StarDust, а зачем было продавать Ваз 2101 во Франции за 1600 рублей, если в СССР он стоил 5600 рублей, и очередь на годы вперёд?

@Виктор Кох , может вашу публикацию и было, за что удалять? Из этого поста не понятно 

возможность выгодно купить доллары

Маркиз Лафайет, чтобы потом «выгоднее» продать? 

Cash, а в чём благо?

Маркиз Лафайет, чем нравится?

Фиксированная брокерская комиссия дороже рубля убивает пипсовку на любых инструментах с низкой стоимостью шага цены.

Апельсины к лету всегда дешевеют.

Тюю… Продать активы на брокерском счёте — несколько кликов мышью, вывести — тоже. Другое дело — недвижимость. Там-то точно быстро не выведешь. Долина не даст соврать.

Это просто хэдж для отпускного сезона на случай падения рубля.

Alex_K, нормально так банки наживаются: 4% на круг.

2TUbr, вопрос не по спецификации. Положим, что мы берём фьючерс/опцион с одинаковыми стоимостями шага цены и размере лота. В какой пропорции вы предлагаете брать опционы по отношению к фьючерсам, чтобы при снижении индекса «начисленная вариационка по опционам полностью перекрывала просадку»?

почему бы не сделать альтернативный индекс, именно по капитализации?

Т.е., для точного копирования индекса надо каждый день пересчитывать веса и продавать те акции, что упали, и покупать те, которые сильнее выросли.
На американском рынке в эпоху бума ИИ это бы сработало.

Сергей Макаров, когда рубль дешевеет — цены растут. Когда рубль дорожает 

2TUbr, сколько нужно было купить путов на каждый фьючерс?
И что-то мне подсказывает, что при выходе опциона в деньги ликвидность ниже, а спрэды выше.

Можете объяснить, почему у вас «на локальных отскоках индекса вверх» пут дорожает?

Кот.Финанс, ну тупо вычитать 58 из 248 нельзя же.
А отвечая на вопрос из заголовка: может, в доллары вложить? Да не, бред же