Хиппарь одиночка, 

зачем?
все обнулится до 21.01.26 само собой

Дмитрий-Димас Ермаков, 

кстати, а MFI для нашего срочного рынка где-то транслируется?

Александр Габозов, 

ничего странного.
хотите — торгуйте в рублях за 1 грамм.
хотите — торгуйте за доллары 1 тройскую унцию (31.1 г)

Воронов Дмитрий, 

при трейдинге любыми валютными контрактами на FORTS необходимо хеджирование валютного курса.
это аксиома.
так все контракты торгуются за РУБЛИ.

Gella, 

лучше ориентироваться на старинные или советские рецепты.
проверено временем.

Gella, 

«сча фик многие продукты найдешь.»

почему?
недавно попробовал новый экзотический фрукт — питтахайя.
всего вроде полно в Перекрестке или через интернет можно заказать.

Gella, 

была отличная «Книга о вкусной и здоровой пище».
лучший подарок всем молодым хозяйкам и невестам)))

Gella, 

а еще пили газировку за 3 коп из общего стеклянного стакана в автомате и уплетали пол-стакана или целый  стакан сметаны в студенческой столовой с 3 кусочками черного хлеба)
никаких йогуртов не было, а был просто кефир в бутылке, которые можно было сдавать в стеклотару.

СУПЕР )))

Сергей Sergey, 

выход всегда с другой стороны, как говорят англичане )

и  вспомним Михайла Ломоносова — «ежели что-то где-то убыло, то в другом месте прибыло»,  писал он как раз про спрэды )))

и мой «грааль» — что-то купив, продай и что-то дороже.

и наоборот, если нет условий для арбитража.

это аксиома кэрри-трейдинга

Сергей Sergey, 

на сумму убытка  я бы продал путов поглубже и отбил его сразу, а не какими-то частями © )))

Сергей Sergey, 

вы пишете про дебетовый спрэд.
вероятно, так можно.
но у меня обычно обратные диагональные спрэды, а они всегда кредитовые.
поэтому читать «про часть убытка» мне просто непривычно)

Eridanoy, 

ваши пояснения понятны, это реакция толпы на «подешевело».
естественно, фандингом и регулируется  отклонение от спота.

а статистика мне интересна тем, что на разных вечниках она разная.
главное, чтобы  фандинг не превышал контанго.

Сергей Sergey, 

если у меня кредитовые спрэды, то негативные сценарии маловероятны.
по версии биржи с расчетами рисков и ГО.
в них главный риск это резкое повышение ГО у неадеватных брокеров или явные манипуляции с премиями и IV,
но после 1 апреля 2025 г.  даже в ВТБ, который всегда повышает ГО перед экспирациями неделек и т.д.,  допустимый овердрафт в -50% по счету для КПУР дает возможность «пересидеть» такие такие неприятности.

а свои истории с купленными недельками в ВТБ в сотнях штук уже рассказывал… (((

поэтому нужно выбирать лояльных к опционам брокеров, и все будет нормально даже при сильных гэпах.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

отлично!
уверен, что алгебру за 7-й класс все уже забыли.
по крайней мере, гуманитарии )

раз видите закономерности, то вам и карты в руки.
мне, как визуалу, графики ближе и понятнее.

ВВШ Free.Solo., 

вам виднее.
тогда просто удачи в погоне за рекордом Ларри Вильямса )

Eridanoy, 

можно и без статистики, если вам ближе интуитивный трейдинг.
мне статистика нужно, чтобы убедиться, что мои расчеты по хеджу были правильными.
поскольку никто не знает будущей динамики фандинга или контанго.

Сергей Sergey, 

да в принципе любую, чтобы премиями перекрыть убыток.

ВВШ Free.Solo., 

если вас все устраивает, то и нет проблем.

а за 25 лет в опционике многое изменилось и стало сложнее, но интереснее, на мой взгляд.
но опять же из моего опыта и наблюдений.
НЕлинейность не всем подходит психологически.
и не стоит себя ломать, если китайская грамота не дается )

Сергей Sergey, 

вы увидели 3 возможных сценария с  разными дельтами и не знаете, что лучше выбрать для продажи.
чисто субъективно — куплен колл с дельтой 0,8.
продаем то, что более ликвидно в моменте — недельки или месячники с дельтой 0,2-0,3 (БА ведь разные могут быть) и что легче роллировать вверх/вниз, если  премия проданного опциона  вырастает/падает на 50%.
в случае пропажи ликвидности надо перекрыться продажей дальнего календарного фьюча и исполнить купленный колл, чтобы получить чисто фьючерсный спрэд.