Synthetic, то есть сервак, на нём wm винда, в ней запущен quik, так? Скрипт в lua нужен со связью с quikpy? Как-то сложно выглядит.

Synthetic, с квиком проблема в том, что он под винду ещё написан, может есть что-то подобное но под Linux? С виндой запаришься докер поднимать по 10 раз на дню. Или quik сделал нативный клиент?

Synthetic, 
Я земной шар чуть не весь обошел, -
и жизнь хороша, и жить хорошо.
А в нашей буче, боевой, кипучей, -
и того лучше.
Вьется улица-змея.
Дома вдоль змеи.
Улица — моя.
Дома — мои.

Synthetic, браво серун 
умеешь 

Synthetic, ахахах, в точку! 

Synthetic, да тут вообще уголовным делом пахнет )

Synthetic, вопрос был не в этом

Synthetic, руками тоже можно слить. Дело в подходе. Мы все мечтаем механически тупо соблюдать свою систему. Но с человеческим гибким подходом. 🐢

Synthetic, любая непостоянная функция от случайных величин — случайная величина. Чем инвариант отличается от произвольной функции от последовательностей цен?

А то, что частные случаи нестационарности можно убирать применением функций от нестационарных случайных величин я уже тут много раз писал.

Synthetic, так у Вас в определении «инвариант» указана стационарность преобразования. Это значит, что к тому, что Вы упомянули сейчас, и инвариант не подходит. 

Synthetic, про нестационарность я говорил только о последовательностях цен. А то, что успешные торговые нейросети можно строить, если на их вход не подавать сами цены, а их стационарные преобразования или что-то еще стационарное уже много раз писал и в этом топике повторил.

А стационарность по определению — это одинаковое распределение в любой момент времени. Так что Ваш «инвариант» — это просто перефразировка определения о том, что для нестационарных последовательностей может существовать преобразование в стационарные. Я уж и не помню сколько лет ARIME.

Synthetic, поведение отдельных групп не сложно и предположить, так логика действий понятна.
Для того, чтобы увидеть следы их действий в рынке.
Ну а когда паттерны сложатся в более или менее понятную картину — тогда можно и подумать как это использовать, исходя из своих возможностей.

Synthetic, да

Synthetic, эти данные Мосбиржа вроде даже не продаёт: www.moex.com/ru/orders?orderlogs

Synthetic, вернее это работает на неликвиде.
Только зачем туда лезть?

Synthetic, вы вменяемый?

Synthetic, Спред весь Ваш, комиссий нет. И никаких стопов!!!

Это да. Я ведь о том

Synthetic, что Вам мешает торговать как маркетмейкер

Это — отсутствие возможностей брокера. Мы ведь о возможностях не просто торговать, а торговать прибыльно (об этом пост)

Synthetic, Фронтраннинг брокерский

При перехвате, когда срабатывают стопы, ставятся лимитные заявки в другую сторону. Такой маркет-мейкинг получается .

Synthetic, копейки у клиентов тырить…

На стопах обычно не копейки ) Это хорошо увязывается с маркет-мейкингом…