Или quik сделал нативный клиент?

Даже если бы и сделал, что крайне маловероятно, нужно было бы ждать лет 5 до того момента, когда оно будет работоспособно. С другой стороны Quik прекрасно работает в виртуальной машине, даже со скромными параметрами.
Если Вы собираетесь работать с чем-то вроде quikpy и подобным, то Вам нужно запустить quik и в нем скрипт на lua, после чего в эту Windows уже не надо лазить. Все (почти) делается питоном через открытый порт.
Эмуляторы вроде wine и т.п. я бы не рекомендовал.

PS. Удивительно, как казалось бы одинаковые технологии типа websocket быстро и беспроблемно работают с криптобиржами, но тормозят и брыкаются при работе с Мосбиржей ( и через брокеров и напрямую)…

Но зачем мне quik?

Если Вы не новичок в АПИ, то должны понимать, что те  апи, которые предоставляют наши брокеры достаточно примитивны, чтоб предоставлять Вам возможность выполнять всю черную работу по поддержанию соединения, обработке обрывов связи и т.д. и т.п. Квик работает через закрытый низкоуровневый протокол и делает это все сам (почти). Вам остается только торговать.  Апи особенно нравятся программистам, потому, что, как правило,  они умеют хорошо программировать. Но не умеют торговать.

Валерий Калачев, 

рынок просто устал 
отдыхает он 
все норм 

Михаил Лермонтов:

Подожди немного,
Отдохнешь и ты.     

satisfaction, 

А не пробовали свои знания, как химика-технолога, вложить в разработку отечественного катализатора,

Перепродавая что-нибудь легче всего получить деньги в нашем отечестве. Если Вы разработаете что-нибудь отечественное именно как ученый и разработчик, то денег скорее всего  не получите. Не положено. Для этого другие люди есть.

Протестировал 1 871 стратегию на скользящих средних

 
Как измельчал Смартлабик!
Всего-то три года назад было:

Столкнулся с проблемой — очень много торговых систем у меня и нужно отобрать лучшие.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.

Согласно нормам, закрепленным словарями, одобренными Минобрнауки и Академией наук (с 2009–2010 гг.), слово «кофе» допустимо использовать и в мужском, и в среднем роде

На всякий случай, чтобы не опростоволоситься и не попасть в автозак.

александр дядюра, 
Вопрос именно в этом. Если пользуетесь примитивной автоматизацией, предоставляемой Квиком, надо знать все ее свойства. В том числе и отрицательные. 

Почему именно тейк? Почему бы  просто заявку на покупку не поставить?
Если бы цена проколола стоп и отпрыгнула, а стоп бы не сработал, Вы наверное рады бы были?

Мы на пороге момента, когда собрать своего торгового агента можно без единой строчки кода.

Я бы слегка поправил тезис. Вот так:

Мы на пороге момента, когда собрать своего торгового агента и слить свой депозит можно без единой строчки кода.

А. Г., 

Чем инвариант отличается от произвольной функции от последовательностей цен?

Цены тут  вообще ни причем. Вот возьмите пост Дмитрия Овчинникова ниже:

Одни и те же лица на сцене всех мероприятий для трейдеров, пожалуй кроме Чечета. Прям кочующий цирк какой-то ;)

Одни и те же лица в разных местах и в разное время. Вот вам и инвариант. И на Мосбирже такого много, для чего есть много причин. И надо этим пользоваться, пока дают.

А. Г., 
К распределению приращения цены  никак не подходит. Так есть другие как бы инварианты. И их не так уж мало.

www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/cfm-imperial-institute-of-quantitative-finance/events/20160511-Kyle-Obizhaeva-Invariance-SLIDES-Imperial-45.pdf

А. Г., 

для нестационарных последовательностей может существовать преобразование в стационарные.

А может не существовать.
И вообще, для некоторых инструментов на Мосбирже распределения такие, что Башелье должен вертеться в гробу как пропеллер.

DrManhattan, 
Ну, у нас на Мосбирже рынок простой, если не сказать примитивный. Поэтому многое видно невооруженным взглядом. Особенно на валютном рынке. Сильно портит ситуацию только отсутствие публичных торгов долларом.

Михаил Шардин, 
Если что-то не продают, то это не значит, что это не продается...
Но речь шла не о Мосбирже.

Our study is based on a dataset from the Tokyo Stock Exchange (TSE), provided by the Japan Exchange Group
(JPX) for academic purposes only. The dataset contains all orders sent to the exchange, with a unique order ID, a virtual server ID, the price and type of the order, the volume and price of the best quotes, for all stocks available on the exchange from 2012 to 2018. Here the virtual server ID is the unit of trading accounts on the TSE. Technically it is not a membership ID (i.e., the corporate level ID) because any
trader may have several virtual servers to avoid the submission-number limit during a fixed interval. However, one can reconstruct an effective trader ID, called the Trading Desk, by properly aggregating those virtual server IDs. In this paper, the Trading Desks are referred to as trader IDs.

А. Г., 
Стационарность -слишком узкое и абстрактное понятие. Гораздо более приемлемое в этом случае понятие — инвариант. 

Инвариант — это величина, свойство или характеристика объекта, которая остается неизменной при определенных преобразованиях, изменениях условий или операциях. Это то, что сохраняет постоянство, в то время как другие параметры системы меняются (варианты). 

ИМХО начинать  надо с максимально возможной деанонимизации сделок ( а лучше ордеров). Т.е. все участники торгов должны быть явно видны — маркетмейкеры, арбитражеры, крупные трейдеры с их метаордерами, регуляторы ( в валютных инструментах) и т.п. А поскольку этот «дружный» коллектив изменяется небыстро, по поведению отдельных групп уже можно строить какие-то прогнозы. Обучение нейросети на полностью деанонимизированных данных (бывают и такие), уже позволяет успешно собирать метаордера.

Биткоин на кофейной гуще, 

Спасибо за комплимент.

Хоббит, 
У меня кусок предыдущего поста просто пропал. Там было написано «Спред весь Ваш, комиссий нет. И никаких стопов!!!»

Хоббит, 
Фронтраннинг брокерский — это пугалка  для первокласников. Больше ему, брокеру,  нечем заниматься, чем копейки у клиентов тырить…

потому, что спред и комиссии обязательно съедят значительную часть дохода

И что Вам мешает торговать как маркетмейкер?  Мейкерская биржевая комиссия равна нулю. Брокерская кое-где тоже. Спред весь Ваш, комиссий нет. 
Короче — меньше надо телеграм насиловать, больше торговать…

Когда ты стоишь в стакане срочного рынка без опционной подушки, ты чувствуешь себя голым.

Зачем стоять голым? Можно простудиться… Есть же выход. Одновременная торговля двух агентов. Один — только лонг, другой  только шорт по неттингуемым активам.   И зад прикрыт (почти всегда, но это ж не безрисковый доход) и экономия ГО на неттинге. И никаких стопов. Но если Вы не умеете получать прибыль лонгуя падающий в целом рынок, то конечно, ничего не поможет. Это как у яхтсменов — если не умеешь ходить против ветра — грош тебе цена.