Роман, у меня в карьере был период с 2013 по 2018 года (пять лет к ряду), когда все понимая и видя хорошие места для открытия позиций, я никак не мог позволить своему депозиту значительно увеличиваться — проще говоря, топтался на месте. До 2013 был потеряно тоже порядка 5-6 млн. рублей))) Такова цена моего опыта в трейдинге. Помогли контроль рисков, управление эмоциями и четкое соблюдение времени торговли.

Роман, если не секрет на каких активах работаете. С помощью каких инструментов анализируете ситуацию перед и во время торговли?

Дмитрий, понимаю, о чем вы говорите — какое-то время тому назад я исходил из подобных суждений. За годы на многое стал смотреть по-другому, особенно на себя и свое восприятие окружающей действительности. Желание разобраться в происходящем, как в быту, так и в биржевых перипетиях привело к выводу, что чем проще, тем ближе к объективной реальности — отражение солнца в капле росы не есть само солнце) Я перестал волноваться и переживать за результаты моей деятельности во время торговли. Другими словами, мне пофигу, что будет — профит или убыток. Я не ищу сделок, не жажду больших прибылей, я беру то, что актив дает мне сегодня. Строгий контроль риска, объема лотов, четкое следование времени активности торгуемого инструмента и избегание значимых новостней. Вот и весь секрет для интрадейщика)) Смотрю на колбеание объема, дельты и самой цены на графике, а все остальное игнорирую. Просто я эту систему оттачиваю с 2013 года и она меня ни разу не подвела)))
И вот еще что очень важно понимать: невозможно научить кого-то искусству трейдинга или инвестирования. Этому можно только научиться самому.

Роман, понимаю Вас. ММВБ иногда действительно напоминает не рынок, а охоту на стопы — особенно на нефти и золоте, где ликвидность гуляет. Но тут важно помнить одну вещь: рынок не обязан быть удобным. Наша задача — стать сильнее, чем его хаос. Если сейчас «нет прибыли» — это не приговор, а точка диагностики. Обычно проблема не в направлении, а в двух местах: 1) риск-менеджмент; 2) объём позиции. Если стопы «сжирают», значит, диапазон шума шире, чем Ваш стоп. А если шум шире — значит, нужно либо уходить на более старший таймфрейм, либо уменьшать плечо, либо сокращать точность входов до зон, а не до конкретных цен.

И ещё одна мысль из моего опыта: когда рынок «печален», лучшее решение — не бороться, а выждать. Это не слабость, это ремесло. На ММВБ очень хорошо работают простые правила: не торговать в середине диапазона, работать только от уровней с подтверждением по объёму, и не входить там, где Вам «хочется» — только там, где рынок сам указал.

Прибыль вернётся, как только Вы перестанете играть с рынком в угадайку и снова начнёте играть свою структуру.

Дмитрий, спасибо еще раз за разъяснение) Мы с вами с разных сторон к рынку заходили, вы шли к инвестированию, а я, наоборот, от него к внутридневному трейдингу. Мне, как ни странно, проще выявить благоприятные возможности именно внутри дня и реализовать их. Так как я не любитель сидеть и безотрывно сверлить взглядом графики, то я выбрал для себя более простой подход, не отягощающий глаза и тело — я провожу анализ, ставлю алерты, иногда отложенные заявки и жду, когда цена подойдет к интересующему меня ценовому диапазону. Далее, при наличие сигнала и подтверждения открываю сделку и жду сигнала на завершение внутри дня. В течение дня не более 10 сделок, в основном — это 2-3 сделки, если волатильность позволяет быстро сделать дневную норму. В принципе, это все моя ежедневная работа. Более 90% моих сделок — это фьючерс золота на ММВБ (на COMEX основными были золото, NASDAQ, S&P 500). Мне проще и комфортнее работать внутри дня. Это, как оказалось, намного эффективнее для наращивания доходности. Сложность моего подходя для других трейдеров в том, что он опирается на огромную насмотренность и простые логические выводы, сделанные на основе поведения цены. Я убежден, что основными качествами всех профессиональных трейдеров и инвесторов являются настойчивость в достижении цели и ежедневная практика на протяжении 5-10 лет. За меньший срок вряд ли можно получить приемлемый результат. Желательно еще, чтобы изначально был хороший наставник, способный задать правильный вектор развития. Иногда, общаясь с коллегами, удивляюсь их подходом к торговле — он до невероятности сложный и запутанный, напичканный кучей всяких индикаторов. Многие трейдеры мыслят шаблонами, заимствованными у других и абсолютно игнорируют осознанный анализ поведения цены. Помню в 2015 Ларри Вильямс в Москве проводил семинар и много раз повторял: «Упрощайте свой анализ. Берите за основу первичные признаки — цена, объем, дельта, ОИ. Всегда ограничивайте свой риск и контролируйте свои ощущения». Вот и вся формула долгосрочного успеха))

Дмитрий, благодарю за развёрнутый комментарий. Вижу, что у нас с Вами разный угол взгляда — и это как раз делает диалог интересным.

Я уже давно не являюсь инвестором и не оперирую категориями фондов, альфы и индексников. Последние годы занимаюсь исключительно физическим трейдингом — внутри дня и на средний срок. То есть я не инвестирую, а торгую — работаю с потоком ордеров, вертикальным и кластерным объёмом, дельтой и скоростью реакции цены.

Что касается Богла — я вовсе не рассматривал его как инвестиционного гуру или «рекламщика индексников». Мне близка его главная мысль: на рынке всё должно быть максимально просто и прозрачно. Чем сложнее конструкция — тем выше вероятность ошибки. А вот принцип «чем проще, тем эффективнее» — это действительно универсальная основа, применимая и к трейдингу.

Я живу исключительно за счёт торговли с 2015 года, и могу подтвердить на практике: именно упрощение систем, логики входов и управления риском дало мне устойчивый рост депозитов.

Поэтому, думаю, тут не спор о Богле, а о смысле — в чём искать эффективность: в усложнении или в чистоте метода. Я выбрал второе, и рынок это подтверждает каждый день.

P.S. А говорили, лень много букв писать))

Nikola Tesla, маленький шаг, еще один маленький шаг и так каждый день… и кто знает, к чему это приведет. Одно знаю точно — это работает))

Кошерные цены, абсолютная истина))

 Вот я сегодня золото по 4141.8 купил и по 4149,5 продал — сигнал на продажу появился. А оно вяло-текуче прется вверх — ну и хрен с ним, я свои 5% взял и слава Богу) Щас откатит и там посмотрю… может еще куплю, если сигнал появится. Я в последнем посте не зря упомянул принцип «У-Вэй». Для трейдеров — самый необходимый, даже скажу больше, жизненно необходимый навык.

Не жалейте, лучше порадуйтесь, что заработали аж целых пять рублей на акцию))) Мыслите с точки зрения принятия окружающего вас мира и все будет так, как тому быть)) 

Роман, ну что ж, в 2022 я закрыл счета за бугром и рабтаю на ММВБ. Если вы инвестор, тогда вам сложно, а если трейдер, то и на дне и в боковике есть ликвидность и волатильность))

Дмитрий, кто такой Спирин, не знаю) Погуглю на досуге. Если лень, то стоит прислушаться к сигналам тела и разума. Я скажу проще: Богл говорил о простоте в подходе к торговле или инвестированию — это та самая мысль, которая должна насквозь прошить сознание трейдера и инвестора для их же блага. Это основное, а все прочее — от лукавого)) 

 У меня есть хороший друг. Он программист и пишет код с 1980-ых, когда многих из здешинх «знатоков» еще и в планах у мам и пап не было. Так вот, он торгует без роботов, хотя продает их налево и направо и всегда говорит: «Роботы — вещь очень эффективная! Они меня кормят!»

C 2015 года торгую руками и собственной головой по собственной ТС (которая, кстати, никогда не менялась) в стакан не смотрю, торгую каждый день 1-5 сделок и на роботов и прочую лабуду мне похер)))

Я говорил, говорю и буду говорить, что состояние трейдера — это 100% успеха. Из 15 лет в рынке 8 лет ушло на то, чтобы это понять. И еще 7 лет на понимание своей природы «человека», чтобы научиться жить с рынком душа в душу, а не «выживать» на нем. Лично мне очень помогли лекции и общение с дзен-буддистами и особенно сильный прорыв был после серии ретритов у Тары Брах. Если с английским туговато или нет возможности выехать для встречи с ней, то однозначно рекомендую проникнуться ее потрясающей книгой «Радикальное принятие». Осознавание своей многогранной личности в бесконечности окружающего мира дает уникальные возможности начать жить полной жизнью. Для трейдера это особенное значимо! 

Очень сильный, честный текст.
Пожалуй, это один из немногих случаев, когда видно — человек действительно прошёл путь до конца, не теоретизируя, а прожив всё изнутри.
То, что Вы описали, — это обратная сторона той самой мечты о свободе, которой многих кормят бизнес-тренеры и финансовые гуру. Деньги не решают экзистенциальный вопрос — «зачем я живу?». А когда исчезает напряжение, борьба, цели и ощущение пользы, приходит пустота.
Финансовая независимость без деятельности, без вклада, без смысла — превращается в духовную стагнацию. Настоящая свобода — не в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы делать по выбору, а не по необходимости.
Вы прошли очень дорогой путь к этому пониманию. Спасибо, что им поделились — это важное предупреждение для тех, кто идёт тем же маршрутом, не осознавая, чем он может закончиться.

P.S. От себя добавлю, что были некоторые первые ласточки и у меня, но, к счастью, я не инвестор, а практикующий трейдер — каждый день выхожу на охоту за 1-2 сделками…

Дмитрий, интересное замечание, но факты говорят немного о другом. Богл никогда не отрицал существование альфы — он лишь утверждал, что для большинства инвесторов она статистически недостижима на дистанции. Согласно исследованию S&P SPIVA (S&P Indices Versus Active), более 85% активных фондов проигрывают своему бенчмарку за 10 лет после учёта комиссий. И это — не ленивые «хомячки», а профессиональные управляющие с доступом к информации, ресурсам и аналитике.
Баффет, кстати, неоднократно рекомендовал индексные фонды большинству частных инвесторов, а сам заключил пари на миллион долларов, что индекс S&P 500 обгонит активный хедж-фонд — и выиграл.
Альфу действительно можно создавать — но цена ошибки и издержки поиска растут экспоненциально. Поэтому философия Богла — не для гениев рынка, а для тех, кто осознанно выбирает статистически выигрышную простоту вместо иллюзии контроля над хаосом.
И как раз в этом — его гениальность))

Абсолютно верно сказано — сила не в усложнении, а в умении упростить без потери сути. Богл доказал: стабильный результат рождается не из погони за сверхдоходом, а из дисциплины, структуры и терпения. Простота — это не наивность, это форма зрелости в инвестировании.

rog, каждый сам ищет свой баланс — универсальных рецептов в трейдинге никогда не будет.

Кстати, даже трейдеры, освоившие рабочую, проверенную долгими годами ТС, но игнорирующие этот закон, терпят раз за разом поражения.