Хиппарь одиночка, 

путы логично продавать поглубже везде — хоть в Африке.
поставка бывает редко.
а если будет, то и хорошо.
купить по низкой цене выгодно.
но не настаиваю, риски есть.
но если заранее знать, что делать, то это обычная стратегия.

Хиппарь одиночка, 

то, что лично вам комфортно, то и торгуйте.
 мне вот нравятся широкие продажи стрэнглов на NG.
чувствую, тут места рыбные)

Хиппарь одиночка, 

появилась покупка на  C5000 — открываем продажу.
потенциал дохода — 74% годовых
риск минимальный

для новичков самое оно!
но без фанатизма.

Хиппарь одиночка, 

это то же самое —  есть сокращенные, а есть полные тикеры

роллировать = переходить на другие страйки

Хиппарь одиночка, 

«тикеры не такие» 
???
а какие?
другого NG-1.26 нет.

спокойно набираю позу дальше.
заявки ставлю в серединке.
цена пускай уходит, куда ей лучше. 
12 дней, из них торговых всего 8 дней.

ежели цена премии уйдет на 50% вниз или вверх, просто роллируемся.
главное, чтобы ММ не утек!
но в крайнем случае придется подключать фьючи.
а пока все в штатном режиме.

волатильность супер!
просто сокучился по такой…

дополнительно:

доходность 196/3300=5.935%/12=0.494%х360=178,04% годовых относительно ГО.

риск стратегии  13-15% ( вероятность того, что  БА войдет в деньги)

PS — без понимания специфики стрэнгла  и возможных  рисков НЕ рекомендуется для трейдинга

Хиппарь одиночка, 

Опционы на NG  в моменте.
ОИ растет, по некоторым страйкам более 1000.
Короче, уже есть какой-то движ...

Хиппарь одиночка, 

все, о чем пишу, это реальные  сделки и позиции

AndreyV, 

да, се-ля ви (((

AndreyV, 

Да, МО теперь такие.
Но ПО стали плотнее — от недели и до 2030 года!

поскольку стратегия нестандартная, не возбраняется добавлять для «скальпинга» дешевые испаряющиеся  недельки  за 2-3 дня до экспирации.
но только у адекватных брокеров, чтобы не налететь на повышение ГО.

Evgeni Chernik,

тогда вам и все карты в руки по вашему видению, что и как тортговать.
так и должно быть.

Evgeni Chernik,  

«когда нужна зеркальная  конструкция опционов»

так это обычно решается  через покупку стрэддла.
 на линейном рынке два разнонаправленных счета по вашей схеме это взято из форекса.
есть такой хитрый прием локирования цены, а потом ее отпускания в определенный момент на одном из счетов по тренду.
сам пробовал когда-то, что-то в этом есть, но у меня не получилось.

КРЫС, 

а комиссар Жюв считает, что более актуальна первая буква его имени)

Evgeni Chernik, 

да, несколько счетов могут быть полезны.
можно и так использовать, как вы написали.
а можно и под разные стратегии или инструменты.
грааль нормальный ).

K West, 

отвечу свою версию на примере.
ВТБ с 75 упал до 72.
проданные путы P6500 по 150-100 за это время упали до 50 и снова поднялись до 75.

то есть видим, что БА припал и остановился.
но пут все равно потерял более половины своей цены.
потому что он был продан ГЛУБОКО.
если бы он был продан на страйке P7500, то естественно в моменте его цена была бы выше цены продажи.

конечно, риск есть.
но можно ведь и роллировать путы вниз еще при приближении к проданному страйку, закрыв P6500 хотя бы в ноль и снова продав Р5500 за 150-100.
думаю, в этом и есть логика того, что  ГЛУБОКИЕ  путы как бы частично хеджируют БА при падении.

классически принято наоборот покупать путы на деньгах или чуть ниже для хеджа БА от падения.

выбор способа хеджинга всегда за вами.
нужно учитывать срок до экспирации, IV и т.д.

Raduga8, 

а также литер типа Z почти не видно…

Оля «Hare»… (заяц)..., 

нам такой МАХ не нужен…

Evgeni Chernik, 

все мы учимся и повышаем квалификацию.
cказали А, скажите Б...
любой грааль, или почти грааль можно улучшить.
или найти в нем слабое звено.
для того и обсуждение.

знаете, как говорят американцы?
у  меня идея, и у тебя идея.
если мы ими обменяемся, у каждого из нас станет по две идеи!

Оля «Hare»… (заяц)..., 

а причина какая?