Stanis, " в неограниченного риска можно легко избежать — если всегда покупать коллы или путы для лонга или шорта.
есть и такая интересная стратегия."
А подробнее можно про эту стратегию? Или вот ключевой момент в монотонной доходности, в моем понимании это что то можно сказать без какого либо риска

Stanis, а если зафиксировать ГО например покупкой в проданном опционе чисто дальнюю лотерейку за копейки тем самым зафиксировать ГО? Я пытаюсь разобраться с данной стратегией Leaps и пока вникаю в ваши посты, ещё кстати интересный был пост с матрицей где доходность автор говорил 30% годовых, а вы сделали ( описывали) 50-100% полагаю это от продаж ведь при покупках тетта съедает львиную долю прибыли, просто поддержание паритета, хотя вопрос о неограниченном риске может быть, в случае гэпа и тд

Stanis, получается например Газпром декабрь премиальный купить и маржируемый условно на 26 год продать, но если цена будет +- на месте или медленно то вверх/низ соответственно премия ближних за все время не съест потенциальный доход?

Stanis, Здравствуйте, а вместо фьючерса какой опцион можно использовать на продажу? Чтобы был так же LEAPS при том что нужно же как то премию купленного отбивать, спасибо!