chizhan, добрый день, вы все верно написали. В данном случае у этой связки разные базовые активы, поэтому данный подход больше статистический чем фундаментальный.
Наша задача была показать сам подход, который можно дальше развивать более широко.
chizhan, в крипте у топ 100-200 кмк активов графики в большем адеквате чем акции на моекс) Вы не о той крипте. Мы не говорим о мусоре, который запускают в каналах оленеводы разные, либо десятки тысяч скама с лаунчей.
каждый день через механизм фондирования будет отбирать
chizhan, а как это можно увидеть? Я без сарказма спрашиваю.
Я сейчас держу вечный фьючерс на золото (GLDRUBF) и вижу как его котировки меняются в зависимости от динамики цен на золото и курса рубля. Никаких операций не совершаю. При этом потерь от фандинга не вижу.
В какой момент списывается стоимость фандинга? Или она «зашита» где-то в ежедневных начислениях вариационной маржи?