Stanis, да идеи есть, вот только не знаю как лучше даже было бы просто 1к1 покупать акции ( опционы имею ввиду) с низкой волой и продавать imoex или прям по пропорциям приближённым к индексу, а логика чисто в разнице волатильности, не знаю имеет ли место быть данная стратегия, если кто торговал или торгует арбитраж такой волы напишите)

Stanis, так да, а треугольный арбитраж си гд и гл? Рассматривали такое?

Stanis, тоже думал насчет этого, идея была в следующем допустим взять 5-10 премиальных опционов и Imoex продать опцион получаем такую корзину что даже в случае сильных движений против у нас соответственно зарабатывает Imoex
А если Лонг идет, то за счёт веса разного количества акций Imoex идет не так быстро, а купленные колы на акции где то идут медленно где то быстрее, но важно в том что итоговая картина выглядит ещё прибыльнее нежели чем просто купить 1 кол на тот же самолёт и продать imoex, как вам идея и что скажите в целом?)

Stanis, а как часто возникают такие ситуации для таких сделок?

Scalper Scalper, понял, много всего сегодня обсудили, ещё раз хочу сказать спасибо за опыт которым вы делитесь, и также спасибо Станису!

Stanis, понял, спасибо!

Scalper Scalper, а вы только на нашем рынке торгуете или на внешних опыт был?

Scalper Scalper, да именно бабочки, понял вас

Stanis,
вот построил данный пример. Если заработок идет в стяжении спреда, то почему на момент экспирации убыток -1800…
А на графике другая картинка. И вывод заключается в том что если боковик и актив не пройдет в сторону больше чем у нас покупка опционов значит будет убыток, или не так понимаю? В чем ошибка? Или какая логика

Scalper Scalper, ещё вопрос, а как в кризисы у вас опционы находились? Ну то есть были ли убытки или как вы их контролировали?

Scalper Scalper, вот что касается веги при продаже волы, я думаю выгодно покупать дальние лотырейки, ведь в случае чего это многократно окупится, вопрос только не съедят ли эти лотырейки основную прибыль и есть ли там достаточный объем для входа
P. S звучит как будто я пытаюсь вас научить, но это не так, просто мысль предположил, чем ещё нравятся опционы так тем что риска по сути маржин кола нет ( если речь идет про повышение волы и движения актива )

Scalper Scalper, спасибо, вижу, сейчас туда напишу

Stanis, думаю просто опционы не такие популярные, а те кто и знает их, думает что это тоже самое что и бинарные опционы)

Scalper Scalper, если даже 30% от депозита задействованы под ГО это получается от 36% годовых, очень хорошая доходность, вопрос только как часто возникают эти возможности по волатильности/справедливой цене? И какой риск в случае если гэпы/отключение возможности торговать ну я имею ввиду какой риск самый худший из всех сценариях на депозит, пытаюсь представить что за комбинацию вы используете, потому что зарабатывать стабильно, на опционах, так еще и жить с рынка это единицы так делают, а раз у меня есть возможность пообщаться с одним из таких людей, будет явно ошибка не узнать как можно больше всего) выглядит с моей стороны как излишнее любопытно, но так сильно хочу разобраться, так что извиняйте если очень назойливо пытаюсь узнать всю Грааль так скажем)

Stanis, много всего, поэтому в опционах не так много видимо трейдеров в отличие от обычных фьючерсов, так много разных моментов нюансов

Scalper Scalper, видимо улыбка волатильности реально грааль, осталось понять как правильно все строить/управлять, а в вашем случае какую доходность в годовых можно ожидать исключительно от торговли опционами?

Scalper Scalper, понял, спасибо вам за дискуссию и опыт которым делитесь!

Сергей Sergey, так вот
2. Если я правильно понимаю, то там вариант такой что +2 кола например на текущем квартальном опционе, а продаём фьючерс на следующий квартал, не разобрался с тем что цена если стоит на месте, то мы получаем убыток ведь? В чем логика данной конструкции если обычный боковик, тетта распад идет, фьючерс ничего не дает в итоге в боковике на момент экспирации у нас убыток, как будто бы систематический заработок не подходит под этот вариант, могу ошибаться, что скажите?

Stanis, Спасибо!
1. Матрица Такоева читал много про неё, в процессе разбора стратегии как будто бы исключительно на недельных опционах подходит, так как движения актива даже в боковике будет хватать, но вот тетта которая кусается с каждым днем все больше и больше, пришел к выводу что через 3-4 дня нужно данный паритет полностью закрывать и получаем накопленный доход с выравниванием кол/пут и остаточную сумма от стоимости опционов, звучит не плохо, а так если я правильно понимаю открываем паритета, цена идет к следующему центральному Страйку ( либо туда где мы изначально купили больше допустим страйк 100 сейчас
Купили 100 3 опционы пут и 101 4 опцион кол ) цена пришла до 101 фикс 1 опцион кол покупка 100 пут, если продолжился тренд фикс по 1 колу и как остался 1 кол закрываем все сразу? Вот из за управления детального видимо не до конца понимаю. Что скажите?
2. Нравится вариант +2с/-фьючерс
Сейчас в следующем ответе добавлю

Scalper Scalper, ну а как управлять рисками если рынок открывается в -20%? Это разве 1-2 стандарных отклонений? Понимаю что явление крайне редкое, но лучше знать чем потом маржин кол получить