Sergey Pavlov,
Сергей, спасибо, ради этого и пишу здесь иногда, чтобы получить ИНОЕ мнение, чем собственное.
В газе и нефти для меня слишком высокая волатильность, я плохо выношу «кривые» эквити, пока не нашел ни одной хорошей для меня системы.
На фьючах NASD и SPYF после вашего отчета с хорошими доходностями, что-то найдено, но история по ним коротковата, как общая на нашей бирже, так и моя собственная история торговли, так что выводы делать рановато. Убила конечно тарификация этих фьючей, как фьючей на акции, а не индексы, иначе было бы существенно больше возможностей.

Sergey Pavlov, 
я не лезу руками в позиции, ни в пятницу, ни в понедельник. а роботы у меня по субботам не работают, у них шаббат. так что на эти темы у меня глаз не дергается.
дергается он у меня больше, как у инвестора. может быть забрать деньги у Дмитрия-трейдера и переложить куда-нибудь?

Sergey Pavlov, 
так Дмитрий при этом с дергающимся глазом и недоволен, а вкладчики в шоколаде и счастье!

Sergey Pavlov, что за выдумки, да ещё и на конские 2%? Какие в индексниках издержки и налоги?
Там оных полный ноль, т.к. даже налог с дивов не берется, что перекрывает комиссию фонда. А налога на прирост в таком инструменте обычно тоже не бывает, т.к. нет ни перекладок в портфеле, ни ребалансов, а «инвесторов», что инвестируют меньше чем на трёхлетний период трудно себе представить.
Другое дело что нет особого смысла хоронить деньги именно в индекснике. На рынке есть более доходные альтернативы, причём даже для столь же пассивных инвесторов. Было бы желание хотя бы единоразово копнуть.

Sergey Pavlov, всё-таки что-то у вас с данными не так.

29.10.2003 MCFTRR = 498,35.
29.10.2024 MCFTRR = 5610

(5610/498,35)^(1/21)-1 = 12,2% среднегодовой доходности уже за вычетом налогов с дивидендов.

Инфляция за этот период 430,61% или 8,2% годовых.

Реальная доходность 4% годовых.

P.S. Во, теперь, когда вы добавили информацию по инфляции, наши расчёты сходятся.

Sergey Pavlov, да, эти тоже сломались

Sergey Pavlov, есть триал, да. Можно поставить и бесплатно попробовать.

Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.

Sergey Pavlov, это прямое следствие п.1.

Sergey Pavlov, реально 2 дня сидел строил график, поднял все отчеты за года, выписывал все вводы/выводы. думал никогда это не закончиться

Sergey Pavlov, )) да ладно, тут без ссылок

Sergey Pavlov, движок и тестер стратегий у нас тоже есть, пока в паблик не готовы предоставлять. Когда надо проторговать 100+ экземпляров стратегий, там обычно возникает затык при обновлении интерфейса пользователя — слишком много событий на перерисовку. Поэтому немного другие технологии нужны — проторговка в фоне и доставка в ГУИ только важной инфы. Наш софт может делать это еще и на 10-х клиентских счетах. Разновидность копитрейдинга.

Sergey Pavlov, 
все есть, если писать на сишарпе, а не строить из кубиков.

Sergey Pavlov, я не о спекуляциях, а о купил держи перед началом политики повышения ставки.

Sergey Pavlov, ровно о том

что для получения этого эффекта у рандомных данных корреляция соседних приращений должна быть очень высока и близка к +-100%.

В этом случае они не будут соответствовать приращениям цен рыночного актива, и выборочная АКФ этих 2-х сущностей будет ощутимо отличаться даже на глаз.

Соответственно, встает вопрос о применимости модели

С уважением

P.S. При отрицательной корреляции сумма должна убывать. Нет?

Sergey Pavlov, только под sign стоит d(n-1)

Если оставить d(n) — получится как раз y(n) )))

С уважением

P.S. Ну и, если мне не изменяет память, кумулятивная сумма z(n) для IMOEX должна убывать. Или нет?

Sergey Pavlov, на первом графике я вижу события 2008 и 2022 годов? Если это Z. 
На втором я вижу нестационарную  волатильность, если это Y.
Или все не так? 

Sergey Pavlov, Блин, ассоциации уже реально как прям целый «автор алгораздела», а не просто какой-то там «автор из алгораздела»)).