На плазе тоже разрывы надо уметь обрабатывать а то заявки

— рыночный приказ должен был исполниться по люой цене, если в стакане есть встречные предложения

Правила организованных торгов

на Срочном рынке ПАО Московская Биржа

2.24. Поданная Заявка не регистрируется Биржей в Реестре заявок, если:
                    ...
                    2.24.4. указанная в Заявке цена Фьючерсного контракта/величина спреда 
выше Верхней границы Ценового коридора / величины спреда 
или ниже Нижней границы Ценового коридора данного Фьючерсного контракта /величины спреда,
за исключением Синтетических заявок, формируемых Клиринговым центром; 

а тут единый счет со всеми плюшками типо офз в ГО,

Synthetic, есть такая штука у арки, называется FIX Client Connector

Synthetic, у нас так и реализовано:

Synthetic, для клиентов никогда никаких  стратегий на рынке акций и фьючерсов без просадок и прочих неприятностей не было, нет и не будет.

И не надо называть правду враньем.

А если Вы думаете иначе — никто Вам не помешает показать свое автоследование за несколько лет и прогарантировать, что клиенты не испытают просадок.

Алгоритмические стратегии, особенно трендовые и мультисистемные, зарабатывают на дистанции. У них есть периоды стагнации, боковика и просадок. Это нормально.

– Низкий объем может означать, что актив менее ликвиден, что делает его более рискованным для торговли.

– Низкий объем может означать, что актив менее ликвиден, а может и не означать.

Я довольно четко описал критерий, почему для себя КвикШарп не смог пользоваться — зависает при трансляции тиков. Зависает QUIK терминал. Торговать через него невозможно.

там на С# написано

LuaSocket is a Lua extension library composed of two parts:

1. a set of C modules that provide support for the TCP and UDP transport layers, and
2. a set of Lua modules that provide functions commonly needed by applications that deal with the Internet.

Просто трейдер, 

Про QuikSharp легко рассуждать, потому что это open source. А остальное нет. Вот когда откроют код, возможно окажется, что это то же самое. Только транспорт некоторые поменяли. Поскольку библиотека Луа socket, на которой построен транспорт в QuikSharp в последнее время объективно плохо поддерживается автором (Diego Nehab). Даже бинарник собрать под Windows x64 не удосужился.

Tiger.Trade, StockSharp. Еще давно был QScalp. Отлично тянут тики и стаканы и таблицу текущих параметров с кучей опционов. У них там другая технология, не Lua. Вот и скорость.

Всё решение построено на одном довольно плохом кирпичике,

Вы строите торговые сигналы на основе иерархии: тики → свечи → признаки → сигналы → решения.

Каждый новый тик запускает пересчёт. С PhiFlow это происходит достаточно быстро, чтобы использовать в HFT-системах с субмиллисекундными задержками.

В настоящее время ресерчу во всю ширину и глубину ончейн данные