systematic, 

Без тестирования на данных невозможно понять, действительно ли торговая идея имеет статистическое преимущество или мы просто наблюдаем случайность.

Вот здесь непонятно. Что такое торговая идея? Откуда она берется. Если изначально даже неясно имеет ли она статистическое преимущество.

Stanis,

имею свободный кэш.
...
причем тут заявки в очереди и непонятный комплаенс?

Биржа не верит джентльменам на слово. Нужно все проверять. Причем за время, пока заявка в очереди. Это очень сложная задача.

В отношении айсберг заявок есть один ньюанс. 

При подачи Айсберг-заявки Клиент задаёт общий объем заявки и объем постоянной всплывающей части. Когда видимая часть полностью исполняется в рынке, «всплывает» следующая часть. Она попадает в конец очереди того же ценового уровня.
www.moex.com/files/4e3nx6e4hav8m21p0983fw5pdm

А некоторые думают, что в начало очереди того же ценового уровня.

zhorzh, 

Резюмировать стоило бы конкретными цифрами заработка, в % и в натуральном выражении. В идеале с пруфами. А сгенерировать водянистую портянку в нейросетях сейчас любой может.

Т.е. сгенерированная «водянистая портянка» с пруфами Вас вполне устроила бы?

Stanis, 
Вы выставляете лимитную заявку. Других просто нет на FORTS.
Биржевой алгоритм решает (не Вы) будет ли заявка сведена с встречной или поставлена в стакан. Или и то и другое. Или  не то и не другое. Результат заранее не известен, ибо критически зависит от заявок в очереди,  которые стоят до Вашей, а также от того пройдет ли Ваша заявка  «комплаенс». Заявка с признаком BoC добавляет определенности — «никогда не будет тейкерской.»

Stanis, 
Вот именно.
Мейкер или тейкер — обычно относится не к заявке, а сделке. И комиссию соответствующую берут за сделки. Чтобы именно заявка была обязательно мейкерская есть BoC.

Новый тип заявок с признаком только пассивные (BoC — Book-or-Cancel) предполагает, что заявка, поданная в торговую систему, никогда не будет тейкерской.

Stanis, 

Если ты ставишь лимит на покупку по 300 050, он не исполняется мгновенно и встаёт в стакан — ты мейкер.
Если ты выставляешь заявку по лучшей цене на покупку, она сразу купит по 300 100 — ты тейкер.

Допустим, в стакане фьючерса на индекс:

• Лучшая цена покупки (bid) — 300 000. 50 контрактов
• Лучшая цена продажи (ask) — 300 100.  50 контрактов

 Заявка на покупку по 300100. 100 контрактов.
Ну и кто этот «ты»?

Jack_the_singer, 

ну, фьючерсов на погоду, думаю, не бывает (а жаль))),

www.cmegroup.com/markets/weather

Возьмите самый простой случай: все ли завирухи, которые выкажет Трамп завтра, следуют из того, что он выкозюливает сегодня? Миром правят не рациональные счётные машины, а люди со страстями и безумием,

К сожалению люди недостаточно страстны и безумны, чтобы родить что-то по настоящему случайное. Что было доказано Клодом Шенноном еще где-то в конце сороковых годов.

Хоббит, 
Но на вход трансформера обычно подают не токены, а эмбеддинги (векторные представления). Причем, если посмотреть на эти эмбеддинги через специальные инструменты (вроде Embedding Projector — projector.tensorflow.org/) некоторые закономерности становятся явно видны невооруженным глазом (т.е. еще без участия собственно нейросети).

А что Вы конкретно подаете на вход трансформера? Числа какие-то, текст или крестики?

Маркиз Лафайет, 

 временные неэффективности бывают

Бывают временые эффективности. А в остальное время нет никакой эффективности.

Заработать можно, если постоянно искать и находить неэффективности рынка. Но эти неэффективности будут искать еще тысячи ваших конкурентов.

Про поиск т.н. «неэффективностей рынка»
Гипотезу эффективного рынка  сформулировал американский экономист Юджин Фама в своей статье для журнала «Journal of Business», опубликованной в 1965 году.
С тех пор прошло 60 лет. За эти 60 лет гипотеза эта не превратилась в теорию, а осталась гипотезой.  Даже сам Фама в поздних интервью соглашался что его модель — это идеализированная математическая конструкция, а на реальном рынке все по другому.
Но Вы продолжайте искать. Ищущий да обрящет...

zhorzh, 

Большинство просто недостаточно ищет.

Вот вот! ТщательнЕе надо…

Роберт Шиллер (кстати, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля) утверждает, что только 20% волатильности акции определяется фундаментальными факторами. Т.е. недооценена акция или переоценена, колбасить их будет примерно одинаково.

— радикально перепишет Тору, Библию и Коран (религиозная агрессия?)
— подкорректирует любую науку (формально это можно сделать даже с математикой, уничтожив исходники ряда разделов)

Про религию верю. Вот математику подкорректировать бесполезно. Завтра же какой-нибудь чудак выведет всё обратно.

«Everybody lies» House, M.D.

Был сбой у них. Потом прошел.

Балаган, 

хорошо что не читал))

Очевидно же. Чукча не читатель. Чукча писатель.