Sergio Fedosoni, 

если дело только в мятости, с утюгом примут )))

Sergio Fedosoni, 

то есть у Райфа по 92.91  можно все равно купить доллар, будь он хоть
серо-буро-малиновый?

вероятно, курсы продажи Сбера и Райфа неактуальны, иначе возможен арбитраж?
или у них есть еще и доп. комиссия?

Evgeni Chernik, 

вам лучше знать по финаму — не мой брокер.

Evgeni Chernik, 

ищите адекватного брокера — Алор, БКС...
но заранее уточните, что вам нужен ШОРТ по премиальным опционам

Дюша Метелкин, 

в основном на ПО ставлю покупку по дельте 0,70-0,80 или по дельте 0,10-0,20.
если покупки прошли, а цена ушла в «неправильную» сторону, то придется перекрыться фьючерсами или опционами чуть подальше и повыше.
чтобы все равно свое «контанго» было.
на ПО выгоднее покупать, так как БА там спот, а не фьючерс.
то есть как бы двойная экономия -и по ГО, и по цене.
и где еще можно купить Самолет, например, и тут же продать его, затратив  в 2-3 меньше денег за счет условно бесплатного плеча?

Pablo76, 

вы не поняли — календарные лимитки это лимитные заявки со сроком действия ( в квике).
у нас нет возможности ставить заявки на календарные спрэды по опционам, только на фьючерсы такое есть.
поэтому речь только об одной ноге на ПО.
если исполнятся заявки, вторую ногу уже легче открыть на МО или фьючах.
«нам ли жить в печали...» — мало помалу расторговываем и расширяем плацдарм для более активных операций.

Сергей, 

поподробнее все изложено в роликах у Активного Инвестора.
посмотрите, почитайте на ус намотайте ).
некоторые свои способы описал в посте.
то, что еще сырое и не обкатано на практике, нет смысла афишировать.
а если получится «грааль», тем более.
пробуйте сами — собственные придумки  всегда полезнее.

Pablo76, 

наши ММ не спешат и где-то после 11.00 выставляются и на менее популярных фишках.
это тоже особенность  нашего рынка (.
поэтому ставлю календарные лимитки и к вечеру проверяю, что  исполнилось и что нет.

Pablo76, 

во-первых, нам на FORTS до CME как до Луны (((.
во-вторых, ОИ  на AFKS  действительно скорее голосовые сделки.
в-третьих, я лично никаких иллюзий не питаю относительно ликвидности на наших опционах.
но реально некий прогресс есть.
и рентабельность сделок выше по некоторым фишкам, чем по маржируемым опционам.
поэтому это не «мазохизм», а те возможности, пока скромные, но которые  желающие могут использовать.

Никто, 

имхо, нет мотивации — не будет прогресса.
ни в чем.
выбор за вами.
лично я жалею, что раньше не открылся на ПО.
теперь наверстываю упущенное.

Никто, 

можете требовать на СЛ, а можете найти адекватного брокера.

Никто, 

на премиальных, в отличие от маржируемых, брокер НЕ повышает ГО.
потому что они РАСЧЕТНЫЕ.
а основной риск для брокера это вероятность поставки БА.
поэтому некоторые брокеры и повышают безбожно ГО перед экспирациями (((.

Открыл  первую букву и сам удивился.
Оказывается, даже любители AFKS уже обосновались тут, судя по ОИ.

Врач-бондиатОр, 

Во-первых, монотонный не означает абсолютно безрисковый.
Это вы сами добавили это определение.
Но если добавите еще слово «относительно», будет вполне нормально.
Во-вторых, риски либо предварительно оцениваются до открытия позиции, либо их надо контролировать и минимизировать, пока позиция открыта.
В-третьих, для примера.
Продажа широкого календарного стрэнгла по Si  -Р70000/-С120000  с вероятностью такого неблагоприятного сценария  в 3-5% в течение 2-3 месяцев это и есть относительно безрисковая стратегия в данный момент.
А рынки постоянно меняются и становятся другими.
Появление у нас недельных и премиальных опционов только расширило возможности для краткосрочных высокодоходных операций.
Чем и пользуются НЕлинейщики, регулируя доходность на свое усмотрение.
Как-то так.

Сeм, 

это вполне достаточно — стратегий на этой основе множество.

Сергей Макаренко, 
наверное, можно.
хочу попробовать еще условно через дельту гасить фандинг.
то есть  проданный  ффьюч GL -1,0 по дельте.
значит, купленная комбинация тоже должна в сумме давать +1,0 дельту.
пока гипотеза.

Сергей Макаренко, 
да, это так.
сам ушел в Алор, там без ограничений по ПО.
по золоту пока малоликвидно.
но можно перекрываться через маржируемые опционы.
с пересчетом доллар/рубль.

Сeм, 

мимо так мимо.
но полезное и пригодное  для нас надо брать.
на срочке все их стратегии работают.

Сергей Макаренко, 

логика была такая -  101000-92000 =+ 9000 запаса.
а куда их «приписать» -  к фандингу или контанго — на ваше усмотрение.
по К1 и К2 можно более точно рассчитать максимально возможный НЕблагоприятный фандинг на желательный срок.

возможно, «гасить» фандинг проще и выгоднее ближними опционами.
опять же, там разные варианты.
тема новая, поэтому что лучше, надо на практике тестировать.