Игрок, вот где вас таких набирают по объявлению?
Бото-ферма? Даже не поинтересовались, что у вас нет экономического образования?
А в каком году французское правительство приняло советские рубли для внутренних расчетов наряду с франком?
А ежели вы спрашиваете на серьезных щах… Уууу, Хьюстон, у нас проблемы… Инвестором вам еще рановато становиться

Игрок, например, чтобы выгодно купить активы, которые растут в долларах. 

Игрок, дешевые  товары по серому импорту, цены на отдых, возможность выгодно купить доллары.

Игрок, наконец-то он нашёлся. Наш герой

Игрок, это я хороший (без сарказма) банк в пример привел. У Сбера 10%

Игрок, факт)

Игрок, в статье рассматривается синтетический колл, где пропорция 1 к 1( с одинаковыми стоимостями шага цены и размере лота). В точке входа имеется 1 фьючерс (Дельта = 1) и 1 купленный пут (Дельта = — 0,5). Суммарная дельта вашего портфеля равна 0,5. Это и есть классический синтетический колл. Позиция смотрит вверх. Если рынок пойдет вверх — вы зарабатываете (примерно как в половине фьючерса). Если падаем — в первые минуты падения вармаржа по путу будет перекрывать просадку фьючерса только наполовину. На счете образуется временный небольшой минус. И когда упали достаточно глубоко, дельта пута становится равной -1. Общая дельта позиции становится равной НУЛЮ. С этого момента, куда бы дальше ни падал рынок — хоть на ноль — начисленная вармаржа по опциону будет копейка в копейку полностью перекрывать дальнейшую просадку фьючерса. Ваш убыток наглухо заперт, т.е., при росте вы зарабатываете, а при падении позиция сама за счет Гаммы превращается в безубыточный замок.

Игрок, для пытливого ума вопрос о количестве опционов — это прекрасный повод отложить в сторону теорию и обратиться напрямую к первоисточнику, а именно к спецификации контрактов на Московской бирже Сначала мы смотрим на разницу в стоимости шага цены и размере лота. Стандартный контракт и опцион на него значительно «тяжелее» своего мини-аналога. Спецификация четко фиксирует это кратное соотношение, показывая, сколько мини-фьючерсов физически помещается в объеме одного большого опциона. В итоге, сопоставив шаг цены из спецификации и чувствительность опциона, получаем соотношение, а не экзаменуем автора статьи. Любой трейдер, который берет на себя труд открыть регламент биржи и сложить эти параметры, легко рассчитает точный объем страховки для своего депо. Хорошего дня.

Игрок, да, особенно если учесть, что инфляция в долларе 100% реальная, то получаем 3,48/2*30=52,2 рубля за доллар должно быть.

Игрок, Вы внимательны. Отредактировано.

Игрок, Америке когда кирдык?

Игрок, ипотека обеспечена квартирой. Не доживет, тогда банк продаст квартиру и вернет себе деньги.

Игрок, автоследование и копирование сделок больше всего приносит

Игрок, думаю, если поставить на поток — обучение дает больше.
Там проблема — только собрать первый поток — потом каждый законченный курс тянет следующий, всегда есть возвраты («премиум/вип», «секреты», и тп), всегда есть смежные темы, которые можно окучить — налоги, подробные разборы отчетов, платное сопровождение в первый год. Плюс попутная продажа кредитов на обучение, предложение автоследования, причем не нужен огромный портфель, как показало общение на смарт-лаб, пары сотен тысяч достаточно.

Игрок, в любом аппсторе набрать Tycoon и выбрать по картинкам

Игрок, чат гпт пишет что аппетит пропадает и активность желудка замедляется… и человек живет на 1800 калорий а ему кажется что 2500

Игрок, да, Вы правы. Но это не частый случай и обратите внимание, взыскали в пользу ИП, это не совсем стандартный случай, это не рядовой гражданин

Игрок, 

Игрок, может под этим препаратом просто усваивается меньше?
Просто предположение, т.к. я не в теме.

Зы. А вижу ниже это уже предположили.