_xXx_, 

почти все счета чувствовали себя на букву хрю (.
пришлось слегка подрезать позы.
качели в ± 5000 пунктов не каждый день бывают.
но выстояли без МК, а это главное.
потенциал будущего дохода в проданных опционах остался в виде влетевших премий.
завтра эти «пузыри» сдуются.
приятно отметить, что мои брокера все-таки иногда смотрят на дельту портфеля, а не только на ГО.

PS — в такие моменты вспоминаю Открытие с его системой риск-менеджмента, особенно лояльной к опционщикам.

Сергей Макаренко, 

да это понятно.
20% роста для акций это как бы мировой бенчмарк ).
для развитой экономики с низкими ставками.
но наша экономика не вынесет долго 2-значные ставки ЦБ.
поэтому ожидания таковы и есть.

на фьючах условно бесплатное плечо 1 к 5...10.
на опционах до 100+ и гораздо выше.
зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы?
зачем покупать фьючерсы, если можно купить опционы глубоко деньгах под 0,7...0,8 дельты?
а теперь подсчитайте сами, сколько ГО на покупную ногу можно сэкономить!

даже без ЕБС такие кэрри очень экономичны.
и доходность супер — но не стоить пугать читающую публику.
в моем понимании кэрри на разнице цен можно творчески строить на премиальниках и маржинальниках, на комби-кэрри фьючерс/опцион и в иных комбинациях. 
несмотря на подводные камни ликвидности, повышения ГО перед экспирациями, отсутствие биржевого неттинга на уровне брокера и т.д.
но если понимать все плюсы и минусы таких кэрри, доходность оправдает ваши ожидания.

раньше много писал про НЕстандартные стратегии.
но некоторым коллегам это не понравилось, попросили так больше не делать из-за «граалей».
а другие недовольны тем, что слишком " заумными" посты им показались.
всем не угодишь...
но наработки остались, добавились и новые.
рынок же даже у нас не стоит на месте.

вам удачи в освоении опционики!

Практически в онлайне — для интересантов и информации

Сергей Макаренко, 

да, в классическом понимании.

аналоги возможны с использованием вечных фьючей и опционов, премиальных и маржируемых опционов.
алгоритм тот же — арбитраж.

Q100, 

в квике онлайн.
или на сайте биржи в итогах.

Diamond, 


само собой.
кто-то думает иначе?

«Центральный банк не уверен в необходимости защиты таких инвесторов, поскольку сделки проводились с нарушением закона.»

а вообще частных инвесторов ЦБ когда-нибудь защищал?
по нефти -37, по замороженным иноакциям?...

нет даже закона, права инвесторов у нас это горькая шутка (((

Head of Algonaft'$, 

пока девап не дойдет до магазинов — глубинный народ будет по-прежнему  внимать зомбоящику и Силуанову — «не думайте о ставке, а то сбудется» )))

Dream Drama, 

увы, он не одинок!
снять шкурку с клиента норовят все брокеры.
каждый по-своему.

Дмитрий Овчинников, 

Финам любитель спонтанно повышать ГО.
Но раз есть у вас такая возможность — пользуйтесь!

Дмитрий Овчинников, 

имхо, такой кэрри дает возможность опционных обвязок — недельками, месячниками и т.д. без нового ГО.
под проданные фьючи, например, можно продавать путы ниже спота хоть каждую неделю.
в итоге допдоход обеспечен.
с ОФЗ это невозможно.

а дивиденды это как карта у газпрома ляжет )

chizhan, 

а если прилетят инопланетяне?
да, риски всегда есть.
но тогда надо вообще забыть про биржу.
а пока торгуем и используем возможности.

Дмитрий Овчинников, 

если ставить реальные  календарные лимитные заявки по своей цене — результат будет.
но если ожидать «шухера», то стоит ли вообще торговать на бирже?

GAZP на декабрь 2025 под 21% это хорошо, но на март-июнь 2026 года под 20% еще лучше!
Пока ЦБ держит ставку выше 20%, условно бесплатное плечо на FORTS  помогает всем — спекулям, хеджерам и рациональным трейдерам — сохранять и преумножать торговый капитал в очень комфортным условиях.

Jame Bonds, 

и есть еще один нюанс по купленным опционам — расчетные они или поставочные.
по поставочным опционам брокер, например, ВТБ, может резко поднять ГО перед экспирацией до ГО, равного ГО по фьючерсу.

Jame Bonds, 

в премиальниках тоже не все так просто.
на практике брокер может резервировать свое ГО, отличное от биржевого.

105 как барьер — опционный и психологический.
бюджету праздник, рублю -  удушающая  петля.
народу — минор (((.

Мурен(а), 

да не за что.
на индекс надо поглядывать — какой -никакой, а бенчмарк.

Sergio Fedosoni, 

тогда вариант один — или новострой, или на вторичке ближе к центру.
я бы выбрал вторичку.

Маркиз Лафайет, 

а зачем там?
у нас все проще и доступнее.