риск на сделку

посчитаем, как говорил Полковник Айвс, в пределах 3х сигм т.е. 99,7 % всех результатов...    smart-lab.ru/blog/86914.php

точку не возврата примем -20% счета

отношение прибыльных сделок к убыточным 38/62 (для ЕМА5)
вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 и равна она 0,62^Х....

соответственно х=ln(0.003)/ ln(0.62)=12.2....

для простоты  следующую серию с убытками компенсируем коэффициентом 1,5...

итого максимальный дродаун 12,2*1,5=18

соответственно — убыток за раз не должен превышать 20%/18=1,2%