Андрей К, до новых времён)

Михаил Шардин, 160 бумаг это и хорошо и плохо.
Я бы тут делал двумя подходами:
1. Большой пул, в котором все бумаги равны. Но урезаем хотя бы до 100, чтобы уж совсем неликвидные отбросить. В этом большом пуле ищем некий аналог медленного инвестирования типа моментума. Пусть МЛ пытается из всего пула держать 10-20-30 бумаг и изредка что-то добавляет/убирает.
2. Более активный трейдинг. Но не более 2 сделок в день в среднем. Тут уже и не 100 и не 50, а выбрать 10-20 самых ликвидных и волатильных за последний год хотя бы и так скользящим окном двигаться строить МЛ-модель.
Но в первом и втором подходе нужен ориентир. Иначе как понять, хороша или плоха МЛ-модель. Я бы всё равно там же использовал сма-торговлю в роли бенчмарка. Во-первых, чтобы понять, что бумага торгуема. Во-вторых, чтобы надеяться, что она поддаётся алгоритму, т.е. предсказуема. Искать в голом шуме МЛ-моделью что-то в лоб я бы сейчас не решился без уверенности, что там не только шум.

Я бы пытался обыграть не чистый рандом (50 на 50), а некий простейший торговый алгоритм типа скользящей средней.

Ищем сложную мл-модель там, где работает простая (сма). Сперва проверяем сма, находим стабильные области параметров, при которых сма даёт прибыль, лучшую, чем пассивное удержание того же Сбера.

Потом уже, поняв теоретические (но разумные) границы прибыльности сма на Сбере, ставим задачу — улучшить вдвое результаты при помощи мл.

Ну и далее МЛ. Если МЛ даже в теории работает хуже сма, в топку мл. Если на том же уровне — в топку. Если даёт преимущество но не вдвое, я бы не стал отказываться от простой модели в пользу сложной.

Если же МЛ даёт прирост доходности более, чем вдвое, тогда уже имеет смысл переключаться на сложную МЛ-модель и исследовать её. Насколько устойчива, какие у неё теоретические границы прибыльности. Насколько они разумны в плане переподгонки итд.

Конечно, всегда всё с издержками. Издержки лучше закладывать с запасом.

Eskalibur, они в сумме порядки трети ндфл

Eskalibur, тф данных, на которых всё рассчитывается — минутки. фактический тф позиций — дни, недели, даже месяца.

Дмитрий Овчинников, 1. то, что это на порядок сложнее, а при ограничении данных невозможно оттестировать.
2. то, что это технически больше работы по реализации
3. это часто невозможно из-за логики контртренда. Мы делаем сделку против движения после этого движения, но в какой момент/на каком уровне, мы заранее не знаем, а гипотетически раскидывать лимитки для ловли ножей опять же технически  допработы.
4. в этом нет практического смысла при достаточно высокой средней сделке.

Дмитрий Овчинников, приведу пару примеров таких оксюморонов (PT, BR):

6 — неверно. Мы либо тейкеры, либо мейкеры. У тейкера проскальзывание ухудшает результат. Как трендовый, так и контртрендовый алгоритм (если не протестировано иное) должны исполняться в режиме тейкера ликвидности. Предположу, что почти у всех, так ратующих за мейкерские заявки ничего не протестировано и это до поры до времени, пока не влетят за ушедшим от них рынком.
7 — путь к граалю:))))

AH01, какая-то игра в слова. Покупать нужно то, что статистически будет расти. Продавать — что будет падать. Подменять отсутствие метода упражнениями по усреднению и управлению капиталом — инфоцыганская муть.

Владимир С., большинство там — трендовые. На сезонность смотрим и учитываем.

Профуршетник, увы(

Профуршетник, всё реальное в меру сложно. Будут.

Евгений Гуревич, полная автоматика. Руками только настройки.

Профуршетник, много счетов с разным риском — тогда  брал замеры с одного места, тут собрано в общем. Заметьте, вы не спросили, почему раньше было в феврале +12,5, а теперь вдруг +10:)
Но за бдительность — лайк:)

RiskTrader, больше

RiskTrader, многозначное. можете назвать порядок, который вас интересует. Скажу, больше/меньше.

RiskTrader, достаточно не маленького, чтобы плохо спать по ночам:)

MoscowTrades, 
1. По мере их развития. Их развитие — по мере исследования каждого торгуемого инструмента или «класса активов». Как таковое отключение случается очень редко. Из последнего — «в разы» снизил долю RI.
2. Порядка 10 штук.
3. Примерно поровну. Сперва поделил общий портфельный риск по группам фьючерсов (российские акции, нефтегаз, драгметаллы, американские акции и тд.). Потом — небольшая корректировка на волатильность и исследованность каждой группы. Сами алгоритмы внутри одного фьючерса поровну.
4. Нет.

SergeyJu, тупаны это моё название моих торговых алгоритмов. Совершают не больше 10-20 оборотов капитала в год, средняя сделка измеряется в процентах, а не долях процента. Среднее время удержания позиции почти у всех алгоритмов не меньше недели.

тут надо не забывать в предыдущие десятилетия заглядывать: