MimoProhodil, 

Самолет поднялся в воздух и, пролетев некоторое расстояние по прямой, сел.

 Практически прототип Бурана. Тот тоже взлетел, пролетел какое-то расстояние и сел. И все…
С другой стороны замечательно, что ни тогда, в 1882, ни потом никого из причастных не расстреляли. Как,  например, расстреляли создателей «Катюши» Георгия Лангемака и Ивана Клейменова.

MimoProhodil, 

контора пишет. Сделайте сами F-35 по картинке в журнале

 Ту-4 почти так и сделали. Приказ был такой.
( на самом деле конечно разобрали B-29 до винтика а потом собрали из своих деталей. Сухой вес своего отличался от веса B-29 меньше чем на 1%. Туполев был доволен.)

Я предпочитаю в таких случаях обращаться не к «community Smart-Lab»  ( уж простите великодушно)  а к LLM модельке. Результат такой.

Кто впервые вывел уравнение Блэка Шоулза?
Уравнение, ныне называемое уравнением Блэка-Шоулза-Мертона, впервые было выведено и опубликовано в статье Фишера Блэка и Майрона Шоулза в 1973 году. Эта формула ценообразования европейских опционов была представлена в работе под названием «Ценообразование опционов и корпоративных обязательств» (The Pricing of Options and Corporate Liabilities). Роберт Мертон позднее усовершенствовал и расширил эту модель, применив методы стохастического анализа и теории оптимального контроля. В частности, уравнение подробно изложено в работе Мертона 1973 года, в которой он развивает теорию рационального ценообразования опционов на акции с дивидендами.

Таким образом, первичным источником появления уравнения Блэка-Шоулза стал совместный труд Блэка и Шоулза 1973 года, а Мертон дополнил и популяризировал этот подход в своей статье того же года

Какая модель ценообразования лежит в основе уравнения Блэка Шоулза ?
Модель ценообразования, лежащая в основе уравнения Блэка-Шоулза, называется моделью геометрического броуновского движения (ГБД) для цены базового актива. Эта модель предполагает, что цена актива в непрерывном времени подчиняется стохастическому процессу геометрического броуновского движения с постоянной волатильностью и дрейфом. На этом предположении строится дифференциальное уравнение в частных производных — уравнение Блэка-Шоулза, решая которое получают теоретическую справедливую цену европейских опционов. 
Модель предполагает отсутствие дивидендов на базовый актив, постоянную безрисковую ставку и возможность непрерывной торговли без транзакционных издержек.

Что такое Implaied Volatility?
Имплицитная волатильность (Implied Volatility, IV) — это ожидание рынка по поводу будущей волатильности (изменчивости) цены финансового актива, которое выводится из текущей рыночной цены опциона. Проще говоря, это значение волатильности, при котором модель ценообразования (например, модель Блэка-Шоулза) дает теоретическую цену опциона, равную его рыночной цене.

Мой вывод:
Модель ГБД ничего не знает о будущем. По определению. Никакими строгими математическими манипуляциями это знание она приобрести не может. Поэтому IV, которая предполагает, что о будущем кое что известно, находится вне ее (модели) компетенции.
 

__rtx, 

  машинное обучение это всего лишь инструмент он ничего никуда не отправляет.

 В моем посте  таких слов как машинное обучение и ML вообще нет.  У генеративных языковых моделей, кстати, такое не редкость. Называется «галлюцинация».

Ожидаем больше гибридных моделей — где машинное обучение работает вместе с классической теорией.

Ой ли… Мой небольшой опыт свидетельствует, что хорошо обученная модель первым дело отправляет в помойку классическую теорию.(Слава богу, что не совсем всю. Местами хоть что-то, но остается.)

Nikola Tesla

Принципиально ничего не изменится, как сливали, так и будут сливать.

 Это-то и страшно. Они уже совсем как люди...