Сергей Sergey, и кстати с приходом большей ликвидности разве не будет меньший доход так как страйки станут +- одинаковые? За разницей в том что по ( спот ) мо( фьючерс) и доходность будет на уровне ключевой ставки?

Stanis, так же как будто бы между ПО/МО было бы выгоднее нежели чем через Фьючерс/МО, но вопрос к страйкам в плане ликвидности, и я полагаю арбитраж идет от краёв а не от центра так как на Центральном Страйке разница минимальная? Или ошибаюсь?

Stanis, вы в пример приводили спред на ВТБ
"+7400 F/ C9500 — 50х100 ( март )"
Фьючерс покупаете а кол продаете?

Stanis, 60-80 хорошая доходность, но вроде как говорят оптимальный вариант 30% от депозита на ГО оставлять, соответственно доходность в 3 раза меньше 20-30, исходя из вашего опыта ( выделять 30% от депозита на ГО) это необходимость или есть более адекватная цифра где в случае увеличения ГО не будет маржин кола? И полагаю хороший брокер это Алор?

Stanis, а такой доход разве не равен +- ключевой ставке? И ГО вроде не везде сальдируется не смотря на то что фьючерс и МО?

Stanis, понял, добавляя краткосрочные продажи колов и путов могут нести в теории неограниченные риски, а если в чистом виде на опционах подобные конструкции строить? Какие есть варианты?

Stanis, если нет связки ПО/МО вы можете пример привести спот ( акция? ) фьючерс МО в каком виде? Очень интересно управление в негативном сценарии, спасибо!

Станис здравствуйте, а вы просто конструкции без арбитража горизонтальный или диагональный спред торгуете?