Pablo76, 

а это я перенял опыт  МО (BR) в соседних постах).
но пытливые умы разгадали его  PnL.

а загадок никаких нет — комбинировать 3 компонента несложно в калькуляторе.
подсказок и так достаточно.
тем более, что любую стратегию можно индивидуализировать.

Pablo76, 

именно так для классической версии.
почитайте, если доступно, " новые принципы..." от другого автора, ч. 1 и ч.2.
частично его идеи объясняют иную логику.

Pablo76, 

вы пишете абсолютно верно про вашу конструкцию.
но пост читали невнимательно

«Вот пример такой  простой комбинации из фьючерсов и опционов доллар/рубль.»

Pablo76, 

в общем смысле можно сказать и так. 
но это стандартная конструкция.

а сколько в нее и как именно добавлять календарности, это уже немного другой профиль.

Evgeni Chernik, 

если правильно догадался, вы как бы загоняете цену в  «свой» коридор своими же бид/офер заявками.

в былые времена мы так делали, чтобы нарисовать нужную котировку.

Evgeni Chernik, 

не понял, про что именно речь.
про 3-й стакан было бы  понятнее)))

Scalper Scalper, 

даже по простой логике понятно, что Газпром застоялся в диапазоне 120-125.
легко может уйти на любом позитиве на 130.

на ИЮНЬ можно продать С20000  маржинальный по 150-180.
тоже некий бенчмарк.
давно там не было бидов.

Scalper Scalper, 

кто не успел, тот опоздал.
ОИ ведь есть.
кто хотел, набрал раньше.

один лайфхак — надо 2 стакана рядом ставить по ПО/МО.
иногда это помогает набрать нужную позу.

Scalper Scalper, 

да, есть такие военные хитрости)

и еще одна супер-идея.
в прошлом году  даже приз получил от биржи на конкурсе стратегий.

делаем арбитраж ПО/МО и стоим до экспирации или иногда досрочно закрываемся.
фишка на поверхности — БА у нас разные, спот и фьючерс.

все отлично, но вот ликвидность на маржинальниках уходит, поэтому объемы небольшие проходят.

Scalper Scalper, 

биды где-то есть, где-то нет на краевых страйках.
обычно ставлю календарные лимитки по своим ценам и понемногу сделки проходят.
почему так делаю и не бью по бидам?
экономлю на комиссии )
в АЛОРе мейкерские сделки БЕСПЛАТНО, то есть без комиссии биржи и брокера.

С125 центральный страйк, тем и интересен.
с учетом максимальной тэты и большой гаммы.
под купленные фьючи или акции его продажа то, что надо.

Scalper Scalper, 

да, идея здравая и перспективная.

«а так да видно сразу что все расситывают на рост,»

значит, можно еще тогда продать путы ниже страйка 115 с готовностью принять поставку фьючей, если цена уйдет так глубоко.

но так как это премиальники, то поставки не будет, а только денежный расчет.
это еще один плюс, но и минус одновременно ПО.

все они РАСЧЕТНЫЕ.
значит, с  повышением ГО, как это любят делать некоторые брокеры, проблем не будет. 

Scalper Scalper,

разброс IV в моменте — на ЦС примерно 27-28%, вниз/вверх от центра 35-65%.

интересны страйки С160… С180 и P105...P110 для стрэнглов

не мытьем, так катаньем биржа смещает ликвидность с маржируемых опционов на акции на ПРЕМИАЛЬНИКИ.

в этом году ОИ растет с каждой неделей

Scalper Scalper, 

выложил в сегодняшнем посте улыбку по Газпрому.

по вашей наводке )

взгляните и, если захотите,  просто дайте некий совет чатланам, которые пока далеки от опционной темы..

зннание — сила!

и деньги, если вы умеете их зарабатывать на бирже

Scalper Scalper, 

да, в курсе его партнерства с ТСЛАБом
когда-то он даже платил по 700 т.р. в месяц их разработчикам за внедрение своих алгоритмов и по сути поддержал этот проект.
у меня было несколько брокеров, сейчас осталось 4, выберу 1-2 с самым полным функционалом.
пока на примете АЛОР, у него есть своя неплохая  программа ASTRAS, обещают доработать и сделать удобной и для опционов.

но главное, если наконец-то хоть какой-то брокер включит в ЕБС опционы, как это уже было в Церихе и АтиИнвесте лет 10-15 назад, можно будет действительно говорить о нормальном и комфортном трейдинге на нашем рынке.

Scalper Scalper, 

спасибо, главную ценность этой проги понял.
сам по улыбке никогда не торговал, но знаю, что так принято на Западе и и такой встроенный функционал есть в их торговых системах.

когда-то команда РТС тоже хотела много чего внедрить полезного по опционам.
но не сложилось, а после поглощения ММВБ срочный рынок, особенно по опционам, оказался пасынком (((.
надеюсь, после окончания некоей спецоперации к нам вернутся нерезы и все рынки  получат мощный импульс…

Scalper Scalper, 

смотрю, BR продолжил излагать свои новые принципы торговли опционами.
но, видать, все оппоненты давно в ЧС.
только ИИ подкрепляет математикой его выводы.
диалог с  ИИ у него лучше получается)

Scalper Scalper, 

вам верю, только когда-то  у Каленковича  видел его улыбку со всеми разноцветными стрелочками и настройками.

до сих пор помню -  впечатляюще красиво и полезно!

Scalper Scalper, 

спасибо еще раз, поместил в закладки.
в принципе понимаю, что особо ничего сложного нет.
у меня был коллега, который весь бэкофис и аналитику такого рода вел.
а я лишь стратегиями и трейдингом занимался.
поэтому  разбаловался и разленился.
но сейчас все замкнулось на мне.
надеюсь, как-то выберу время и подробно все изучу и уствновлю.

Scalper Scalper, 

«Прога OPTIONFVV»

спасибо, посмотрел на выходных.

но оказывается нужно скачивать позиции, а если их десятки?
и вроде нет премиальных опционов, а на них как раз перевожу часть портфеля.

поэтому даже  в квике от ПСБ в его аналитике портфель в онлайне кривовато, но греки считаются.
и все загружается автоматом.
это лично для меня большой плюс, так как гуманитарию осваивать всякие коды и скрипты очень не комильфо ).

коллеги советуют для торговли по улыбке исполльзовать TSLAB, который как раз применяет и Каленкович.
но ПСБ и ВТБ его не подключают.

в общем, пока не нашел такую прогу, которая бы полностью устраивала.

есть еще «менеджер опционов» в NetInvestor, но почти ни у кого из брокеров его нет для клиентов.

«будем искать», как говорил  один известный персонаж.