RG, 

сам себя не пропиаришь, никто не догадается! )))

Сергей Sergey, 

Алор точно будет сальдировать, так как у него «все по бирже».
и никаких оснований для МК нет в такой связке.
а про биржевой неттинг прочитайте презентацию на ее сайте.

Сергей Sergey, 

есть свободное время — пишу и систематизирую практический опыт.
самому полезно перечитывать свои и не свои опусы)

вам спасибо за  проявленный интерес и удачи на бирже!

Сергей Sergey, 

нет, не будет.

ведь БА всегда  разные — спот и фьючерс.

а ключевая ставка это лишь некий бенчмарк.

и не более того.

имхо, важнее то, что если вы купите что-то за 100, а продадите за 1000 и сумеете «выжать » из такого спрэда свои 50-100% годовых, это и будет реальная доходность.

PS — в США ставки очень низкие (3-5 %), а средняя доходность тоже 2-значная.

у нас опционный левередж  1х10...10000, сколько я помню, был всегда.

ничто не мешает вам сегодня  купить колл за 1-10, а продать за 2000...5000 на некоторые контракты.

но примеры «палить» не буду )))
кто хочет, сам найдет

Сергей Sergey, 

да, все одновременно.
и наоборот.
что дешевле, покупаем, что дороже продаем.

Сергей Sergey, 

возможно и выгоднее.
но нюанс в том, что на ПО максимальная глубина в основном 2 месяца.
поэтому приходится брать МО на 3...6 месяцев.

арбитраж по теор-цене не получается — пусто по «справедливым» ценам.
поэтому если по стаканам есть разница в 100...1000 пунктов, надо брать.
все считать уже научились.
ЦС это или краевые страйки, без разницы.
чисто теоретически  разница одинаковая в относительных величинах.
обычно не торгуюсь и беру по котировкам ММ.
но можно и ставить свои лимитные календарные заявки до исполнения.
тоже вариант.

Сергей Sergey, 

именно так.

Сергей Sergey, 

выделяйте 30%, по науке.
у меня всегда есть возможность пополнить депозит или переждать просадку до -50% ( для квалов есть такая «привилегия»).
или в крайнем случае закрыть  часть спрэдов в плюсе из широкого пула.
поэтому открываюсь на весь депозит под 100%.

единственный способ избежать маржин-колла или не опасаться увеличения ГО, это торговать исключительно от покупки коллов или путов.
или, если ваш брокер повышает волюнтаристски  ГО, закрываться/роллироваться за 1-2 дня до экспирации.
Алор один из лучших брокеров на срочке на сегодня.
с тарифом Биржевой и доступом к ПО.
как-то так.

Сергей Sergey, 

у адекватного брокера «все по бирже».
потенциал доходности 16% х 4...5 -е плечо = 60...80% годовых
относительно  зарезервированного ГО.
посчитайте сами.

Сергей Sergey, 

в чистом виде прямые или обратные горизонтали 1 к 1.
с доходностью на уровне ключевой ставки.
без риска до экспирации первой ближней  ноги.
вот и все варианты.

Сергей Sergey, 

и для связки фьючерс/ МО отлично подходят ВТБ, Сбер, Газпром и т.д.

VTBR 

+7400 F/ C9500  — 50х100  ( март ) как пример  простого  дельта-спрэда

Сергей Sergey, 

да легко, но никакого негативного сценария!

Недавно дополнил портфель простым кэрри-трейдом — куплен 1 грамм золота за 11300 на споте/продан 1 грамм золота на декабрьском фьючерсе за 13050.
Потенциал конечной доходности  примерно 15,4% годовых.
Неплохо, но очень консервативно.
Теперь задача такая — повысить доходность в 2-3 раза, периодически  добавляя краткосрочные шорты путов и коллов к этому спрэду на протяжении всего года.

Сергей Sergey, 

в чистом виде теперь очень редко.
только тогда, когда нет связки ПО/МО.
или брокер не дает доступа к ПО, а свободный кэш есть.
в этом случае предпочитаю спрэды спот/ фьючерс/МО .

Evgeni Chernik, 

все отлично, хватило с лихвой )
год закончился лучше ожиданий.
есть значительные достижения, но всегда хочется большего.

«в ираноязычном аккаунте американского ведомства»

к американскому, кубинскому и олбанскому языку добавился еще и иранский )))

Mihha, 
давным давно понял и проникся идеей, что 100%-ный хедж не нужен постоянно и даже вреден.
поэтому стандартно 50..75% вполне достаточно.
всегда пишу «частичный/полный хедж по ситуации».
если уж сильно прижимает, тогда жестко локируем позицию и держим до закрытия/экспирации.
это во-первых. 
а во-вторых, в простом примере  по золоту выше  основной доход получается от опционных обвязок недельками, месячниками и т.д.
то есть тэта всегда идет в плюс, если открывать шорты вне денег в разумном количестве и постоянно их роллировать.
в-третьих, еще одна фишка.
кредитовые спрэды наше все.
даже в вертикалях, когда комфортно покупаем 1 опцион за 100, а продаем 2-3 суммарно за 150-200.
в общем, всегда есть придумки и готовые матрицы действий на любой сценарий.
как-то так.
и какой-то общий вью тоже важен для изначального выбора БА и даты эспирации основной позиции.
даже если он окажется не очень точным, не страшно.
например, если построение«тримарана» всегда начинать с дельта-нейтрали.
в процессе можно  усиливать, сокращать или роллировать лонг-стрэддл.
вам спасибо за внимание и коммент!

Недавно дополнил портфель простым кэрри-трейдом — куплен 1 грамм золота за 11300 на споте/продан 1 грамм золота на декабрьском фьючерсе за 13050.
Потенциал конечной доходности  примерно 15,4% годовых.
Неплохо, но очень консервативно.
Теперь задача такая — повысить доходность в 2-3 раза, периодически  добавляя краткосрочные шорты путов и коллов к этому спрэду на протяжении всего года.

Bazilius, 

дискриминация власти и должностных лиц.
чтите УК © — О.Бендер

tulevik, 

в третьем абзаце вы наговорили на пару-тройку статей про дискриминацию.
но на СЛ пока можно, а в ТГ уже небезопасно…

22022022, 

и так бывает)