MimoProhodil, 

контора пишет. Сделайте сами F-35 по картинке в журнале

 Ту-4 почти так и сделали. Приказ был такой.
( на самом деле конечно разобрали B-29 до винтика а потом собрали из своих деталей. Сухой вес своего отличался от веса B-29 меньше чем на 1%. Туполев был доволен.)

Я предпочитаю в таких случаях обращаться не к «community Smart-Lab»  ( уж простите великодушно)  а к LLM модельке. Результат такой.

Кто впервые вывел уравнение Блэка Шоулза?
Уравнение, ныне называемое уравнением Блэка-Шоулза-Мертона, впервые было выведено и опубликовано в статье Фишера Блэка и Майрона Шоулза в 1973 году. Эта формула ценообразования европейских опционов была представлена в работе под названием «Ценообразование опционов и корпоративных обязательств» (The Pricing of Options and Corporate Liabilities). Роберт Мертон позднее усовершенствовал и расширил эту модель, применив методы стохастического анализа и теории оптимального контроля. В частности, уравнение подробно изложено в работе Мертона 1973 года, в которой он развивает теорию рационального ценообразования опционов на акции с дивидендами.

Таким образом, первичным источником появления уравнения Блэка-Шоулза стал совместный труд Блэка и Шоулза 1973 года, а Мертон дополнил и популяризировал этот подход в своей статье того же года

Какая модель ценообразования лежит в основе уравнения Блэка Шоулза ?
Модель ценообразования, лежащая в основе уравнения Блэка-Шоулза, называется моделью геометрического броуновского движения (ГБД) для цены базового актива. Эта модель предполагает, что цена актива в непрерывном времени подчиняется стохастическому процессу геометрического броуновского движения с постоянной волатильностью и дрейфом. На этом предположении строится дифференциальное уравнение в частных производных — уравнение Блэка-Шоулза, решая которое получают теоретическую справедливую цену европейских опционов. 
Модель предполагает отсутствие дивидендов на базовый актив, постоянную безрисковую ставку и возможность непрерывной торговли без транзакционных издержек.

Что такое Implaied Volatility?
Имплицитная волатильность (Implied Volatility, IV) — это ожидание рынка по поводу будущей волатильности (изменчивости) цены финансового актива, которое выводится из текущей рыночной цены опциона. Проще говоря, это значение волатильности, при котором модель ценообразования (например, модель Блэка-Шоулза) дает теоретическую цену опциона, равную его рыночной цене.

Мой вывод:
Модель ГБД ничего не знает о будущем. По определению. Никакими строгими математическими манипуляциями это знание она приобрести не может. Поэтому IV, которая предполагает, что о будущем кое что известно, находится вне ее (модели) компетенции.
 

__rtx, 

  машинное обучение это всего лишь инструмент он ничего никуда не отправляет.

 В моем посте  таких слов как машинное обучение и ML вообще нет.  У генеративных языковых моделей, кстати, такое не редкость. Называется «галлюцинация».

Ожидаем больше гибридных моделей — где машинное обучение работает вместе с классической теорией.

Ой ли… Мой небольшой опыт свидетельствует, что хорошо обученная модель первым дело отправляет в помойку классическую теорию.(Слава богу, что не совсем всю. Местами хоть что-то, но остается.)

Nikola Tesla

Принципиально ничего не изменится, как сливали, так и будут сливать.

 Это-то и страшно. Они уже совсем как люди...

Просто трейдер, 

Сам QUIKSharp уже как решение почти не используемое.

Тут хочется сказать немного измененными словами Антона Павловича Чехова «Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими программистскими обобщениями погодим: мы ещё не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем». 

Google Docs имеет еще много полезных фишек. Вот одна из них. В windows 11 есть полезная фича — диктовка с голоса. Но (облом!)  работает (пока?) только на английском.
А вот Google Docs прекрасно понимает устный русский. Только приличным микрофоном надо озаботится. USB микрофон для стриминга (~2000р) вполне подойдет.
PS. Любителям экзотики. Обычно USB микрофон в Windows 11 не требует драйверов.
Но под Windows Server, Linux и т.п. они нужны, но их обычно нет от слова совсем …

V V, 
Согласно Гомеру Сизиф был очень умный и хитрый человек. У него одна крупная проблема была. У него блога не было. И телеграм канала.

Михаил Шардин, 

Почему именно arxive.org?

У меня это опечатка. Правильно arxiv.org. Потому что пишется не по английски, а почти по нашему. По гречески. Кирилл и Мефодий  то греками были (highly likely).

Пара фраз из обзора ЦБ, которые заставляют меня усомниться в адекватности экономистов ЦБ

В экономисты ЦБ с улицы не набирают. Это как раз проверенные и адекватные люди. Которые говорят ровно то, что надо говорить. А не то что в голову придет.

Intel Foundry лучше вообще не переводить, чем переводить как литейное производство. В крайнем случае контрактное/фабричное. Если конечно Вы не специально добиваетесь, чтобы читатель считал Вас полным профаном, который не понимает того, о чем пишет.

Jober, 
Ну вот, наконец пошли разумные мысли. Убивают депозит не плечи, а потеря непрерывного контроля  над позицией и реинвестирование.

представил итоги уникального исследования, проведённого...

 Спасибо, что дженерик не называете уникальным препаратом.

Каждую неделю мы отбираем сотни работ и разбираем самое важное.

На arxive.org за неделю было всего 63 статьи в разделе quantitative fiance, причем по теме трейдинга — штук 15. В другие места Вы похоже и не заглядываете. Зачем так откровенно врать?

Михаил Шардин, 

Сильный аргумент.

Михаил Шардин, 

Представьте опытного трейдера: наверняка он не говорит котировками и не рассказывает про индикаторы — он просто говорит «сильный тренд», «пробой уровня» или «ложный отскок

В серьезной научной литературе, так или иначе затрагивающей тему биржевой торговли, такие термины, как правило, не встречаются.

1. айти компании нас обманули
2. государство нас обмануло
3. мы сами виноваты (как обычно)

К сожалению, ответ №3 равнозначен утвержденю IPO в РФ =ЛОХОТРОН.

 
Перед каждым IPO смартлаб заваливают бравурными постами и глубокомысленными анализами, основанными исключительно на рекламных материалах заинтересованных лиц. Даже публичный проспект эмиссии обычно никто не трогает. Не говоря уже о том, чтоб оторвать ж. от дивана и посмотреть в реале на чудеса из рекламных проспектов. Так что РФ тут ни при чем. Честнее писать так:
IPO на смартлабе = ЛОХОТРОН.

Replikant_mih, 

The official macOS and Windows release binaries now include an experimental just-in-time (JIT) compiler. Although it is not recommended for production use, it can be tested by setting PYTHON_JIT=1 as an environment variable.

Replikant_mih, 

это ещё beta или уже полноценная.

Python 3.14 was released on 7 October 2025.