NOT A HAMSTER, не понятна причина бана?!

ves2010, тут важно не путать две разные вещи — частоту правотыи деньги. Winrate сам по себе вообще ничего не гарантирует. Он может быть хоть 70%, а результат — ноль или минус. И наоборот: при winrate 30–35% можно спокойно зарабатывать.

Почему так происходит — из-за риск-реворда. Если ты часто берёшь маленький профит и иногда ловишь большой стоп, то статистика очень быстро съедает все «красивые» проценты. 7 сделок подряд в плюс по копейке и одна нормальная ошибка — и весь день перечёркнут.
А теперь перевернём ситуацию.
Пусть сделок в плюс меньше, но редкие заходы дают в 3–4 раза больше, чем обычный стоп. Тогда даже при серии минусов эквити не ломается, а одна-две хорошие сделки вытаскивают весь участок.
И вот здесь главный момент, который многим не нравится: рынок не обязан давать частые подтверждения, что ты прав. Он платит редко, но если ты дожил до этого момента и не разменивал прибыль на комфорт — этого хватает.
Поэтому высокий winrate — это приятная иллюзия. А зарабатывают не те, кто чаще угадывает, а те, кто меньше теряет в обычных сделках и умеет досидеть в редких сильных движениях.

ves2010, 95% сделок — это не«борьба с нулём», а оплата права находиться в игре. А те самые 5% — это не удача, а следствие дисциплины, выживания и терпения.
Мозг отказывается учиться не из-за низкой вероятности, а потому что его пытаются учить по каждой сделке, а не по распределению результатов на дистанции. Рынок вообще не обучает через «часто и приятно». Он обучает через редко, больно и дорого, но зато навсегда;-)) 
И потом, у некоторых трейдеров winrate высокий, но они стабильно сливают потому что можно иметь winrate 30% и стабильно зарабатывать, иметь winrate 70%и стабильно сливать. Почему? Потому что решает не winrate сам по себе, а связка: Winrate x средний профит / средний убыток.

sanitarof,  однозначно;-) Безусловно накладывают отпечаток не единожды прочитанные книги и десятки тысяч часов перед мониторами с графиками)) 

Слава Птицын, вы правы в одном важном месте — человек действительно не рационален и классическая экономическая теория долгое время делала вид, что его не существует. Но «Адаптивные рынкы» — это как раз попытка уйти от стерильной идеи эффективного рынка и описать рынок как живую, меняющуюся систему, где стратегии рождаются, работают и умирают.

Это не психология и не нейробиология, и Ло на это не претендует. Он не объясняет почему человек ведёт себя так или иначе — он показывает, что происходит с рынком, когда такие люди взаимодействуют на дистанции.

Деньги действительно искажают восприятие — но рынок и состоит из этих искажений. Вопрос не в том, чтобы отрицать их, а в том, чтобы понимать, как они эволюционируют и когда перестают давать преимущество.

Как практическая теория — она не про «истину», а про рамку мышления. И в этом качестве она, на мой взгляд, полезнее многих красивых, но мёртвых моделей.

Poll, я даже умею логарифмической линейкой пользоваться;-)

rog, однако, вы, судя по вашим словам, мыслите категориям обывателя, а не бизнесмена. А то вы бы знали старую истину: нужно копать в местах, которые умные люди обходят стороной, тогда у вас не будет конкурентов.

22022022, большие данные и сотни алгоритмов — это не замена исследователю, а усилитель. Они не находят смысл, они позволяют увидеть, где смысл не умер на дистанции.
Поэтому вопрос «как лучше» здесь вообще не стоит. Работает не команда из 10 гениев и не одиночка-оракул. Работает связка: тот, кто видит структуру, и те, кто умеет доказать рынку, что она не иллюзия. А вот с этой связкой, как Вы верно заметили, — уже как повезёт.

rog, рынок -  это вероятностная среда… Может вы в потустороннем мире проживаете?;-)

rog, вы правы)

Николай, ваш опыт — ваша правда)

Андрей Владимирович, раньше я активно работал с кластерным объёмом и использовал его для анализа своих входов/выходов. Со временем этот навык автоматизировался и мне уже не нужно смотреть сами кластеры, достаточно видеть их относительный размер по сравнению с другими. Этого вполне хватает для принятия решений. Опишу данную мысль шире: ваше преимущество рождается из способности видеть новое, упрощать сложную картину до понятной структуры и адекватно реагировать на её динамику. Именно выстроенная система автоматических реакций и является вашим ключевым активом.

Спасибо за релакс)

IliaM, я как раз и опираюсь на историю. Комиссии, проскальзывания и асимметрия навыков никуда не делись — меняются только декорации. Если Вы считаете, что активный трейдинг в целом стал игрой с положительной суммой, то будет интересно увидеть, за счёт чего именно.
И, кстати, давность присутствия не является позицией, это уже попахивает стажем;-))

NOT A HAMSTER, хочется сократить мысль до голого смысла, чтобы разночтений не было)) Иногда читаю собственные дневники и с трудом понимаю, что же я имел в виду))

NOT A HAMSTER, у меня за 15 лет столько дневников скопилось, что возникла необходимость перевести их в цифру. Может и опубликую когда-нибудь:-) Спасибо жене, что привила мне привычку вести дневники.

NOT A HAMSTER, не могу позволить много времени этому уделять — лимит;-)

NOT A HAMSTER, естественно;-) Я честно надиктовываю мысли и прошу ИИ причесать все для поста;-)

Андрей Владимирович, фраза «мне не зашло, все само уложилось в структуру» — это описание субъективного ощущения, а не доказательство работоспособности подхода. У мозга есть неприятное свойство: он отлично достраивает логические цепочки задним числом, особенно когда торговля идет без явной боли. Это не структура — это иллюзия целостности.

«Увидеть ошибку, когда деньги уже в рынке, зачастую невозможно». Невозможно — без внешней фиксации. Именно поэтому дневник и нужен. Не для поиска ошибок в моменте (в этот момент работает совсем другая нейрофизиология), а для лишения мозга права переписывать историю. Если этого инструмента нет, рынок каждый раз «развернулся неожиданно», «чуть не дошел», «стоп был логичен», «все было сделано правильно, просто не повезло». Это не анализ — это самооправдание, даже если оно выглядит интеллектуально.

Теперь про стопы. Стоп — это не позднее признание ошибки. Позднее признание ошибки — это когда ты не можешь статистически доказать, где и почему ты ошибаешься системно. Стоп — это технический механизм. Дневник — диагностический. Они решают разные задачи.

Теперь самое важное — про великих трейдеров без дневников. Таких примеров, если быть честным, не существует в верифицируемом виде. В самом начале пути, в 2009 году я прочитал первую книгу о трейдере Джесси Ливерморе «Воспоминания биржевого спекулянта». Джесси Ливермор вел записи постоянно — в тетрадях, заметках, правилах поведения. Его «правила торговли» — это и есть сжатый дневник ошибок. Да и все остальные известные трейдеры основой своего успеха называли ведение дневника. А алготрейдеры и проп-дески — вообще без комментариев. Там отсутствие логов равно профнепригодность.

Я сам начал вести дневник сделок по-настоящему только в 2014 года, когда впревые увидел результаты ведения дневника;-) 
Дневник вести необязательно, но тогда и ждать хоть мало-мальски приемлемого результата не стоит — это все останется на уровне хобии и не более того.

И последнее.
Да, бывают люди с феноменальной интуицией и образным мышлением. Да, моделирование вариантов закрытия бара — сильный навык. Но интуиция без проверки — это не мастерство, а аванс, который рынок рано или поздно забирает с процентами.
Фраза «сколько людей — столько и мнений» справедлива для философии. В трейдинге же есть другое правило: сколько людей — столько объяснений, но статистика всегда одна. Только так и никак по-другому;-)

Андрей Владимирович, действительно, в точках выхода объема нет и не может быть единой трактовки. Сколько людей – столько и интерпретаций. Каждый смотрит на объем через призму собственного опыта, ошибок, ожиданий и уже пройденного пути. И в этом смысле разговоры о «коллективном принятии решений» выглядят, мягко говоря, упрощением. Слишком уж синхронно ведет себя цена на разных инструментах, слишком одинаково появляются объемы, чтобы объяснять это массовым человеческим выбором. Вероятнее, мы наблюдаем работу алгоритмической среды, логику которой знают единицы, а все остальное – наши попытки описать увиденное.

Но именно здесь и появляется то, что часто упускают: краеугольным камнем остается не насмотренность сама по себе, а системность и анализ собственного дневника сделок. Без этого насмотренность легко превращается в коллекцию красивых картинок и умных слов. Системность же заставляет каждую интерпретацию проверять деньгами, статистикой и повторяемостью.

И очень точно подмечено про обучение. Пока нет внутренней готовности и прожитого опыта, даже самые подробные объяснения проходят мимо – «гляжу в книгу и вижу…». Понимание почти всегда приходит с опозданием, когда рынок уже сам все показал, а мозг наконец дозрел, чтобы связать график, объем и собственные действия в одно целое.

Насмотренность – да, это первый кирпич. Но дальше без структуры, фиксации наблюдений и честного анализа своих решений здание не строится.

Завтра как раз будет готов небольшой пост – ответ на ваше мнение о насмотренности, вернее о том, где она заканчивается и начинается реальная торговая система.