2027 будет как 2014?

На глаз вот так смотришь… смотришь… у всех трёх кривых одинаковая доходность и одинаковый риск…

mfd.ru
moex.backtrader.ru

Rostislav Kudryashov, если это не вечный фьючерс и между моментом входа и текущим моментом не было экспираций, то можно)

Теория в этом вопросе такая. Если рынок неэффективен (предсказуем), на нём можно заработать. Чтобы рынок стал неэффективным, это должны сделать люди своими действиями. В процессе приведения неэффективного к эффективного можно заработать деньги. Ограниченное кол-во.

Всё просто. Чтобы понять, что ты делаешь хотя бы 50% в год (тем более, более), нужны хотя бы 10 лет. Лучше 20. Реальной торговли. Все эти 10-20 лет нужно на что-то жить. Явно не впроголодь.

А потом, через 10-20 лет, если есть уверенность в 50% годовых, чужие деньги и вправду не нужны. Однако, если ёмкость есть и деньги сами приходят, что мешает в том числе и поуправлять чужими?

MarshalTX, не в теории, а в рекламе. в теории должно быть не лучше win-0. На практике может быть хуже.

с откудова делаю прогноз — нонешнее положение Сбера свидетельствует с вероятностью порядка об 70% и выше, что Сбер желает расти дальше… 

это можно сказать о Сбере почти в любой момент в любой точке графика…

1. Индексы должны быть, конечно, с дивидендами на этих графиках.
2. СП500 в долларах или рублях выводится? И он тоже должен быть с дивидендами.

А. Г., предположим, у вас есть 10 разных алгоритмов с равными весами, на каждый по 1 контракту РИ. Итого счёт по вашим прикидкам должен быть кратным 10 номиналов РИ. Но. Мы берём и делаем так. Пусть счет равен по номиналу 7 контрактам РИ. Тогда требуемая поза в 10 виртуальных контрактов будет соответствовать 7 реальных контрактов и далее — пропорционально. Хоть 100 млн. Хоть 200 млн. Хоть 400 тыс. Всё можно будет торговать.

А. Г., для этого надо делать виртуальную позицию, чтобы условные 10 алгоритмов на 10 контрактов пропорционально масштабировались на меньших счетах: те же 10 алгоритмов на 9 контрактов, те же 10 на 7 и тд.

Ray Badman, мэйби это всего лишь следствие неликвидности DITM опционов?

MoscowTrades, много лет назад

Вчера у нас на фортс долгожданный перехай эквити случился.

Laukar, это и есть проблема хороших стратегий, если для легко генерируемых на прошлых данных зелёных граалях не хватает доступной ликвидности.

Игорь Шепелев, наоборот

Maxim Sheyko, дожить бы…

T-800, в приложении брокерский отчет — месяц — выбираем конкретный месяц и скачиваем

я скачивал помесячно текущий год

Replikant_mih, и так и так. В конечном итоге всё равно ключевые решения принимаются вручную/экспертно/пальцем в небо/…