Михаил Шардин, менялся, но медленно и это хорошо:) Стабильная понятная программа:)

Михаил Шардин, напрасно. Квик хорош во всех (почти) отношениях.

Супер! Спасибо!

Дмитрий Овчинников, тут опять же каждому своё. Я, наоборот, спокойно переношу кривые эквити (иных не имею). Поэтому после августа в просадке стал увеличивать капитал в трейдинге, ибо у меня мнение ровно противоположное. Нафига нужны вклады на капитал, если они, дай бог, дают реальный НОЛЬ. Поскольку регулярно приходится тратить эти деньги, вклады вообще не рассматриваю. Нужен именно трейдинг, который будет более доходный. Тогда вся эта капиталистическая суета начинает обретать смысл. Как оно сложится — посмотрим…

Дмитрий Овчинников, можно попробовать 5-10% из трединга переложить в LQDT или вывести и на вклад. Если состояние недовольства не уменьшится, через недельку ещё 5% переложить, пока не придёт понимание, что эта суета — напрасная. Трейдер должен страдать, а инвестор — терпеть. Такое разделение труда.

Более правильный ход — диверсифицироваться в трейдинг, результат которых не зависит или почти не зависит от нашей ставки: газ, нефть, америка, золото-серебро. Но и там просто так деньги не раздают.

Дмитрий Овчинников, доволен или не доволен — дело субъективное. Каждому своё в этом вопросе. А глазу дёргаться положено по статусу трейдерства. Тут что ни день, то повод нервничать. В пятницу переживаешь, оставлять ли позиции на «дурацкие» выходные. В субботу думаешь, включать ли роботов. В воскресенье думаешь, может зря не закрыл позиции в пятницу? В понедельник глаз дёргается от сопоставления открытых позиций с тем, что происходит за периметром мосбиржи. Вроде завтра глаз должен перестать дёргаться, но он не перестанет…

Идём в комон к Дмитрию Овчинникову и пытаемся получить оценку по четырём счетам автоследования.
Получился средний результат за текущий год +24,5%.
На вкладах типа сбер, втб вряд ли можно было с начала года к текущему моменту получить больше 18%.
Итого получаем, что у Дмитрия Овчинникова по грубой прикидке есть 6% превосходство над ставкой. Что явно не есть плохо.

Как оно дальше будет — посмотрим…

По-моему, сломались только Брент и ртс с 22 года

«Я сделал то, что до меня не делал никто»

«комиссии учтены» — сколько?

Надо какие-то пробные или ограниченные версии давать бесплатно, чтобы народ мог пощупать, привыкнуть и захотеть купить.

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?

А. Г., несколько раз перечитал п.3, но не понял, почему. У меня наоборот получается, чем больше систем, тем легче провернуть большой объём.

Годный способ себя прорекламировать:)

Head of Algonaft'$, тслаб — сложная софтина, в которой накручено столько всего… что она неоправданно требовательна к вычислительным ресурсам и крашится непредсказуемым образом при большом количестве агентов+позиций. При этом в тслабе нет элементарно необходимого при торговле большим портфелем: внутреннего сведения виртуальных позиций в реальную и вывод в рынок только её. Кубики да ещё и в бесплатном режиме для теста это круто. Тут одни благодарности авторам. В реальной торговле крупных позиций, состоящих из множества подмножеств мелких тслаб плохо справляется. Так что я бы не по всем показателям смотрел на тслаб как на эталон.

У меня август -8%.

Простая торговая система «купи накануне очередного повышения на ~месяц» очевидно не сливает и даёт профит. Про данные за пределами данного куска ничего не скажу, но на этом куске ваше утверждение не выглядит верным.

Мальчик buybuy, ну и не понимаю, почему для этого же эффекта мы должны прям 100% корреляцию организовать. Надо поковыряться на счет 20-30%.

Мальчик buybuy, да, конечно, при отрицательной корреляции сумма z должна убывать. Это я, не подумав, ляпнул. Если растёт (как вышло для IMOEX), значит там в среднем после положительного приращения положительное, а после отрицательного — отрицательное. АКФ для d в этом случае об этом же говорит:


А это уже любопытно. Не помню, чтобы до минуток считал корреляцию для IMOEX. Возможно, для индекса впервые это сделал))
Раньше от тиков до минуток просчитывал всё это по отдельным бумагам типа SBER, GAZP и тд. Там вроде сплошь до минуток были отрицательные корреляции.