svgr, в качестве гипотезы: для закономерности сезонного типа мы должны получить более-менее линейную зависимость. В моих расчётах на газе 95% трендовых сигналов. Т.е. мы покупаем после роста и часто покупаем локальные хаи. Поэтому нелинейность графика согласуется с логикой трендовой торговли.

Replikant_mih, оно позиционируется как иллюстрация асимметрии. Дальше — продолжаем работать:)

Дмитрий Овчинников, возрастающая доходность к точке +5 минут это, скорее всего, случайный артефакт конечной выборки + в моём случае редкие сделки.

А вывод при всём уважении должен быть у каждого трейдера с брокерского счёта на банковский:)

MadQuant, предположим у нас всего 10 трейдов. 1 трейд дал +20% и 9 трейдов по -1%. Положительный трейд длился месяц. Убыточные трейды длились несколько часов. Каким образом они тут будут близки? Если мы не будем держать позу несколько дней, то убытки останутся убытками (возможно меньшими), а профита не будет совсем.

MadQuant, эти числа не должны совпадать.

MadQuant, не понимаю, как тут это на лицо. Посчитано с костами.

DV_13, да

супертрейдер⭐, 1. не понял. 2. если по золоту сделаю, то да.
эти метрики зависят от конкретных алгоритмов.

Vladimir T, нет.

T-800, расчёты на минутках, среднее время в позиции ~ 2 дня. Средний трейд ~ 1%

ЕРВ, это те, которые мучаются:)

Николай Помещенко, какие риски стоит брать ради 50% годовых?

Al Bax, завести на биржу и поставить под риск некопеечную сумму нелегко да и может вовсе не быть такой суммы, а безрисковые 400 долларов которые при должном маркетинге «капают» +- регулярно это уже почти что неплохая ЗП.

Зачем торговать RTSM, если торгуется RI? 

wrmngr, всё чем-то не устраивает.

SergeyJu, всё внимательно смотрел. С удовольствием слежу. Мы в общем все делаем одно и то же и в теории всё одинаково может и должно быть, но на практике каждый как-то по своему разбирается с нюансами.

svgr, красиво и теоретически понятно, но кроме как намонтекарлить такие вероятности, не вижу другого способа. Чем плох такой подход? Я когда-то делал монте-карло графика просадок на разных торговых алгоритмах на Сбере. Получалось у меня вот что. Те просадки, которые имелись в данной нам реализации Сбера были супер редкими  и маловероятными, а вероятно было получать просадки совершенно иные. Это при нарушении эффекта памяти за счёт перемешивания. В общем, в той единственной реализации, которую мы наблюдаем, есть свой изюм и под него надо как-то подстроиться. Я бы как-то так сказал, но за идею спасибо!

zam, хочется чего добиться? Не столько мегапрофита какого-то, сколько устойчивой ровной торговли. Чтобы затяжные просадки были реже и короче, а они случаются, когда одновременно наступают серии убытков по большинству фьючерсов. И вот можно ли такое отрегулировать весами — вопрос… Если даже можно в ущерб доходности, но во благо более ровной эквити, то этого хочется.

zam, макс просадка шибко неустойчивая характеристика. И они все примерно по макросадке в районе -10% пляшут.