Scalper Scalper, 

«Прога OPTIONFVV»

спасибо, посмотрел на выходных.

но оказывается нужно скачивать позиции, а если их десятки?
и вроде нет премиальных опционов, а на них как раз перевожу часть портфеля.

поэтому даже  в квике от ПСБ в его аналитике портфель в онлайне кривовато, но греки считаются.
и все загружается автоматом.
это лично для меня большой плюс, так как гуманитарию осваивать всякие коды и скрипты очень не комильфо ).

коллеги советуют для торговли по улыбке исполльзовать TSLAB, который как раз применяет и Каленкович.
но ПСБ и ВТБ его не подключают.

в общем, пока не нашел такую прогу, которая бы полностью устраивала.

есть еще «менеджер опционов» в NetInvestor, но почти ни у кого из брокеров его нет для клиентов.

«будем искать», как говорил  один известный персонаж.

BlackDriller, 

с опционными сервисами у нас все печально.
даже биржевой калькулятор не охватывает ВСЕ опционы и вечные фьючи.
не говоря уже про полноту данных и корректность расчетов.

есть самоделки, но без онлайн закачки данных.
так что пока по сервисам все лучшее впереди.

Марина Самохина, 

точно, 100%!

эту же конструкцию он постил и раньше под старым ником.

и теперь он снова набирает безразмерный ЧС.

можете  сами ему задать этот вопрос и улетите в ЧС снова.

так что проявите военную хитрость и не признавайтесь пока.

он, как хамелеон, по настроению реагирует на комменты.

зайду посмотреть на ваш диалог, если таковой состоится…

Марина Самохина, 

все вижу.
и вроде все уже обсудили.

про «мужика», его аргументы и расчеты ИИ без комментов )

BlackDriller, 

спасибо, а у нас пока обратная пропорция.

календари, двойные или тройные, тема рабочая.

но насколько ваш способ применим на нашем рынке, не знаю.

общедоступные калькуляторы не отличаются корректностью для оценки всего портфеля, особенно если  в нем есть календарники.

«Так как торгую на американском рынке, дельта портфеля большую часть времени положительная.»

для лучшего понимания — все опционы у вас  маржируемые или немаржируемые?

Марина Самохина, 

лучше все вопросы и замечания  адресовать прямо автору сей конструкции ( см. его пост от 05.02)
тут уже никого нет.

IliaM, 

Остапа понесло...

А Мюнхгаузен нервно курит в сторонке.

IliaM, ,

«Великий Российский мыслитель 20-21 веков, Голос разума на СмартЛаб»

???!!!???

Scalper Scalper, 

да, в трейдинге, как и в любом деле, кого только нет.
от случайных людей до профи высокого уровня с многолетним опытом.
для меня тоже это сейчас основной источник дохода.
все знать невозможно, но стремиться узнать что-то новое и полезное, это вполне естественно для тех, у кого есть мотивация.
а как относиться к разным персонажам на СЛ, это уже каждый решает сам за себя.
мне тоже фиолетовы тролли и хейтеры.
а с адекватными чатланами всегда можно обсудить интересующие вопросы.

Scalper Scalper,  

«Вот почему я говорю что нулевых греков быть не может, тогда профиль доходности будет прямой линией.»

BR знатный тролль.
видел у него и график с прямой линией.
так что он просто умалчивает что-то важное, допустим, ненулевую вегу.
но пытается выведать полезности в комментах.
с ним бодался неоднократно, но чувствовал его скрытый интерес к критике деталей его стратегий.
его амбиции и самомнение зашкаливают, поэтому относитесь к его постам критически.

Scalper Scalper, 

согласен, что гамма есть всегда и везде.
но если для вас она на первом месте и в приоритете, то любители продавать тэту, например, выискивают путы глубоко вне денег  с чистой тэтой и  смело продают ее при дельте 0, 05...0,10 (cash secured put).
и про гамму даже не думают.
хотя она тоже может быть в их пользу.
«вега трейдинг и тета трейдинг» это весьма условно.
мы торгуем всеми греками сразу, даже Rho.

но  академически гамма не входит в число греков первого порядка.
а именно они считаются основными и главными.
она грек уже второго порядка, потому что есть ДЕЛЬТА.

предпочтения и приоритеты у всех разные.
«нельзя объять необъятное» © Кузьма Прутков
но к этому надо стремиться, особенно в опционах)

IliaM, 

вам бы подучить РЯ не мешало — синтаксис и семантику.
даже ура-патриотам это не повредит.
аминь

имхо, перспективно еще, например, покупать вечный юань/продавать вечный доллар или евро.
но такие комбинации более сложны и требуют дополнительного тестирования.

а вот поменять продажу КФ на ВФ или наоборот  во фьючерсных спрэдах на схождение/расхождение часто очень даже приемлемо.

в синтетике ВФ тоже можно применять с нужным знаком.

в общем, кому что ближе.

фандинг очень капризный и своенравный, но  вполне укрощаемый и приручаемый.


PS — модератор так и не поместил пост в опционы (((.
но если опционщики все-таки его прочтут, может, подружат фандинг с коллами и путами и заработают не лишнюю денежку).

IliaM, 

чем дальше диванные ура-патриоты от родины, тем они они реваншистее )))

IliaM, 

да, такие вот нонче патриоты.
то бишь реваншисты диванные…

IliaM, 

тогда вам надо встать с дивана и присоединиться к «3-5 миллионам русских мужиков, способных дойти до Брюсселя.»
имено такую картину спит и видит дугин.

но что-то мне подсказывает, что вы вряд ли для такой миссии встанете с дивана )

или я ошибаюсь?

Сергей Макаренко, 

так вовсе не обязательно закрываться  точно в день экспирации.
часто досрочно даже выгоднее.

Urwald, 

именно так.
выгодно — входим в позицию.
невыгодно — игнорируем ВФ.

Сергей Макаренко, 

имхо, чем меньше фандинг, тем чаще такие ВФ будут включаться в различные стратегии.

помним, что ВФ это квази-спот и существенная экономия кэша.

то есть чем меньше заработаем на фандинге, тем больше заработаем на другом.