Ну что дорогие друзья, вот и наступил момент когда все таймфреймы в газе по нитям Спуда находятся в зоне продаж, теперь давайте пройдёмся по аргументам за будущий шорт:

🔴на часовых ТФ видны 2 незакрытых гэпа 3.045 и 2.715, нити на потолке, в самом начале текущего контракта не стали закрывать гэп, и тащили за уши нерасторопных шортистов с 2.800 до сегодняшних 3.200, а это на минуточку +400 пунктов и соответственно маржинколы у всекотлетчиков скорее всего произошли только сегодня в полном объёме, так же сегодня на американском контракте были замечены крупные покупки за 1 секунду времени на SBPro на ~500 контрактов и в TSLabe на очень крупные цифры, покупки происходили по 3.170-3.190 практически на сегодняшних хаях — смею предположить что это были как раз таки маржинколы американских Джейкобов и Элизабет по амерскому контракту, их шортЫ сегодня лопнули как красные воздушные шарики на хае дня.

🔴что касается так же амерских опционов — крайние недели они своими активностями на 2.

📆 Наиболее волатильные месяцы (см. тепловую карту в пунктах):

🔴 Январь (ATR=6.36%), первая неделя — повышенная волатильность из-за окончания новогодних праздников b притоком объёмов, а также пика отопительного сезона/

🔴 Февраль (ATR=6.27%), 2 и 3 недели обычно самые нервные, есть риск экстремальных холодов (как в Техасе 2021г.), всё это сопровождается истощение хранилищ, падают запасы.

🔴 Сентябрь (ATR=4.13%) — резкий рост волатильности в 3–5-ой неделе, высокое влияние сезона ураганов и экспирации контрактов. Также идёт усиление спроса со стороны промышленности. На этот месяц приходится пик сезона ураганов 🌪 регулярные перебои в добыче и транспортировке в Мексиканском заливе, риск сохраняется до 4-й недели октября. Исторически всплески волатильности совпадают с ураганами Харви (2017), Лаура/Салли (2020), Ида (2021).

Доброго вечера дорогие трейдеры газа и не только! Получился достаточно длинный лонгрид, но уверен он точно того стоит и вам понравится.
Вчера мы стали свидетелями исторического события в природном газе по открытым позициям участников на Мосбирже. Произошло обновление экстремумов дельт физических и юридических лиц (нетто-позиций|лонг минус шорт) за последние 4 года.

Вчера в 21:50 дельта юридических лиц показала экстремально-рекордно низкое значение за всю историю торгов природного газа на Мосбирже —363,963 контракта. Юр.лица (умные деньги, хеджеры, фонды) сформировали рекордную чистую шорт-позицию.

Дело было так: в прошлую пятницу газ закрылся по 3.576, все выходные я конечно же переживал за свой открытый шорт в пятницу, взятый с 3.602 в 16:25мск по своей квадро-стратегии + нити Спуда говорили о сильном перегреве газа (пост был на канале (https://t.me/TSLab_Trading/1340)), расписывать стратегию не буду, ибо речь не о ней. Так вот, на закрытии в пятницу дельта юриков была равна —8 624, то есть слегка отрицательной, а уже на утро понедельника она равнялась —32 919 контрактов, цена рухнула к концу дня в понедельник и закрылась на отметке 3,325, при этом дельта юр.

Все цели из прошлого вью выполнены, а именно — 3.320, 3.450, 3.550. (https://t.me/TSLab_Trading/1333) Теперь настал момент для того, чтобы остудить перегретые ростом часовики и дневной таймфрейм. Газ технично ходит в каналах и отбивается от трендовых наклонных линий, это очень хорошо видно по дневке.

Из наблюдений: последние 2 недели пристально следя за дельтой юридических лиц я пришёл к тому, что у них происходит какой то хаос, весь этот рост они только лишь закрывали шорты, а физики получается забирали профит с этого движения в 400 пунктов, мне искренне жаль этих юриков-дуриков и надеюсь они исправятся в будущем, и рад за Вас, кто лонговал со мной от 3.250. Надеюсь будущее движение от шорта мы с вами также успешно заберём. 🜂 ОИ юр.лиц сейчас равна минус 22 434 контрактов, смею предположить что сейчас юр.лица реабилитируются, а физики продолжат лонговать в надежде увидеть 3.800-4.000 и мы с хорошим ускорением полетим вниз.

Цели — 3.385, 3.320, 3.280

Стоп — 3.605

Дневной график уже начал говорить о перекупленности и развороте, свеча закрылась, сформировав паттерн «падающая звезда» — сетап завершения растущего тренда и перехода к снижению цены. Этот паттерн особенно эффективен на уровнях сопротивления/предыдущих максимумах, так же высокий объём торгов при формировании паттерна подтверждает намерения продавцов — вчера отвалились от отметки 67.80, а 67.70 был хай от 23 апреля и потом цена провалилась до 59.52 на -13% или более чем на 8$. Текущие объёмы торгов были выше предыдущих двух дней, а рост был существенный и составил +3,55%, на пике рост вчера доходил до +4.70% в общей сложности.

На 4х часовике отчётливо видно 2 гэпа, первый на отметке 62,80, но предыдущие межконтрактные свечи квик успешно затёр от старого контракта, а я успел там сделать засечку в момент склейки. У амеров так же есть гэпы на тикере BZ на отметке 62.68 и 60.93 по WTI, поэтому первые цели по снижению в диапазоне 62.70-62.85 по-нашему фьючу. Второй гэп на отметке 60.55, но его думаю не с первого захода осилим, через какой-то отскок вверх я думаю пойдём его закрывать. Учитывая всё вышеизложенное, я предлагаю зафиксировать шорт на отметке 62.85, что будет равно падению нефти чуть более 5% или 3,5$.

Добрый день дорогие друзья! Ну что, настало время предупредить вас о надвигающейся коррекции, и я не о простой коррекции, которая проходит за 3-5 дней, я о коррекции, которая будет длиться 7-8 месяцев. Всё намного серьёзней, чем думает простой и наивный среднестатистический инвестор.

Уровни индекса РТС (1300–1420) и МосБиржи (~3500) маркируют зону риска, где сходятся 90% исторических максимумов за последние 15-17 лет. Эти уровни — психологический рубеж, за которым начинается массовый дисбаланс. Моя модель, верифицированная на исторических данных 2008–2025 года, указывает на неизбежную коррекцию в 7–8 месяцев. Не повторяйте ошибок 2008г. или 2014г.: падение будет системным, а не циклическим. Это не страшилка — так бывало в 2008 и 2014 годах, когда индексы теряли 30-50%

Главный риск — иллюзия «вечного роста». Помните: когда индексы достигают параболических значений, даже нейтральные новости превращаются в триггеры. Гарантий нет — есть статистика. И она кричит о перегреве.

Часовой таймфрейм (далее ТФ) 1H перекуплен — на нём отметил гэпы, двухчасовой ТФ 2H и 4Н так же в перекупе. Дневной ТФ 1D в зоне продаж, хай 4,315, предполагаю что уже с текущих отметок начнём коррекцию:
🎯 — 3.770
🎯 — 3.600

Можно лесенкой набрать позицию уже сейчас до этого стопа
⛔️ — 4,330

🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам это не сложно, а я вам буду благодарен!

🌐 Trading Chat — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций и срочного рынка, присоединяйтесь.

3 торговых дня остаётся до экспирации текущего контракта NGF5 и во вторник на вечерней сессии его зажмут в тиски. Поэтому будьте крайне осторожны, и если вы решили что газ пора шортить, то в текущем контракте это крайне опасно и лучше перейти на NGG5 (NG-2.25), объём в нём уже свыше 100 000 контрактов и уже можно переходить на него, в текущем сейчас 335 тыс. контрактов.

Ситуация по нитям спуда не однозначная, но уже близка к развязке, рост подходит к концу, хай текущего контракта на отметке 4,315, 300 пунктов ещё можем слетать на перехай и потом уже нужна будет коррекция.

На часовом таймфрейме обозначил два гэпа 4,290 и 3,380, к 4,290 идти ближе всего. 1-2х часовики в перекупленности. 4х часовику ещё есть куда расти, а дневной ТФ посерединке между перекупленностью и перепроданностью — уверенного сигнала к принятию решений по дневке нет. Недельный ТФ уже давно парит в перекупленности с декабря 2024г.

Жду финальный вынос вверх и на новом контракте уже надо будет смотреть что к чему, цена по NGG5 (NG-2.25) сейчас = 3,530, а хай 3,770.

 
Лонговый сценарий по нефти близится к концу, дневной таймфрейм уже в зоне продаж, поэтому можно потихоньку снаряжаться в шорт.

На 2х часовике видны 2 гэпа 76.30 и 74.45, они потом будут магнитами для цены в будущем.

4х часовик в перекупленности, ещё могут подкинуть в район 78-78.25 до верхней границы канала.

По дневкам ещё есть вероятность уйти в район 78-79.50. И по недельному ТФ главное сопротивление вверху 81-80.85. Там будет максимально очень хорошая точка входа в шорт, но могут и не добить до этой отметки.

🎯 — 76.30
🎯 — 74.45

🚫 — если получится, что цена выскочит за 82.60$, то дальше вероятно улетим к 87.50 и уже там буду решортить.