все по системе Полковника (Гаусс в оченно большом приближении)....
вероятность выхода ставки в плюс или минус примем 0,5 на 0,5

убытки

максимальную просадку ограничим 20%, тогда 2 серии из отрицательных сделок на уровне 14 штук и, соответственно,  максимальный убыток на ставку не более 1,4% вниз...

максимальный риск -1,4%
оптимальный риск — 0,7%
безопасный риск — 0,35%

прибыля

Дневная медиана  волатильности (приращение в плюс) на дистанции в полгода  2,25%...
сделаем допущение, что соответствует 3 сигмам, тогда

максимальная прибыль 2,25%
оптимальная 1,125%
минимальная 0,56%

 

по минимальным — доход после коэффициентов и налогов  0,39%  в случае выйгрыша
в случае пройгрыша -0,43%  при условии через день набегает за год  125

итого -5% минус от депозита -дело дрянь...

по оптимальным  — доход после   коэффициентов и налогов  0,88%  в случае выйгрыша
в случае пройгрыша -0,78%  при условии раз в 4 дня набегает за год  60

( Читать дальше )

как говорит АГ тока ИдиЁты работают по системе стоп-тейк, ибо стопы и тейки решают совершенно противоположные задачи в трейдинге....
ИдиЁты так ИдиЁты — тока в печку не сажайте  и дайте прибылям на карман упаковываться... 

итак-с
существует три стопа, как учит нас Полковник :

1. Максимальный
2. Оптимальный
3. Безопасный

Безопасный всем хорош, но вышибает его очень часто, ибо близок он к точке входа как никто… а из-за энто есть чувство дискомфорта...
Максимальный работает на пределе, когда может вынести под допустимый максимум потери размера  депозита — и тоже энто как-то не вставляет...
Оптимальный энто как раз то что надо… убытки оптимизированы до прибылей...(на нем и остановимся)....

далее

соответственно и тейки делятся на трое:
1. Процентный тейк
2. Подтягиваемый тейк
3. Скользящий тейк

Процентный (Татарский сын) — берет стока с тренда скока наметил и больше не берет...
скромность, конечно, украшает человека, но тута схватил кусок тренда, а остальной кусок тренда машет ручкой из последнего вагона…

( Читать дальше )

похоже Полковник переоткрыл Татарского сына или Татарский сын слямзил у Полковника — в ихних исторических анналах разбираться влом...

вот что пишет Полковник

вот тока насчет размера прибыльной сделки врет как Сильвестр Меринг..

если по расчетам некоторых тофарищей отсюда по тренду вероятность плюса 0,55… а минуса соответственно 0,45… то вероятность поровну не прокатит, ибо комиссия по равному, а налог 13% врозь....

тогда получается, что хочешь не хочешь % размера выйгрышной сделки должен быть больше размера пройгрышной… плюс еще в добавок прибыль на карман...

а так да — безрисковая игра Полковника из расчета 0,5% почти на уровне Татарского сына 0,3%, но Полковник играет без плеча с откудова по его словам

( Читать дальше )

посчитаем, как говорил Полковник Айвс, в пределах 3х сигм т.е. 99,7 % всех результатов...    smart-lab.ru/blog/86914.php

точку не возврата примем -20% счета

отношение прибыльных сделок к убыточным 38/62 (для ЕМА5)
вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 и равна она 0,62^Х....

соответственно х=ln(0.003)/ ln(0.62)=12.2....

для простоты  следующую серию с убытками компенсируем коэффициентом 1,5...

итого максимальный дродаун 12,2*1,5=18

соответственно — убыток за раз не должен превышать 20%/18=1,2%

( Читать дальше )

болтаюся, как говно в прорубе, зажатый другими нехорошими трейдерами (которые мне отнюдь не друзья) между двух планок....
и не горя желанием идти в магаз за водкой, ибо преодолевать расстояние туда 2,1 км и оттуда, как минимум, еще 0,5 км по дождю — так себе идея....

то вот моя диспозиция на сегодняшний день...

весь мой опыт и опыт других Титанов на плечах, которых стою, свелся к двум линиям.....
собственно говоря, энто и есть абсолютно весь мой трейдинг...
никто не скользит и не прыгает  — Цена зажата между стопом и тейком...(как мало оказалося нужно для игры на скрыпке....
но без пиликанья в течении 10000 часов — точно не обошлося) ...

ждем-с ...
Цена куды-то должна непременно выплыть  — или в плюс или в минус...

а пока нашел тута в архиве одного Полковника с вечной темой… щас буду его править...


( Читать дальше )

не могу найти топик АГ...
перескажу его суть (если не правильно понял, то АГ поправит)...
берем  вчерашнюю дневку определяем среднее значение волатильности, если сегодняшняя средняя волатильность выше вчерашней и цена закрытия выше цены открытия — покупаем...
на следующий день смотрим, если цена выше  — оставляем...
нет  — продаем...

прогнал на сбере 1.1.22 -31.12.24… получил 14% за два года,  без вычета налогов и комиссий — сказал себе — да ну его на фуй такие доходности....
вел скользяшку обычную на 10 для фильтрации… получил значение чуть меньше, но очень близкое к 14%....

энто какое то издевательство над трудящимися на бирже, а не Стратегия.... 

предъявить каких нибудь претензий к АГ не представляется  возможным, но осадочек все равно остался от энтой Стратегии…

Сбер, как всегда, 1.1.22 до 31.12.24 
скользяшка на 25 от волатильности...
медиана от волатильности на 25...

одна и та же фуйня...



( Читать дальше )

можно вытащить общипанную до крайности тему стопов на предмет почирикать ни об чем ...

вот что пишет один Полковник....


есть у меня тута другой знакомый Полковник с депозитом 140 мулльонов, размазанных по порядка 100  эмитентов....
торгует системно по 1% ребалансировка в месяц...(я бы сделал 2%, но мне сначала надо иметь такой депозит, а потом уже вякать)...

в данном случае согласен, что стопы Полковнику нужны, как зайцу стоп сигнал по цене со скидкой...
забыл добавить, Полковник еще дискретность не любит в эмитентах — тута я его понимаю на все 100%, как говорил поэт Бездомный...

ну, а если депо размером в 1 мулльон и торговля системная, то без стопов ну ни как, Господа, не получается...
без стопов вы, Господа, с таким депозитом хрен, когда мулльоны сделаете без стопов...

кстати, тута энту истину на смарте даже Карапузы знают...


( Читать дальше )

продолжаю писать письма, тем которых поперли из «рая» (сайта) или они сами положили большой и толстый @уй (как говорил нам в армии когда-то прапорщик Лисичкин) на него, но, оставили  сильный  след от Ихнего пребывания тута… for me...

в прошлом разе Полковник разобрал % минимального риска на один трейд в первом приближении через Гауссовское распределение....

нашенские сайтовские Математики скажут,  что Гауссом на рынке и не пахнет и будут правы, но если сильно — сильно зажмурить глаза, то Гаусса все же можно увидеть...

а как я обожаю толстые хвосты… в толстых хвостах  -  вся соль нашенского трейдинга...

короче, если к идее Полковника добавить еще пару Мыслей,  понимающих в трейдинге других Полковников,  то можно  состряпать на коленке Систему с неплохим положительным математическим ожиданием....

Система будет больше подходить для «высокочастотных» спекуляций,   чем не  сильно интересна for me....(но пусть полежит — хлеба Она не просит, авось когда-нибудь и пригодится )

( Читать дальше )

2. Тяжелые хвосты:"(Безусловное ) распределение доходности, по-видимому, имеет степенной или парето подобный хвост с конечным индексом хвоста, превышающим два и меньшим пяти для большинства изученных наборов данных. В частности, энто исключает стабильные законы с бесконечной дисперсией и нормальное распределение. Однако определить точную форму хвостов сложно"

ощущение сам запутался и нас путает… парето подобный хвост похож на правду… точную форму хвоста оставим теоретикам...

4. Агрегационная гауссовость:«По мере увеличения временного интервала (дельта те), за который рассчитывается доходности, их распределение все больше и больше напоминает нормальное распределение. В частности, форма распределения не одинакова на разных временных интервалах»

есть подозрение, что Колян Дарвас еще в 50 года прошлого века энто понял на интуитивном уровне… соответственно, энту манеру трейдинга у него и перенял (слямзил)...
Сергей Сергаев утверждает, что выкладывать свои финансовые идеи крайне опасно — сопрут мгновенно (есть такое дело)… но энто и нормально… в технических дисциплинах еще хуже дело обстоит (всегда тама с огромным удовольствием пользовался чужими наработками) ...

( Читать дальше )