Stanis, Здравствуйте, еще вопрос появился, вот допустим у нас есть актив
Пусть будет сбер. ПО купили МО продали. У нас есть фиксированный доход с разницы (ПО/МО), если мы предполагаем что будет рост, но мы можем там где продали (МО например) купить дальнюю лотырейку, тем самым чуть уменьшить доход, но в случае активного роста увеличить кратно прибыль. Вопрос заключается в следующем, будет ли рост ГО при таком сценарии? И какие могут быть подводные камни? Спасибо!

Stanis, Благодарю!

Stanis, да в основном вижу Ваши посты, приятно видеть человека который разбирается в том о чем говорит, видел пост про литературу, приму к сведению, и пока думал насчет связок ПО/МО возник вопрос к Вам как к практику. Давайте возьмем две ситуации. Страйки например одинаковые
1. ПО продаем МО покупаем
2. ПО покупаем МО продаем
Брокер хороший, в данном случае Алор, будет ли сальдировать ГО? И в плане риска он ведь понимает что это один и тот же актив и в случае чего не стал ли он бы принудительно закрывать позицию?

Stanis, понял, спасибо Вам за дискуссию и опыт которым Вы делитесь!

Stanis, случайно сам себе видимо вопрос отправил, продублирую, «и кстати с приходом большей ликвидности разве не будет меньший доход так как страйки станут +- одинаковые? За разницей в том что по ( спот ) мо( фьючерс) и доходность будет на уровне ключевой ставки?»
Ну в целом разница цен между ПО и МО будет +- как доходность от ключевой ставки?

Stanis, календарные одновременно покупка ПО и продажа МО как единая сделка? И наоборот?

Сергей Sergey, и кстати с приходом большей ликвидности разве не будет меньший доход так как страйки станут +- одинаковые? За разницей в том что по ( спот ) мо( фьючерс) и доходность будет на уровне ключевой ставки?

Stanis, так же как будто бы между ПО/МО было бы выгоднее нежели чем через Фьючерс/МО, но вопрос к страйкам в плане ликвидности, и я полагаю арбитраж идет от краёв а не от центра так как на Центральном Страйке разница минимальная? Или ошибаюсь?

Stanis, вы в пример приводили спред на ВТБ
"+7400 F/ C9500 — 50х100 ( март )"
Фьючерс покупаете а кол продаете?

Stanis, 60-80 хорошая доходность, но вроде как говорят оптимальный вариант 30% от депозита на ГО оставлять, соответственно доходность в 3 раза меньше 20-30, исходя из вашего опыта ( выделять 30% от депозита на ГО) это необходимость или есть более адекватная цифра где в случае увеличения ГО не будет маржин кола? И полагаю хороший брокер это Алор?

Stanis, а такой доход разве не равен +- ключевой ставке? И ГО вроде не везде сальдируется не смотря на то что фьючерс и МО?

Stanis, понял, добавляя краткосрочные продажи колов и путов могут нести в теории неограниченные риски, а если в чистом виде на опционах подобные конструкции строить? Какие есть варианты?

Stanis, если нет связки ПО/МО вы можете пример привести спот ( акция? ) фьючерс МО в каком виде? Очень интересно управление в негативном сценарии, спасибо!

Станис здравствуйте, а вы просто конструкции без арбитража горизонтальный или диагональный спред торгуете?

Stanis, понял, спасибо за диалог и опыт!

Stanis, как будто бы начинаю понимать, но возможно не так как нужно:
Идея заключается в том что мы недельные опционы покупаем в пропорциях которые бы имели минимальный разрыв по цене
По типу 3 колл за 300 общий и 4 пута за 320 общий допустим.
Делая продажу на следующей экспирации мы сокращаем фактор тетты и имеем потенциал на доход за счёт скальпинга ближнего. Тем самым имеем ограниченный риск при фактически неограниченной прибыли от скальпинга, правильно понимаю?

Stanis, так хэдж компенсирует часть тетты, на примере диагонали, остаётся потенциал роста, тем не менее возникают риски увеличения волатильности + как будто бы не так все монотонно?

Stanis, вот это я и смотрел, но в матрице там ведь от покупок тетта съедает, как там может быть монотонной доходностью, в комментариях вы говорили что придумали версию 3.0 я полагаю это от продаж? Или может какой другой момент? Можете вашим опытом поделится?

Stanis, " в неограниченного риска можно легко избежать — если всегда покупать коллы или путы для лонга или шорта.
есть и такая интересная стратегия."
А подробнее можно про эту стратегию? Или вот ключевой момент в монотонной доходности, в моем понимании это что то можно сказать без какого либо риска

Stanis, а если зафиксировать ГО например покупкой в проданном опционе чисто дальнюю лотерейку за копейки тем самым зафиксировать ГО? Я пытаюсь разобраться с данной стратегией Leaps и пока вникаю в ваши посты, ещё кстати интересный был пост с матрицей где доходность автор говорил 30% годовых, а вы сделали ( описывали) 50-100% полагаю это от продаж ведь при покупках тетта съедает львиную долю прибыли, просто поддержание паритета, хотя вопрос о неограниченном риске может быть, в случае гэпа и тд