Scalper Scalper, вы пару дней, а я бы наверное мог и вообще не додуматься, в целом хотелось бы сравнить с биржевой, понаблюдать в динамике за ней, возможно её минусы найти, а может исключительно преимущества, большинство почему то свой метод расчёта справедливой улыбки скрывают, а я упускать шанс не хочу, тем более человека практика, спасибо!

Scalper Scalper, Благодарю, тогда напишу вам!

Scalper Scalper, Вы говорили про свою собственную модель расчёта улыбки, можете поделиться?

Scalper Scalper, а вы можете поделиться формулой вашей улыбки волатильности?

Scalper Scalper, здравствуйте, а что за китайская улыбка волатильности? Можно подробнее

Здравствуйте, а каким ИИ пользуетесь для разработки?

Здравствуйте, а каким ИИ пользуетесь для такой разработки?

Scalper Scalper, Здравствуйте! А про какую модель Твардовского вы говорите?

Stanis, спасибо за разъяснения!

Stanis, спасибо за описание подробное, наоборот интересно узнать не загадками как 99% тут пишут, а ваш поэтапный опыт, конечно каждому свое, вы например используете недельные месячные в качестве доп прибыли, а кто то подумает использовать только месячные и с определенной дельтой, а кто то оставит как есть. Что касается спота и фьючерса тут конечно заранее все посчитать можно насчет прибыли потенциальной, но фьючерс + фьючерс несмотря на то что дальний имеет контанго как то не сходятся они.
Может вам будет удобно расписать по полочкам эту стратегию, а в будущем и другие, кому то будет полезно просто узнать, а кто то на этой основе для себя свои доработки придумает. А писать загадками так и останется опционное общество без четкой логики конкретно той или иной ситуации.

Stanis, так профиль прибыли был бы меньше, я понимаю что вы благодаря контанго в плюсе, но оно не перекрывает ведь квартальные опционы и в итоге 2-3 ролла получается убыточным определенная часть и сама идея перестает в случае чего быть выгодной, понятно что вероятно что цена будет " Гулять " Но нужно же смотреть что может быть боковик в таком диапазоне что просто постоянно идет оплата премии и и все. А обвязка в виде неделек или месячных как будто в случае сильного движения нужно всю конструкцию закрывать, а если цена будет в диапазоне, то перекроет может 20-30% от премии.

Stanis, да вот вопрос Денис уже задавал, задам и я, а что делать после экспирации ближнего опциона? Ведь самый худший сценарий если он остается на месте, в итоге мы опять тратим деньги на следующий опцион, затем на еще один и из прибыли уже ничего не остается… А что касается поддержки дельты так это еще доп траты, а особенно если часто открывается/закрывается фьючерс что дает доп убыток.
Что в итоге?

Станис Здравствуйте, если я не ошибаюсь, вы купили ближнюю серию и продали дальнюю серию, а если цена стоит на месте мы же убыток фиксируем? Не выглядит как монотонный доход, а вы можете скриншот конкретно этой позиции еще отправить, спасибо!

coredumped, если цена гуляет 1-5% это еще можно понять, спреды и тд, но когда 10%..30%… И более вот тут уже и возникает такое чувство, что что то не так.

По сути можно же скачать котировки всех облигаций за последние 3-7 лет и посмотреть что было бы если покупать " Дешевле " И продавать " Дороже" В ручном режиме исходя из количества облигаций это стало бы рутиной, но если у вас есть техническая возможность, то по сути ваш эксперимент уже можно было бы более детально проверить.

coredumped, Спасибо за развёрнутый ответ!
В облигациях в отличие от других например фьючерсов или акций убыток максимальный понятен заранее ( чем то на покупку опционов похоже) но и в этом случае есть преимущество такое что нет тетты распада.

Что касается доходности понятное дело у каждого свои и риски и пропорции в ту или иную бумагу, но сам факт того что потенциал есть уже говорит о хорошем.

Ваша идея на самом деле как будто бы имеет место быть, можно даже на бумаге вести результаты например по какой бумаге после так сказать " Сигнала " Была ли возможность купить за " Недорого " И продать " Дороже " А как это сделать? Элементарно по исполненным сделкам ( участников)

Что касается проп трейдинга если есть возможность так же пишите, интересно будет почитать.

Подводя итог хочу еще раз сказать спасибо что делитесь опытом, я как то думал о таком варианте, но вот сам факт что " Они стоят очень дешево скорее всего дефолт скоро у этого эмитента «Как то отталкивало) оказывается не так

coredumped, Здравствуйте, да что касается рисков это я для примера привел, естественно не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Мне просто интересно вот как и ваш следующий пост, вы делаете такую работу, тратите на нее время, а она хотя бы дает х2-3 от ключевой ставки? Понятное дело что дефолты неизбежные, поэтому я и говорил на счет диверсификации, вопрос стоит ли оно того, и это не философия моя, а прямой вопрос к автору, то есть к вам. Вы не подумайте что я как то негативно или назойливо пишу, наоборот хочу в процессе дискуссии чтобы прийти к логике где будет четкий ответ а стоит ли оно того?)
Спасибо!

Петр здравствуйте, спасибо что делитесь Вашим опытом! Так же спасибо что вы не только график конструкции показываете, но и что именно и в каком количестве купили/продали. Многим бы поучится этому у вас. А то пишут, а вы дальше сами ребусы гадайте)
Еще раз спасибо!

coredumped, один момент разобрали, спасибо. А что на счет статистики? Если сравнивать за несколько лет, доход обгоняет ключевую ставку? Или такие инвестиций которые сегодня ты заработал, реинвестировал, а завтра у эмитента дефолт.

Еще раз чтобы понять мой вопрос

Есть статистика ну хотя бы лет за 5. Если гипотетически вы покупаете все эти облигации чтобы " Не все яица в одной корзине держать " А например 70% фонд ликвидности 30% таких облигаций 30 эмитентов по 1% на каждую.

Ваш пост интересный, но хотелось бы понять, а стоит ли он вашего времени, и времени читателей.

coredumped, понял, я просто обратил внимание на столбец доход ( не знаю в годовых там или нет +скорее всего там купоны еще не учитываются что дало бы доп прибыль) так вот есть ли статистика по таким облигациям? Мне кажется если такая доходность имеется то тут 2 варианта
1. Что то не так и дефолт близок у эмитента
2. Может оферта скоро и все выходят тем самым создается дисбаланс, не знаю.

В идеальной картине как я исходя из увиденного вижу, купили дешевых облигаций, получаем и купон и потенциал восстановления и вроде бы все круто, но есть 2 пункта которые писал выше…

Здравствуйте, а в чем логика? Например у вас есть список облигаций скажем так дешевле чем они стоят, вы их покупаете и ждете пока цена станет справедливой?