Vasili_Alibabaevich, 

вам виднее.
РТС не торгую, поэтому ваши прогнозы не могу комментировать.

Vasili_Alibabaevich, 

калькулятор кривой в подсчете P/L по спрэдам и веротяности прибыли.
просто хотел понять вашу логику.

Vasili_Alibabaevich, 

да, все индивидуально.

ваши деньги, ваши риски.

pelmen, 

то есть это заведомо малорисковая, но проигрышная позиция.
я бы открылся наоборот, с медвежьим колл-спрэдом.
ну уже долгте годы не связываюсь с РТС — из-за ГО, и его манипулятивности и валютной переоценки.

но как  все-таки автор посчитал вероятность «отношение лос профит 1 к 14,5»?

pelmen, 

без уточнения цен покупки/продажи и даты экспирации ( 27.11 или на декабрь) непонятен расчет P/L

будет ниже 110000 на экспирацию, получим убыток

Vasili_Alibabaevich, 

у вас же спрэд дебетовый?

«отношение лос профит 1 к 14,5»

а как вы посчитали такую верпоятность?

Sispipis, 

средняя доходность на опционах 50-100% годовых.
и ликвидности для нее хватает.

Sispipis, 
вопрос-ответ.
1. торгую давно, с прошлого еще века)
но наиболее активно с 2008 г.
2. можно, в моей практике максимальный портфель именно в опционах ( из общего корпоративного портфеля в 120+ млн) составлял 15-20 млн.руб.
3. комфортность зависит от стратегий.
наиболее ликвидны сегодня опционы на валюты, индексы и акции.

сам пришел в опционы когда-то  через самообучение — книги и семинары.
но сегодня полно курсов.
чтобы избежать инфоцыганов, лучше всего через брокеров, если они такое обучение проводят, или от Московской биржи.

Vasili_Alibabaevich, 

да,  никаких роботов у меня нет.
когда-то были попытки роботизировать опционы, но не получилось.
ни у меня, ни у коллег.
поэтому больше доверяю интуитивному трейдингу по известным всем формулам).

Livecoin&bloсkchain, 

на графике хорошо видно, как спрэд «дышит».
имхо, продавать задолго до экспирации выгоднее для активных трейдеров.
у крупных участников могут быть другие цели.
им важнее поддерживать хеджи на большие позиции.
в любом случае все индивидуально.

Olleg, 

видать, вы больше теоретик, чем практик.
средняя доходность на опционах 50-100% годовых.
и ликвидности для нее хватает.
для очень крупных депозитов есть провайдеры больших объемов.

Vasili_Alibabaevich, 

достаточно квика со встроенным модулем опционной аналитики (разработчик стратегий) и опционного калькулятора на сайте биржи.

есть еще навороченые платные приложения TSLab, Option Workshop и другие через брокеров или как отдельный софт  для тех, кто хочет автоматизировать/роботизировать свою торговлю.

En1kan, 

еще раз — аминь

En1kan, 

уважаемый, написано ведь ясно " если...".
на этом «нить разговора» окончена.
тема для меня закрыта.
ищите себе другого собеседника.

Сергей Олейник, 

да, паранойя ваша прогрессирует ...
вы, батенька, вообще уникум.
вокруг вас одни мошенники и враги, готовые мать родную продать, а потому что «москухня вам лучший друг…»
то есть миллионы клиентов биржи грезят про разорение России по вашей версии во главе с ЦБ и брокерами.
большего бреда давно не читал !!!
но, видать, ваши многолетние несбыточные мечтания  прищучить Мосбиржу, то есть главную мошенническую кухню России, превратились в идею фикс.
утешает лишь одно — вы на смартлабе один такой ярый ненавистник всей биржевой и финансовой инфраструктуры России.
а один в поле не воин...

Сергей Олейник, 

тогда все лавры ваши.
шансов нуль целых шиш десятых)

Сергей Олейник, 

«и всему этому безобразию пора положить конец». 

тогда кладите конец )))

Urwald, 

мне идея понятна, но действия автора нет.
может, у него есть расчет потенциала прибыли.
а может это просто эксперимент.

En1kan, 

если вы его адепт, это ваш выбор.
не мой.
тема закрыта.