Stanis, если нужна целая дельта, то 2 колла с дельтой 0.50 против проданного одного фьюча.

то есть аналог фьючерсного спрэда.
Никакого стрэддла нет, так позиции РАЗНО направленные.

Я правда в лоб не понимаю, 2 кола против фьюча это и есть стрэддл, у меня не получается аналог фьючерсного спреда.

Stanis, 

Назло маме уши отморожу, ага.

Stanis, мне как-то ближе формат  ЛИПС — на 3...12 месяцев по фьючерсным связкам вечный/календарный.

А в этом случае какой страйк нужно брать у опциона центральный или по цене спота?

Stanis, 

но зачем платные кредиты брать и отдавать по 25-30% годовых?!?

А, типа, другим рассказывать или просто сидеть смотреть, то больше заработаешь, что ли? )))