Дрейк, 

да не за что.
используйте возможности арбмтража в любом формате.
удачи!

Дрейк, 

не путайте  фьючерсы GL и GOLD.
все в рублях и граммах.
кстати, тройская унция  золота это 31,1 г
а доходность можно  повысить за счет  реинвестирования текущей положительной вармаржи, опционных обвязок, бустера и иных «военных хитростей».
но это уже для активного трейдинга.

commodity markets, 

нет, все по бирже.
поэтому легче и спокойнее торговать.

Sergii Onyshchenko, 

«В % от базового актива это 11%» 
по-моему, это дороговато.
но для ТБУ 5,5% более менее по рынку.
крипта для меня это терра инкогнита.
будут у нас опционы на нее — тогда и поизучаю, и поторгую.

Eridanoy, 

если  опционы около денег не вошли в деньги, то вы «переплатили» зря.
имхо, закрывать поставленные фьючерсы рациональнее, даже при маржин-колле.
а внесение денег это уже ваше личное решение — заранее или по факту, если нужно оставить фьючи в портфеле.

commodity markets, 

в Алоре, например, это тоже все есть, кроме западных рынков.
но попадать в Финаме на повышение ГО, нет уж, увольте.
и платить за ПО повышенный комис тоже не хочется.
если это для кого-то некритично, то остальное все стандартно там.

Eridanoy, 

почему? 
поставка есть.
в виде фьючерсов, если они окажутся в деньгах.
 и если обеспечения после экспирации не хватит, будет маржин-колл.
все по бирже.
но повышать ГО на все опционы, как это делает ВТБ за 1 день, смысла нет по их риск-менеджменту.

имхо, можно добавить еще опционов для вертикальных или календарных спрэдов.

«движение цены в любую сторону на $10000» это сколько в %% от номинала ГО или премии?

при IV под 100% годовых это очень сильное движение.

сама идея правильная, но результат при голой покупке стрэддла не гарантирован.

сам вне крипты, поэтому комменты чисто субъективные ).


PS- можно еще усреднять стрэддл для  динамического ценового паритета обеих ног, но тогда он должен быть один.
«опционная матрица Таковева» как раз об этом.
но как это работает на крипте, вряд ли кто тестировал.

может, со стрингами лучше получится )

Олег Чаплыгин, 

БКС заявки не дает переносить на следующий день и до определенной даты, это большой минус для опционщиков.
а остальное — тарифы и иные условия на любителя.
имхо, есть более клиентоориентированные брокеры.

Хиппарь одиночка, 

идеального брокера с полным функционалом  у нас, увы, на сегодня нет.
поэтому пока только удается из  3-4 брокеров «собрать» свой обобщенный условный ЕБС. 

Eridanoy, 

на опционах на акции жизнь есть)
но пока не везде.
там, где ММ, в целом вполне нормально.

Eridanoy, 

«ГО под исполнение опционов вам везде поднимут»
нет, не везде, если сама биржа на недельки, например, его не поднимает.
у меня из 4-х брокеров  только 2 напрягают по ГО перед экспирацией.
. 

OptionTrader, 
«Сейчас в БКС.
Один минус, заявки каждые сутки обнуляются»

именно из-за этого ушел когда-то из БКС.
он  каждую свободную копейку клиента крутит в РЕПО, поэтому не дает переносить заявки.

это огромный МИНУС, если вы не скальпер.

Eridanoy, 

в ВТБ нет премиальных опционов на ПРОДАЖУ, нет «спрэдов между фьючерсами», ГО перед экспирацией понимают, есть свое повышенное ГО на некторые контракты
что из хорошего, это удобное приложение, вывод/перевод денег в онлайне

Хиппарь одиночка, 

в ПСБ нет премиальных опцинов, все остальное есть, включая модуль опционной аналитики.
с единой  комиссией 0,40 за контракт это адекватный дисконтный брокер

ignat, 

спасибо!
теперь понятнее.
жду включения опционов на ЕБС.
а если кто введет ЕДП — будет лучшим брокером)

commodity markets, 

вы про Алор?
1. нет.
2. да.

commodity markets, 
если вам нужны и премиальные опционы, то в Алоре нужно выбрать тариф «биржевой».
тогда все комиссии по бирже, то на премиальники копеечные, в отличние от других брокеров.
а мейкерские заявки даже бесплатно.
очень удобно, особенно если выставлять календарные лимитки (до исполнения)

Evgeni Chernik, 

в ПСБ нет ЕБС.
или появился?