IliaM, 

тогда вам надо встать с дивана и присоединиться к «3-5 миллионам русских мужиков, способных дойти до Брюсселя.»
имено такую картину спит и видит дугин.

но что-то мне подсказывает, что вы вряд ли для такой миссии встанете с дивана )

или я ошибаюсь?

Сергей Макаренко, 

так вовсе не обязательно закрываться  точно в день экспирации.
часто досрочно даже выгоднее.

Urwald, 

именно так.
выгодно — входим в позицию.
невыгодно — игнорируем ВФ.

Сергей Макаренко, 

имхо, чем меньше фандинг, тем чаще такие ВФ будут включаться в различные стратегии.

помним, что ВФ это квази-спот и существенная экономия кэша.

то есть чем меньше заработаем на фандинге, тем больше заработаем на другом.

Dem Oppositus, 

на сайте биржи найдите презентацию по неттингу — все ответы и примеры там

«Неттируются ли между собой премиальный опцион на доллар и вечный фьючерс на доллар?

1. Рассматриваемые инструменты технически заведены на разные базисные активы: Si и USDRUBTOM.
2. Исходя из иерархии инструментов определяем, что неттинг между ними возможен на уровне МКС.
3. Последовательно поднимаемся с уровня рассматриваемого опциона до уровня соответствующего фьючерса (слайды №5 и №6).
4. Определяем включен ли фьючерс в спред (слайд №7). Для вечного фьючерса определяем, включен ли он в ММС (слайд №7). Далее определяем, включены ли базисные активы рассматриваемых инструментов в МКС (слайд №8). Допустим мы определили, что опционная серия рассматриваемого опциона включена в спред со своими фьючерсом по правилу «полунетто», фьючерс, на который заведен рассматриваемый опцион, включен в ММС по правилу «нетто», вечный фьючерс также включен в ММС по правилу «нетто» и базисные активы Si и USDRUBTOM включены в МКС ....»


то есть ПО это еще одна возможность строить выгодные связки с ВФ/КФ.

Олег Дубинский, 

понял, спасибо

Олег Дубинский,

а не смотрели связки валютные/рублевые золото/серебро?

Dem Oppositus, 

«При этом риск-модуль не будет сальдировать опционы с вечным фьючерсом (как он сальдирует опционы с календарным фьючерсом) и ГО позиции будет сильно больше»

по версии биржи неттинг есть — специально писал на биржу и получил такой ответ.
ищите адекватного брокера, у которого «все по бирже».

про сову и пенек улыбнуло)

но если синтезировать сову, а пенек оставить как есть в виде ВФ, то сова принесет в клюве денежку.

это я про ПО ( квази спот) намекаю.
надо просто использовать все, что есть на FORTS.

Dem Oppositus, 

«В момент экспирации КФ цены КФ и ВФ сойдутся. Вы потеряете контанго календарного фьючерса, но заработаете фандинг вечного фьючерса. Результат будет 0.»

да, так и будет, если нет разницы.
но в январе по Si фандинг был 30%, а контанго 13%.

далее.
никто не мешает вам дополнять данную пару опционами, например.
в пределах  уже зарезервированного ГО бесплатно.
и картина будет получше однозначно.
про синтетику  вообще промолчу.
 
«умнее и безопаснее будет просто купить LQDT» 
да все можно, кто спорит.

суть поста в том, что фандинг можно творчески использовать.
и не бояться ВФ.

если мне выгоднее покупать ВФ, платить за фандинг ( он ограничен по МАКСИМУМУ), но перекрывать его дальними фьючами с коэффициентом, то так и делаю.
в итоге 20-25% безрисково получается.

имхо, ставка будет снижаться и действовать нужно по ситуации.

Evgeni Chernik, 

да, BR или OM ведет себя именно так.
но это его психотип.

однако повторенье — мать ученья!

старые затоптанные тропинки зарастают со временем.
кто-то протаптывает рядом новые.
прогресс не остановить.

а так да, каждый торгует по-своему.
мое неизменное кредо — трейдинг должен быть комфортным.
попробовал вот на FORTS крипту — пока не зашло.
а вот серебро нормально приживается в портфеле.
феерическую IV можно хеджить  без фанатизма.
так что не унываем.
у нас тоже можно зарабатывать.

ves2010, 

при торговле контрактами в  валюте (РТС, золото и т.д.) без хеджа доллар/рубль торговать можно, но опасно и себе в убыток (((.

ves2010, 

а где вы увидели долларовые ВЕЧНЫЕ фьючи?

все вроде в рублях

Scalper Scalper, 

да, именно так.
меня вот прищучило на серебре маленько, пришлось фьючами проданный стрэнгл ребалансировать.
но радует, что ММ, хоть изредка, появляются в стакане).
даже по серебру.
этим и пользусь.
им же надо свою активность подтверждать сделками

Evgeni Chernik, 

1. значит, вам виднее.

2. у него все удалено

IliaM,

понятно, но без вашего личного участия любой реванш обречен на провал

RGBIF -  если вы видите разницу фандинга и контанго 10-7=3, или 42,85%, то на этом можно заработать

Scalper Scalper, 

если купленный стрэддл держать с хеджингом, то вполне нормально получается.
но опять же — нужно следить за волой, чтобы открывать его в нужный момент по возможности.

Юрий Попов, 

на ЕБС пока ни у кого  опционов нет (((

покрытую продажу колла надо делать на срочном моносчете.

если покупать фьюч на ЕБС, опять же, не будет неттинга, то есть заплатите дороже.

Юрий Попов, 

«для кэрри-трейд спот/фьючерс обязательно ЕБС нужен  или можно обычный и срочный?

можно и на 2 счетах, но будет дороже на размер ГО и доходность резко упадет.

Scalper Scalper, 

верю вам, так глубоко не копал)

чтобы  не грозили 7 сигм, можно ограничиваться низковолатильными исторически контрактами.
на всякий случай.