Stanis, получается вы Leaps торгуете на одной экспирации? В моем понимании это:
Купили кол в деньгах квартальный опцион например декабря текущего года, и продали март следующего с дельтой 0.3-0.2 по типу сбора премии, но вот возникает риск движения в обратную сторону ( гэп например) где дальний даст доход, но не перекроет убыток по Ближнему. Ранее читал Ваши посты и был момент мною подмечен что диагональный спреды очень недооценены, и возможно именно они имели бы место быть для более консервативной торговли, ведь доходность 30-50% годовых не должна иметь убытка в 100%, что скажите?

Здравствуйте, подскажите насчет Leaps опционов что значит нужные страйки? Можно ли иметь доходность 30-50% годовых без использования фьючерсов торгуя только опционами, а не покрытую сторону прикрывать купленным опционом?