Марина Самохина, 

а чему удивляться?
вероятно, в российской версии калькулятора что-то подкрутили и вставили свое, чтобы отличаться от заморского )))

там еще много и других багов.
со своими липсами я бы уже давно разорился (((
писал на биржу.
ответ «ваши пожелания переданы разработчикам».
кстати, уже который год ни вечных фьючей, ни премиальников он не «видит» и выдать суммарное ГО не в состоянии.
короче, пользоваться можно, но с оглядкой (((.

Сергей Sergey, 

давным давно проникся такой идеей, что если вы что-то купили  ближнее за 100 и продали дальнее за 1000, причем поймали разницу в IV  в 10-15%, то роллируя ближнее и дождавшись экспирации дальнего или досрочно закрыв весь спрэд, финрез будет плюсовым.
все остальное — второстепенно.

Сергей Sergey,  

«Ну как то такое себе) не знаю что в итоге»

я тоже не знаю, как он считает.
пока ближняя нога не экспирировалась, ценового риска нет.
но любые манипуляции с ликвидностью и IV возможны.

возможный выход — покупка ближнего колла/покупка дальнего пута.
и спите спокойно, если у вас адекватный брокер.

Сергей Sergey, 

уступаю микрофон Марине)

про свой вью и стратегии уже достаточно написал ранее в постах

единственная ремарка — все индивидуально.
например, для меня  дельта 0,05  по широкому стрэнглу практически безриск, а для кого-то голая продажа по ней это сразу табу.

Павел «Polis6» Пашкин, 

есть Округ, а есть окрУга — см. словать Ожегова)

Павел Рязанцев, 

в предыдущем комменте подсказки.

но если вам нравится  ЖаБа в таком странноватом виде, пусть будет! )))
каждый  художник   трейдер видит рынок по-своему.

RG, 

если у вас такая логика, то, возможно, все правильно. 

 хотя в моем уравнении
«комбинация фьючей и опционов» и календарность, а не вертикальность, как у вас.
и глубина разная, и стрэддлов нет.

по-любому направление мысли корректное, а вариантов решения может быть несколько.

Артем Незнайка, 

все верно.
вы молодец!

RG, 

так можно записать через биржевые коды любую стратегию.
подробная расшифровка торгуемых контрактов есть на сайте биржи.

RG, 

это комбинация фьючей и опционов в международной транскрипции
азбука Морзе гораздо сложнее)

JohnMcClane, 

поживем увидим.

Синайский полуостров,

платежи по жировкам тоже снизились?
и стройматериалы и ремонт подешевели?
у нас в округе с нового года в TЦ появились вакантные торговые отсеки — торгуй, не хочу?
мелкие торговцы что-то не в радости от новых расценок на аренду, свет, охрану…

«есть признаки того, что в конце года началась экономия гос бюджета...»

эти признаки видны по новым ценникам в магазинах.
 и по отстающей индексации пенсий и пособий на этот год на уровне всего на 4-7% относительно реальной инфляции в 10-20%.

а куда идут деньги из бюджета, всем и так понятно.
так что впереди очень сложный год.
увидим нового главу ЦБ РФ и еще несколько ключевых фигур.
а на рынке и так ясно, почему практически все голубые фишки приуныли…

Артем Незнайка, 

ответ простой — подходит любой БА, на который есть фьючерсы и опционы.
таковых сегодня у нас примерно полсотни.

а если чего-то нет, но очень хочется комфортно торговать любимым активом c плюсом, вам всегда поможет синтетика, IMOEX, RTS  и бета-трейдинг.

все изобрели давно до нас)

Сергей Sergey, 

ок, начинаем завтра торговать в штатном режиме.
изучайте новое и применяйте в трейдинге.
удачи!

Сергей Sergey, 

да, все примерно так и есть.

насчет IB не в курсе.

Сергей Sergey, 

1. у квала допустимая просадка до МК -50% от текущего ГО.

до х10  размер ГО  растет только у неадекватных брокеров.

у меня таких нет.

нехватка ГО у всех по-разному стоит — 30...36...72% годовых.

вам лучше все эти вопросы уточнить у вашего брокера.

2. нет, такого не знаю.
или вы неверно меня поняли.
имел в виду, что заявки выставляются одновременно вручную  по отдельности.

есть в квике интелллектуальные заявки, где что-то такое можно запрограммировать.
но не все брокеры это дают.
сам не пользуюсь.

Сергей Sergey, 

нет, роста ГО не будет.
скорее даже оно чуть уменьшится, если риски по дельте снизились.
но все зависит от страйка, IV и других активов в портфеле, если они есть.
общее правило — ГО при покупке чуть меньше премии.
лишь иногда чуть больше.
в худшем случае оно увеличится на размер премии купленного МО — на 100...1000 х число контрактов.
сам обычно в таких случаях не покупаю выше 100.
при этом делаю это именно для снижения ГО.
так устроен СПАН биржи.

еще раз — это у адекватного брокера!

в ВТБ, например, когда-то  накупил около 1000 дешевых неделек  по Si и попал за 2 дня до экспирации на жуткий маржин-колл, когда брокер половину портфеля просто зарезал (((

с тех пор недельки МО покупаю только в Алоре, а в ВТБ их избегаю.
по ПО нет проблем и у ВТБ, но нет там и шорта по ним (((

других подводных камней от покупки вроде бы нет.
сами поэспериментируйте с ГО вживую через квик ( можно выставлять просто заявки вне рынка и мониторить изменение ГО).

RG, 

лучше передвинуть стрэддл, если не получается сохранить баланс.
или подключить фьючи через синтетику, чтобы общий баланс портфеля по дельте был околонулевым.

RG, 

при сильном гэпе вверх можно выполнить рехедж или временно полностью залокировать  весь портфель.
дельта-нейтраль ограничит прибыль, но сохранит депозит