Scalper Scalper, это понимаю, вы просто когда показывали скриншот динамической улыбки там была разница между ЦС и вашей моделью, а в статичном варианте такого не наблюдал, и решил предположить что может быть проще ( не разбираюсь, лучше конечно ваших тестов дождаться)
Ну так может проще было бы вашу первую модель Агрегировать и так часто колибровать улыбку и может в какой то момент была бы ситуация на сделку, а в какие то нет. Ведь по сути по моей логике, улыбка в динамике это как раз то о чем я и говорю. Не 1 раз глянуть в 14 00, а каждые 5-15 минут, где можно на Z score Тайм фрейм удобный для чтения выбрать, и в какие то ситуации заходить. Просто как рассуждение.
Scalper Scalper, улыбка в динамике возникает вопрос, а почему нельзя просто каждые 5-15 минут улыбку обновлять + по типу Z score сделать, где при отклонении было бы типо сигнала
Scalper Scalper, постараюсь понаблюдать, думал что ЦС и модельная улыбка идентична, а оказывается бывают такие ситуации, при этом это еще на вашей модели статичной, динамичная улыбка возможно будет еще информативней, спасибо, попробую еще за Si понаблюдать.
Scalper Scalper, Михаил, ещё вопрос, а как вы определяете дорогие опционы или дешёвые? Улыбка ведь ни о чем не говорит? В той модели которую мы разобрали на ЦС она идентичная биржевой
Scalper Scalper, вот да, к этому все и шло, первая модель по сути описывает исходное состояние, так сказать основа, но улыбка это динамика, и в ней хотелось бы разобраться, как так строить её для динамической торговли. Первое что в глаза бросилось это разница между биржевой улыбкой и динамической, может был бы определеные сценарии когда это был бы +… Когда про неё можно будет узнать у вас?
Scalper Scalper, Михаил, Вы сказали что работаете над этой улыбкой, тут по сути есть некая разница между скажем так ценой биржи и вашей улыбкой, это по прежнему та модель про которую мы вели беседу и наконец разобрались или что то новое?
Scalper Scalper, и тут сразу вопрос, если ЦС должен быть одинаковым, а у вас биржевая выше вашей, и значит вы ошиблись или какой метод расчёта используете?
Ну так может проще было бы вашу первую модель Агрегировать и так часто колибровать улыбку и может в какой то момент была бы ситуация на сделку, а в какие то нет. Ведь по сути по моей логике, улыбка в динамике это как раз то о чем я и говорю. Не 1 раз глянуть в 14 00, а каждые 5-15 минут, где можно на Z score Тайм фрейм удобный для чтения выбрать, и в какие то ситуации заходить. Просто как рассуждение.
P.S чтобы не выглядеть назойливым, через какое время мне написать Вам по поводу Вашей динамической улыбки? Думаю так же в этом чате, спасибо!