безрисковые операции по которым вы сможете получать прибыль за счет продажи контанго дальних диревативов (или акция + диреватив) и пониженного ГО на данные операции.
3. Позиция шорт несет больший риск чем лонг, соответственно вы платите за риск брокеру.

Анастасия Матвеева, примитивный условный пример для понимания: покупка фьючерса USDRUB за три месяца до экспирации. Допустим $1=60 руб. Чтобы получить аналогичный эффект в базовом активе, нужно занять рублей, чтобы купить долларов. Значит, занимаем 60000 руб., покупаем на них $1000. Поскольку мы заняли 60000 руб., нам нужно платить за них проценты. А $1000 мы размещаем на межбанке, т.е. получаем за них проценты. Предположим 3 мес. ставка по рублям = 11,5%, а по долларам = 1,5%. Получается, что в базовом активе нам нужно будет платить 11,5% за одолженные рубли, и мы будем получать 1,5% за размещённые доллары. Т.е. чистый результат — мы будем платить 10% годовых. За три месяца нам нужно будет заплатить 1500 руб. То есть, если мы покупаем фьючерс за три месяца до экспирации, он должен стоить 61500 (60000 + 1500) руб… Если он будет стоить дороже или дешевле, то появится возможность для арбитража. Если предположить неизменность условий (курса и ставок), то каждый день фьючерс должен становиться дешевле где-то на 16,4 руб. Разумеется, в реальной жизни всё сложнее, т.к. ставки меняются, ожидания рынка меняются и т.п. Помимо этого нужно учитывать транзакционные издержки, которые влияют на эффективность арбитража.

(Отредактировал) 

Блок «Сжатие» даст нужные котировки (вы им наверно пользуетесь, коль работаете на 10 сек).

Вот только как экспоритровать их из ТСЛаба не скажу — задайте этот вопрос на форуме разрабов. Мне кажется это проще, чем для такой мелочи париться с со сторонним софтом.

vvkg, stocksharp.com/products/hydra/, думаю сами разберётесь

Konstantin, так резервы ЦБ были 140 млрд долларов в 2005м, а сейчас 350 млрд. Вот тебе и 2,5 раза разница. Разница между 150 рублями и 65 получается 2,3 раза. резервы упадут до 140 млрд увидим и 150 рублей за доллар. Но сейчас их не тратят — берегут и правильно делают имхо.

SECRET, Секретик это как так?!!! )) Что за стеб?!

Рыночной заявкой добануть то надо?

Типа если цена в стакане 80010 и 80000, то что получается купил по 80010 продал тут же по 80000???

-10 пунктов маржа!)) И так далее… Ну если потом перевернуть график эквити то конеч экспонента. ))

Elbrus Anatolich, если он скажет размер стопа, мы поймем какой у него депо.
А по вашему вопросу. Вход 1 контракт сбера или 1 контракт газпрома или 1 конь Си.
Если стоп например 150пп, то при риске 1% на 10000 ни одним контрактом не войти, депо должно быть больше.
Пример1. Депо 50000. Риск на сделку 1%, то есть 500 рублей. Стоп должен быть 150 пп. Соответственно можем войти 3 фьюча сбера, 3 газпрома, 3 Си, 2 фьюча Ри.
Пример2. Стоп 230пп. Тогда вход 2 сбера, 2 газпрома, 2 Си, 1 Ри.
Пример3. Стоп 400пп. Вход 1 сбер, 1 газпром, 1 Си, 0 Ри.

Макеев Евгений, я взял данные из улыбки волатильности. Рост не 5%-10%, как мы привыкли наблюдать, а 30%. Такой рост обязательно приведёт к росту HV, и следовательно, IV. Если бы мы взяли рост на 5%, то волатильность бы упала (была бы внизу улыбки).

Александр, подскажите, пожалуйста, как решаете проблему с большим количеством контрактов в момент сделки? Есть отдельный алгоритм, типа айсберг заявки или что-то другое?

Игорь Шепелев,

А в первой таблице и указана февральская просадка, как максимальная. Мы считаем тестовую просадку методом «Монте-Карло. Поэтому есть вероятности: с вероятностью 0,25 просадка Суперриска достигнет 35%, с вероятностью 0,001 — 41%.

Григорий, они явно знали про обращение Путина к федеральному собранию прошлым мартом. Откройте график рубля и график нашего рынка. Рубль начал падать ещё за 2 недели до обращения президента, а на рынке появились объёмы продавцов. Наш рынок стоял на месте когда все рынки во всём мире каждый день и каждую неделю в феврале росли.

Согласен почти со всем, особенно с мотивировкой о рисках и размерах счёта.
А вот с тем, что учиться надо годами не соглашуся, ибо вспомним историю:
В Современной России каждые 2-3 года принципиальный подход к торговле на фондовом рынке в корне меняется. В 96 была эйфория — акции недооценены и БЛА БЛА.
К концу 97 мы узнали что бывают ещё и кризисы оказывается. Да и фьючерсные биржи падают, и можно прое… играть больше чем размер твоего счёта.
Слабая надежда весеннего роста 98ого сменилась летней стагнацией и завершилась дефолтом.
Все что было заработано за лихие 90стые и не конвертирлвано в бакс, обе ценилось практически до нуля…
…
На мамбе осталось две бумаги рава и лучка и ну ещё чуть чуть Сургута и Иркутскэнерго остальное с минимальной ликвидностью, зато мы научились шортить ибо до этого времени частному инвестору данная технология была проктисески нелоступна
Наступили 2000ые Сбер оклемался рынок стал расти как на дрожах, аксиома рынка — рост неизбежен (вопрос с какого дна ;) )
Здоровый оптимизм проснулся, свежее мясо стало приходить…
Потом в 2002 появился фортс…
,…
С конца 2000 в моду вошли роботы, нарезки милисекунды и т.д
Это я все к тому веду, что не 5-7 лет надо учиться на кнопки нажимать, а год два и менять стратегии, рынки, подходы — иначе окажешься за бортом, на свалке истории…