57197 SPOT

+1 SPOT
-2 CAll 570
+1 CALL 580
+1 PUT 560

+2712
-1438

1274$
нам заплатили

маржу не считаем
экспира неизвестно когда
дивы не считаем

возьмем три варианта событий

упало до 550
выросло до 590
и осталось на месте 571,97
на экспирации все присвоилось
за это время вам ничего проданного принудительно не присволии
и вам не пришлось перекатывать позицию

упало до 550
-2 CAll 570 угорели
+1 CALL 580 угорел
+1 PUT 560 присвоился, позиция закрылась по 56000

итог: -1197 +1274 (которые вы получили изначально) всего 77?

выросло до 590
-2 CAll 570 оба присволись вы вынуждены продать 200 акций
+1 CALL 580 присвоился вам налили 100 акций
+1 PUT 560 угорел

итог: +1274 -1000 (-CALL 570 +CALL 580) всего 274?

осталось на месте 571,97
-2 CAll 570 вам налили 200 акций в шорт
+1 CALL 580 угорел
+1 PUT 560 угорел
у нас после экспиры осталось 100 акций в шорт мы их тут же откупаем имея убыток 197

итог: +1274 -197 всего 1 077

Stanis, на нашем рынке ММ часто вообще нет, особенно на опционах

— Вы это прекрасно знаете, но продолжаете завлекать народ в опционы? :-/

Иногда пробую собирать конструкции за полгода до экспирации, что даётся крайне тяжело в пустых стаканах (например опционы на акции Сбера), о чем уже неоднократно писал. В случае резкого движения цены или необходимости закрыть часть позиции, это вообще становится гигантской проблемой, которая может принести колоссальные убытки!

Не знаю как там торговля у коллег на американском рынке, но наша биржа — это тухлая помойка с запредельными рисками! Действовать с опционами нужно либо очень осторожно, либо вовсе обходить за версту прикрывая нос!