Новостной фон за день

Поставки российского газа в Евросоюз

• Россия значительно увеличила поставки газа в Европейский Союз, укрепив свою позицию как одного из ведущих поставщиков природного газа. Это особенно заметно на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ);
• Рост объемов сжиженного газа произошел в основном благодаря сокращению поставок из Африки и Ближнего Востока, что позволило России занять вторую позицию на европейском рынке СПГ;
• Увеличение доли на рынке связано с падением поставок из США и Тринидада и Тобаго, которые ранее доминировали на рынке;
• Кроме того, поставки трубопроводного газа из России также увеличились, несмотря на общее сокращение импорта газа в Европу, что позволило России обогнать Алжир как второго по величине поставщика трубопроводного газа.

 Зависимость от российского урана

• Франция оказалась наиболее зависимой от поставок российского урана среди недружественных стран, на её долю пришлось более половины всего уранового импорта за последние полтора года;

Всем доброго времени суток!

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек из состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Нисходящее движение, описанное в предыдущем обзоре пока подтверждается, разворотных сигналов на текущий момент нет.

В инвестиционный портфель выставлены лимитные заявки на покупку на 10 % от запланированного объема всей позиции по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Дневной

На дневном графике сигнал возможного торможения нисходящего тренда может сформироваться при реализации одного из двух вариантов (как обычно, абсолютной ясности нет):

• при повторном тестировании уровня 2.210 или небольшого «недохода» цены до него и последующем развороте вверх и закреплении цены выше своей 22-х периодной средней;

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Пятница 13 завтра все-таки завтра, символично. Посмотрим, какие сделки можно совершить?

Вероятно, завтра, до объявления ставки и комментариев к решению, рынок будет вялым, а на указанных событиях, наоборот, может быть очень волатильным. Поэтому внутридневные позиции открывать не планируем, краткосрочные рекомендации ставим все «вне рынка», а в долгосрок давайте посмотрим, что нам говорят графики.

По долгосроком мы понимаем инвесторскую сделку – на горизонт от полугода и более в инвестиционный портфель.

ТКСХолд ао

Недельный

Медвежья картина, описанная в статье от 10 сентября, подтверждается. В долгосрок выставлю лимитную заявку на 10 % от запланированного объема по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Исходя из размера внутридневной волатильности верхнюю заявку можем зацепить вполне, а до нижней вряд ли долетим. Посмотрим. Ждем.

Кстати, сетап для внутридневной сделки, описанный тогда же на следующий день отработал, если был у монитора и держал руку на пульсе – можно было найти момент для входа в сделку.

Краткосрочная сделка, которую открыли во вторник по Сургут-префам в лонг, только что закрылась.

Вчера мы передвинули тэйк на 49,89 с таким расчетом, что цена может не переписать недавние максимумы, поэтому, сделав небольшую скидку «как в гастрономе» поставили цену продажи.

Итог: 1,22 руб на 1 бумагу или 2,5 % к вложенным средствам за два дня. Количество бумаг в сделке каждый определяет сам, в зависимости от суммы, которой готов рискнуть при выходе по стопу.

Приятель мой, с которым мы периодически «меряемся» доходностями, он смеется над такой выручкой. Но, если делать 2,5 % к вложенным каждый день, то за 230-240 рабочих «биржевых» дней в году это будет …, сам посчитай, отвечаю ему. Хорошо, даже каждый третий торговый день, получается тоже совсем неплохо. Хорошо, даже 50 % от этого ты будешь терять на «стопах», получается 100 % годовых. Весьма недурно. Не каждая инвест идея принесет 100 % годовых.

На стоп, кстати, в этой сделке было зарезервировано 0,68 руб, что меньше 50 % от потенциальной прибыли.

В Дневнике инвестора # 4 от 9 сентября обозначили уровень по акциям Сбербанк обычный в районе 255 руб как привлекательный для долгосрочной покупки в инвестиционный портфель. Предпосылки были разобраны накануне — 8 сентября.

Заявка на покупку была установлена по цене 256,3 руб и обновлялась до сегодняшнего дня. Объем покупки – на 1/3 от всей позиции, зарезервированной на бумагу.

Сегодня видим цена спустилась к обозначенному уровню, и заявка сработала.

Сделка инвестиционная, стоп не ставим. 

Если цена пойдет ниже, еще часть позиции добавим на уровне 248,6;

Вчера на открытии торгов мы вошли в сделку, на которую сложился сетап, который мы рассмотрели в статье от 09.09;

Параметры:

цена входа -  48,670

стоп – 47,990 (небольшая скидка от круглой цифры, как в гипермаркете);

тейк – 50,515

количество бумаг, которыми входит в сделку, каждый определяет сам.

После входа цена, в лучших традициях жанра, спустилась к стопу, чуть потрепала нам нервы, но нас не задела. Минимум, показанный за 10 сентября – 48 ровно, стоп у нас стоит – 47,99;

Что видим сегодня?

Сургут-преф одна из немногих бумаг сегодня, которая росла против рынка, цена с открытия устремилась вверх и почти дошла до уровня 50, но к завершению торгов развернулась и в моменте торгуется около своей скользящей средней 22;

Вопрос: переносить или не переносить тэйк в сделке? Переносить или не переносить стоп с безубыток?

С точки зрения статистики – параметры сделки после входа в сделку не меняются иначе невозможно правильно сделать статистическую выборку по результатам большого количества сделок «по системе» и невозможно вывести итоговые параметры системы.

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Цена не выглядит как нарисовавшая разворот – нет явного разворотного паттерна, как в Сбере, например, нет явного импульсного разворота на сегодня.

Уровень 61,8 % коррекции  ФИБО — переписали вниз, а до 78,6 % не добили … отскочили на половине пути.

Цена даже не выскочила выше скользящей 5 средней, в то же время очень далеко отошла от своей скользящей средней 22;

В общем недельный ТФ пока на покупку не настраивает.

Дневной

Есть ускоряющиеся тренды (вниз), но цена еще даже не вернулась к ближайшему.

Вчера на вечерке сетап на покупку акций Газпрома сложился, о чем написал пост.

Тут комментарий прилетает:

Прогноз по движению акций Сбера обычки и Лукойла из вчерашнего разбора подтвердился, но в сделку войти не удалось – цена ушла вверх и до заявки не корректировалась уже всю торговую сессию ни по одному, ни по другому инструменту.

По Лукойлу прогноз пересмотрел, в следующей статье, по Сберу посмотрим завтра.

Как реализовалась сделка с фьючерсом на акцию Сургут-преф?

По результатам торгов в четверг, был намечен сетап для входа в лонг с инструментом фьючерс на акцию Сургут-преф, см предпосылки в посте.

В пятницу 06.09, после открытия рынка, мы вошли в сделку со следующими параметрами: вход на пробое наклонной консолидации в 10:27 по 47.550. Стоп – на 46.990, тэйк на 48.900. Позиция была оставлена на выходные.

Сегодня сделка была закрыта по цене 48.710. Почему меньше первоначального тэйка? Свечкой в 12:30 цена достигла максимума на 48.770, недобив до тэйка 130 пунктов. После чего скорректировалась в зону скользящей средней и приготовилась к движению наверх. В это время тэйк был смещен чуть ниже достигнутого ранее максимума, по причине того, что на дневном графике цена достигла скользящей средней 22, которая является сильным уровнем и вряд ли будет пробита с первого раза.