Сергей Sergey, и так ПО/МО и Липс звучит как Грааль, и вот вроде бы идеальные решения, но я стараюсь смотреть в первую очередь в виде рисков. Какие они могут быть?
1. ПО/МО риски там такие которых не видно на первый взгляд:
В первую очередь это спот и фьючерс, а какие риски есть у них? В случае гэпов например новостных которые не так часто, но допустим раз в 5-10 лет, возникает момент когда спот падает и ыьбе падает. Вроде бы все хорошо, неттинг по бирже, вот только есть один момент, что может быть такая ситуация когда допустим спот купили а фьючерс продали ( я про опционы ПО/МО) спот улетает вниз на 30% а фьючерс на 40% понятно что корреляторы будут выравнивать, но когда? Уже после маржин кола нашего?) так называемый риск не видный с первого взгляда.
2. Липс, тут все просто, волатильность когда повышается возникает момент убытка в десятка раз больше чем прибыли.
И опять маржин кол. Почему? Потому что у нас конструкция где к примеру 3-12 месяцев продаём а месяц покупаем. Вега -

Scalper Scalper, здравствуйте, да ничего такого, я бы даже сказал никаких негативных моментах я не вижу, понимаю вас, в целом в опционах прихожу по чуть чуть к такому выводу что благодаря нелинейности и в целом постам Станиса, если вы читаете Станис, то вам спасибо за ваши посты, все читаю по и чуть чуть разбираюсь) так вот пришёл к личному выводу:
1. Преимущество опционов в граках
Не надо угадывать направления рынка, можно зарабатывать на улыбке волатильности или гамме ( вот и пытаюсь какие то идеи просматривать, может какие конструкции наиболее подходили бы)
2. Все равно хотелось бы найти может и не Грааль, но вот что нибудь такое что построили управляем и если управляем то минуса не было бы, а если забыли управлять, ну тут был бы убыток, звучит же не как Грааль верно? И может быть Станис читая данный пост написал бы про вариант ПО/МО или липс, и на этот момент хочу написать свою мнение)
3. ПО/МО и Липс в следующем ответе продолжу, тут места нет.

Scalper Scalper, понял, что касается волатильности, то слышал там горизонтальные спреды вроде как при разницы волатильности применяются, вопрос в том может есть какие то конструкции более подходящие под этот скальпинг, если не ошибаюсь основа как раз таки в том что при выравнивании волатильности опционы закрываются, но проблема основная что там разные серии опционов, а вот внутри одной серии какой метод был бы лучше, если у вас будет время напишите пожалуйста, очень интересно, спасибо!

Scalper Scalper, здравствуйте, а что за опционный скальпинг? В чем там смысл и логика? На улыбке волатильности вы имели ввиду или на гамме? Можно подробнее пожалуйста!

Stanis, здравствуйте, спасибо, постараюсь вникнуть, если что напишу!

Stanis, а как вы так построили что у вас изначально p/L в плюсе? Вот никак не могу разгадать комбинацию(((

Stanis, да уже понял, благодарю!

Stanis, понятно, спасибо!

Александр Резинков, здравствуйте! Так напишите сюда эту стратегию, зачем в секрете держать, даже после того как вы бы её написали, то увидели бы в лучшем случае 1% от трейдеров и врятли все бы её использовали, звучит как что то нереальное.

Stanis, интересное решение, спасибо)

Stanis, да про него) вроде бы он тоже имеет положительное мат ожидание, вопрос только в управлении конструкцией, пока в калькуляторе +- считаю, думаю может у вас какой опыт по нему есть, спасибо!

Stanis, да читал у вас об этом, понимаю, а если у вас например спред где вы дальний опцион покупаете допустим квартал 0.8 дельта, а ближний месяц например продаете 0.3 дельта в случае негативном сценарии после экспирации ближнего, дельту 0.5 может выгоднее продавать чтобы хотя бы отбить часть убытка, а дальше опять 0.3 или 0.5? В целом какие были бы ваши варианты управления? Спасибо!

Stanis, понял, было бы интересно если как нибудь рассказали бы ваш опыт торговли такой конструкцией в негативном сценарии, спасибо!

Stanis, понял, а если например начался медленный шорт, по ближнему заработали, но по дальнему в убытке, то какую дельту продавать на новом месячном?

Здравствуйте Stanis, помню вы говорили про диагональный спред и в целом насколько они недооценены, вот возьмем пример.
Квартальный опцион в деньгах покупаем и вопрос какую дельту 0.8-0.9 или какая будет являться адекватной, далее к примеру месячный продаем какая дельта 0.2-0.3 или может другая? А может лучше недельки продавать? При негативном сценарии допустим мы купили кол с дельтой 0.8 и цена просто падает постепенно, как лучше управлять, да и при росте БА мы ведь по ближнему опциону можем получить убыток, хотя дальний будет в плюсе, но если не зафиксировать и будет тренд в противоположном направлении, то ещё и по дальнему убыток получить… Поделитесь опытом пожалуйста, спасибо!

Evgeni Chernik, честно не понял, я думал там иметь несколько счетов для того чтобы если на одном счёте лонг фьючерс и идея одна, а на другом счёте в другом объёме короткая шорт идея, а так как лонг уже открыт и нужен шорт, то нужен второй счёт, а схематозы успешных трейдеров не интересуют, лучше нормально торговать без проблем, мне кажется такие успешные в лучшем случае отделаются простой блокировкой счёта, мне такая идея не интересна.

Evgeni Chernik, Здравствуйте, а что вы имели ввиду под методикой торговли на нескольких счетов? Не понимаю зачем несколько счетов и что за конструкция которая по сути с минимальным риском и раз следующий трейд компенсирует интересно 1к1 или там доход 1к2.../10? Спасибо!

Stanis, понял, спасибо за опыт

Марина Самохина,
а если экспирация близко и вола вырастает так нереально, я к этому

Марина Самохина,